Бесконечный фьючерс на курс доллар США. Почему он не равен споту? Я думаю из за отсутствия исполнения и автоматического пролонгирования. Так он может любую стоимость иметь. Биржа облажалась?

Schurik, скоро наверное начнут пользоваться. Изменят механизм комиссов, еще подкрутят гайки )

Андрей К, про комиссы это гипотеза или что-то конкретное известно?

Schurik, слухи ходят, не раз слышал. У самого как то новость мимо пролетела. В целом биржа нацелилась вытаскивать у всех деньги в стаканы, наполняя их лимитными заявками.

Иван Иванов, откуда 14%? Это фиксированная ставка? Как вы считаете?

ivanov petya, не фиксированная, а назначается Центро-банком. Смотри на www.cbr.ru/hd_base/KeyRate/

Павел, меньше, тк снятие комиссии ежедневно, тут нужно применить формулу сложного процента

Павел, грубо говоря, так, если откроете лонг. Перетекут эти примерно 14% тем, кто все это время будет держать шорт.

Schurik, вот какой тогда смысл в нем?) Ну если тренд на укрепление рубля, то еще можно понять. Типо стоишь в шорте и копейка падает. Но если я допустим считаю, что бакс будет дорожать, то зачем мне этот сурогат покупать, если можно на валютной секции купить и не платить ничего кроме комисии? А если спекульнуть на этом ожидании, то сишку купить…

Попов Роман, в сишке за счет контанго (цена фьюча выше цены спота на величину свопа) будут ровно такие же издержки у держателя лонга и маленькие радости у держателя шорта, но есть экспирация рано или поздно в отличие от бессрочного фьючерса. На споте могут быть проблемы с плечами и комиссии повыше, я там не торгую, надо уточнять детали. Инструмент раскручивается так или иначе. Не знаю, заменит ли бессрочный фьючерс сишку, но как дополнительный инструмент для спекуляций очень даже ничего!

ivanov petya, премии на время тут быть не должно, т.к. каждый день тот у кого длинная позиция оплачивает своп тому у кого короткая.