FORTS фьючерсы

Уже который день нет нормальной ликвидности и огромные спреды в стакане RTS… толи ещё будет?

Кто знает что происходит? расхождение уже 10%

Здравствуйте!

Пока российский рынок находится в нокауте предлагаю нам переключиться на доступные инструменты и продолжить извлекать необходимую для развития прибыль.

Для этого перейдем к техническому анализу и торговым операциям от российского индекса РТС на американский S&P500.

При анализе данного индекса я уберу все лишнее и буду опираться только на действия профессиональных участников двух рынков: американского и российского.

Для этого я буду использовать: 

1. Методику «Прогнозирования ценовых движений на основе анализа открытых позиций и открытого интереса юридических и физических лиц», которую частично применял при анализе фьючерса на индекс РТС.
2. PROFI Indicator для инструмента SPX500USD на платформе tradingview.com
3. Индикатор ПРОФИ для фьючерсного контракта на инвестиционные паи SPDR S&P 500 ETF Trust, который торгуется на Московской бирже.

( Читать дальше )

Здравствуйте!

Предыдущий прогноз в топике РТС. Открытые позиции, объем, дельта, открытый интерес. Торговый план. был достаточно рискованным, так как базировался на логике работы профессионала, а не на четких рыночных сигналах, однако наш уровень отмены успешно устоял и цена развернулась прямо у «ворот».

В очередной раз рынок был к нам благосклонен, за что я выражаю ему свою большую благодарность!

Вечером 10.02 по индикатору «Профи» открытые позиции показали старт разгрузки, который сегодня сменился началом набора шортовой позиции:


В связи с этим на тесте продавливания уровня 151000 был выполнен вход 3-й частью в соответствие с торговым планом.

Есть вероятность, что движение вниз без значимой коррекции продлится до уровня 144000, но фиксировать 1/2 часть будем все же по нашему плану на уровне 146000.

( Читать дальше )

Здравствуйте!

Сегодня утром рынок достиг нашей цели, за что приношу ему свою огромную благодарность! Настало время действовать, поэтому предлагаю на рассмотрение свой торговый план следующей сделки.

В предыдущем посте РТС. Открытые позиции, объем, дельта, открытый интерес. Готовимся к разгрузке! я выдвинул предположение, что разгрузка может быть достаточно импульсивной в связи со сложившимися обстоятельствами на рынке, поэтому есть вероятность, что мы не успеем вовремя понять, что происходит и принять торговое решение на основе сигналов.

Сейчас практически все сигналы оповещают о движении в лонг. В частности по индикатору открытых позиций «ПРОФИ» разворот пока ничего не предвещает:

Рис.1. По индикатору «ПРОФИ онлайн» пока ничего не предвещает разворот

По анализу дельты, объема и открытого интереса проявляет активность пока только покупатель.

( Читать дальше )

Здравствуйте!

Этот пост будет больше информационным, чтобы подготовиться к дальнейшим действиям.

Прошло пол месяца с момента фиксации нашей предыдущей сделки (см. РТС. Открытые позиции, объем, дельта, открытый интерес. Фиксация прибыли).
По уважительным причинам Профи немного задержался, но все же цена приближается к нашему ключевому уровню 151000, от которого мы будем принимать торговое решение.

Рад за всех, кому удалось заработать на обратном движении!

Причиной задержки обратного теста явились новости от 23...24.01.2022, которые способствовали просадке РТС на 13000 пунктов.

Данные действия привели к тому, что Профи был вынужден задействовать незапланированные резервы, чтобы удержать рынок от дальнейшего падения (так как сам находился уже практически в полной загрузке на лонг) и дополнительно усреднить позицию, чтобы вывести сделку в плюс.

Так как текущий объем достаточно большой, то считаю, что нам необходимо быть готовыми к достаточно резкой разгрузке при тесте, что может привести к падению в район 132000 за короткий срок.

Более подробно рассмотрим ситуацию и сформируем торговый план уже на уровне, но в любом случае вход 1/2 частью будет в районе 151000, пока наблюдаю за рынком и за динамикой открытых позиций юридических и физических лиц.

 

Сделка от 20.01 по индексу RTS.
Не запланированный трейд, в открытие основной сессии образовалась ситуация в шорт. После входа увеличилась волатильность 50 % закрыл 2:1 — пробовал протянуть дальше, но посчитал что ситуация меняется и принял решение сбросить остальное. Повторная попытка «продолжить» закончилась убытком на размер меньше половина от stop loss.

Здравствуйте!

Наш прогноз, который я описывал в посте РТС. Открытые позиции, объем, дельта, открытый интерес. Прорыв границы! целиком и полностью оправдал себя, торговый план выполнен без корректировок и мы достаточно быстро достигли своей цели, за что приношу свою благодарность рынку!

В этой сделке удалось заработать практически круглую сумму = 75000 пунктов (на два входа по 5 фьючерсов), что составило 114 700 рублей (11,5%). Доход указан по линейному фьючерсу, если Вы входили опционами, то скорее всего получили дополнительный профит за счет возросшей волатильности. 

Фактически сделка изображена на рисунке ниже:

Рис. 1. Фиксация сделки

На текущий момент цена продолжает свое движение вниз, однако смущает тот факт, что профессионал набрал достаточно объемную нейтральную позицию, но так и не раскрыл ее на этом мощном выходе:

( Читать дальше )

Здравствуйте!

Прежде всего в очередной раз благодарю рынок за те подсказки, которые он нам посылает!

Вчера в посте РТС. Открытые позиции, объем, дельта, открытый интерес. Продавец нарисовался... я говорил о возможных вариантах и похоже, что Профессионал решил держать всех физиков там, где они сейчас — в лонгах. Тем самым мы увидели показ намерений и по часовику закрепились ниже уровня 149500, что на мой взгляд достаточно для принятия торгового решения о входе в сделку.

Кроме того, анализ объема, дельты, открытого интереса показал нам мощного продавца на 12 часовом баре, что практически многократно увеличивает вероятность возобновления в шорт от этой области.

По открытым позициям видим небольшое начало дополнительного набора шорта проф. участниками. Данный набор скорее всего продолжится после начала движения вниз:



( Читать дальше )

Здравствуйте!

Подсказка, данная нам рынком, оправдала ожидания, оберегла наш сон и помогла сохранить наш капитал. За это выражаю в очередной раз рынку свою благодарность!

О закрытии сделки и возможной сильной коррекции я писал в предыдущем топике: РТС. Открытые позиции, объем, дельта, открытый интерес. Фиксация сделки?

Объемная шортовая позиция была реализована в течение нескольких дней. В итоге мы пришли на уровень предыдущего теста глобального уровня, продавливание которого может с большой долей вероятности отправить РТС в глубокую коррекцию.

Для оценки вероятности продавливания я опять же анализирую открытые позиции физических и юридических лиц и что же я вижу? Физики никак не могут поверить в неблагоприятный исход и как зомбированные покупают наш индекс без остановки.

Этим фактом с большой степенью вероятности воспользуется профессионал, чтобы в очередной раз заработать. На данный момент начался активный набор позиции в шорт, что я интерпретирую как подготовку к продавливанию:

( Читать дальше )