SPY

Америка и Европа растут, нефть тоже растет (пусть немного, но факт остается фактом), в лице фьючерса фьючерса на S&P рисуется очередная сильная свеча вверх, поэтому коррекция от падения идет полным ходом. Вливания по всему миру оказывают свое воздействие, по крайней мере пока. RSI также не противоречит отскоку, все идет нормально для быков.

Правда под конец дня была раздача по фьючерсу S&P на фоне откладывания голосования по  пакету поддержки экономики США.


( Читать дальше )

Вчера на информации о снятии с Уханя карантина с 8 апреля и самое главное о вливании средств в экономику фьючерс S&P наконец-то сформировал разворотную фигуру с подтверждением на днях, так что отскок на американском рынке стал возможным. С утра  прошла информация о договоренности демократов и республиканцев в США по поводу финансовых вливаний.  Надолго ли это сказать сложно, особенно в создавшейся обстановке, но пока что отскок идет по всем канонам роста (с необходимой дивергенцией).

Нефть  отросла почти на 3%, но даже этот рост «теряется» на графике. Но по факту она растет очень сильно.


( Читать дальше )

Вчера были озвучены пакет мер по стабилизации рынка, но акции повели себя достаточно странно. В первый момент они было дернулись вверх, но потом вернулись обратно. По утру фьючерс S&P начинает расти, что дает шанс как минимум на открытии нашего рынка показать хоть какую-то положительную динамику.


Зато золото воспряло и показало очень мощную белую свечу. Такое впечатление, что это ему будут помогать. 


( Читать дальше )

Прошедшая неделя внесла очень много неожиданностей.

Произошло понижение ставки в США почти до нуля. Больше у властей почти не осталось методов стимулирования рынков, кроме тупо накачки его ликвидностью (т.е. печатанием денег). Что они и делают, но не факт, что этих денег будет достаточно. Закрываются офисы по всему миру, многие бизнесы (туристические, авиационные и т.д.) терпят колоссальные убытки, которые выльются позднее в отчетах компаний. Италия отменила всю производственную деятельность, кроме необходимых, поэтому нас ждет скорее всего очередных вливаний в экономику Европы, и пара EUR-USD может прйти к паритету 1:1 (я этому не удивлюсь).   Кроме обещаний и пожеланий стимулировать народ на покупки упавших акций, ничего не происходит. Экономика рушится прямо на глазах, да оно и понятно, пузырь был надут конкретный. Стимулирование же предпринимают и в других странах, массово понижают ставки (кто могут), объявляются новые QE. Но страх пока побеждает, а как известно против толпы, особенно паникующей, никакие доводы и логика не работает.

( Читать дальше )

За дату начала инвестиций взял конец 14 года, когда в принципе все разумные люди уже могли продать доллар и войти в подешевевшие рф активы.

Для простоты эксперимента взял первый попавшийся калькулятор на ETF.

Итак что же мы видим.

Взятый на дне рф рынка и пике бакса в 14 году RSX дает нам на пятницу 20.03.2020 доходность примерно 0.39% годовых. 
Депозит в долларах нам бы дал в разы больше. 



Что же дает нам SPY? 5,88 годовых и 135 на выходе... 



( Читать дальше )

На рынках наконец-то пришла коррекция, начинают отрастать американские и азиатские индексы. Вроде как на утро выглядит позитивно.


Нефть также перешла в рост, но она выполнила свою первую мишень от выхода из боковика на часах $29,3, поэтому еще не время расслабляться.



( Читать дальше )

Вчерашний день почти всю нашу сессию фьючерс на S&P не торговался из-за планки, но после открытия американского рынка он моментально нырнул ниже. Поэтому к многочисленным уровням сопротивления добавился еще один-уровень планки 2555,5. В целом же американский и европейские индексы опять рухнули, сырье вместе с золотом тоже в красном, нефть же торговалась в районе $30. Не очень радостная картина для быков. 



( Читать дальше )

SPY 258.90 — соотв-но фьюч 2589…

     Конференция о работе при коронавирусе отменена из-за угрозы коронавируса. Ярмарка Tefaf закрыта на 4 дня раньше срока. Президент США приостановил авиасообщение с континентальной Европой. По логике следующая на очереди — Олимпиада в Японии. Даже если всё обойдётся 'просто' проведением соревнований без зрителей, японскому индексу да и S&P 500 изрядно поплохеет.


     А в самом худшем варианте отмены Олимпиады   $SPY  cможет наконец закрыть тот памятный гэп от 7 ноября 2016,  образовавшийся на избрании Трампа. Таким образом, к великой радости демократов непрерывный рост $SPY -  основной козырь Трампа,  будет бит,  что станет cерьёзным препятствием для переизбрания:


   
P.S. Забыл запостить ещё такую картинку)

Перед закрытием сегодняшней сессии, ситуация с VIX и фьючерсами на VIX следующая:


VIX — почти 42, мартовский фьючерс на VIX — 32,75. 35/45 вертикальный колл-спред в март18 стоит около 2.
Если предположить, что VIX останется на том же уровне до экспирации мартовских опционов, то где окажется мартовский фьючерс, который является базовым активом для мартовских опционов? Он сравняется с VIX. То есть, 35/45 колл-спред будет стоить 41,99 — 35 = 6,99. Прибыль 4,99.
Понятно, что, скорее всего, к экспирации мартовских опционов, VIX на тех же уровнях не останется. Как же нам застраховаться от этого?
Один из вариантов, купить коллы (вертикали, бабочки) в SPY/SPX. Сроком до экспирации не больше двух недель, так как текущая IV очень высокая.
На какую сумму купить SPY коллы? У нас потенциальная прибыль от VIX колл-спреда почти 5. Думаю, если потратим на SPY коллы 20-40% от нее, то это будет нормально. 
На каких страйках искать? На расстоянии не больше ширины АТМ стреддла в используемой серии.

( Читать дальше )