ETf

За прошедшее время в дополнение к портфелю на ИИС я создал зарубежный пассивный портфель высокотехнологичных компаний по методу direct indexing. Но сначала давайте поговорим о портфеле на ИИС, там тоже много интересного.

Портфель на ИИС

Портфелю 4 года 5 месяцев.

( Читать дальше )

Результаты консервативной количественной инвестиционной модели LQI (lazy quantitative investing), о которой я писал ранее (https://smart-lab.ru/blog/384110.php), за октябрь (результаты за прошлый месяц: https://smart-lab.ru/blog/565313.php). Вот веса предыдущего месяца и соответствующие ретурны торгуемых тикеров:

weight monthly.ret
XLY  0.184        0.12
XLP  0.067       -0.42
XLE  0.000       -2.09
XLF  0.000        2.50
XLV  0.000        5.13
XLI  0.205        1.13
XLB  0.000       -0.02
XLK  0.000        3.90
XLU  0.170       -0.76
IYZ  0.000        2.05
VNQ  0.000        1.13
SHY  0.000        0.31
TLT  0.202       -1.11
GLD  0.171        2.56

В октябре продолжился рост индекса S&P, и модель, имевшая большую аллокацию в защитных активах (XLY, XLU, TLT, GLD), снова от него отстала: SPY +2.21% vs. LQI +0.21%; модель также отстала и от другого бенчмарка — EQW (equal-weighted портфель из торгуемых тикеров) +1.03%. Максимальная просадка у модели получилась в 2 раза ниже, чем у индекса: 1.5% LQI vs. 3.0% SPY. Покупка защитного добра в этом месяце снова не оправдалась, но зато в следующем месяце аллокация выглядит более ориентированной на рост.

( Читать дальше )

Здравствуйте!
Решил осваивать  нормальный рынок и открыть счет на IB.Планирую  пока поиграться в ETF. Где можно посмотреть на истории результаты ETF?
Может, скринер есть какой (естественно, халявный) ). Интересуют продукты Вангард в первую очередь. На сайте у них не нашел.
Заранее благодарен.

Всем привет!

У меня есть портфель из разных ETF от Finex. 
Вроде все устраивает, но беспокоит надежность всей этой структуры...
Да и мнения брокеров разные: одни говорят, что при банкротстве Финэкса все деньги пропадают; другие считают, что их акции будут проданы, и деньги будут возвращены.
Более того, якобы, прямого доступа к деньгам клиентов менеджеры не имеют, да и Мосбиржа абы с кем дела не ведет.

У кого какое мнение?

Сегодня я расскажу почему индексное инвестирование лучше выбора отдельных, пусть даже самых качественных акций.

Не переключайтесь и вы узнаете основной секрет и преимущества ETF и индексных фондов.

Я инвестор. Инвестирую давно и пришел к выводу, что пассивное индексное инвестирование подходит подавляющему большинству начинающих и даже уже состоявшихся инвесторов. Оно позволяет обгонять инфляцию на длительном периоде времени и создавать растущий капитал медленно и неотвратимо. При этом, есть возможность сбалансировать риски инвестирования и не брать на себя дополнительные. Я инвестирую давно и мне удалось с течением времени, приумножая, накопить вполне солидный (для меня) капитал. По этой ссылке вы можете посмотреть видео о моем инвестиционном портфеле на сумму более 20млн. руб.:

( Читать дальше )

Можно выделить три варианта инвестиции ETF на S&P 500 для гражданина РФ.

Размер суммы не рассматриваем. Можно взять 10 000 $ для всех вариантов. Горизонт инвестиций – 10 лет.

Задача данного поста постараться описать возможные популярные варианты.

1. Самый распространенный в VANGUARD S&P 500 ETF через зарубежного брокера – InteractiveBrokers или другого.

 Плюсы:

• Инвестирование напрямую через Американского брокера, наличие страховки SEC;
• Ликвидность;
• Минимальная комиссия 0,03%.

 Минусы:

• Необходимо отчитываться перед налоговой;
• Валютный контроль. Возможны свои нюансы при вводе и выводе денег;
• Не распространяются инвестиционные налоговые вычеты по НДФЛ за 3 года владения.

2. Через российского брокера в VANGUARD S&P 500 ETF. Непринципиально в данном случае какого. Есть доступ для покупки для квалифицированных инвесторов. Через внебиржу.

Плюсы:

• Нет проблем с переводом средств и отчетами перед налоговой;

( Читать дальше )

К сожалению, в русском языке нет адекватного перевода термина «Early retirement». Перевод «ранняя пенсия» не подходит, так эти люди получают деньги не от государства, а создали свой собственный «пенсионный фонд», который позволил им уволится с работы в 39 лет, и в течение 20-лет лет жить на пассивные доходы. Сегодня мы познакомимся с историей Одри из Южного Техаса.

( Читать дальше )

Если я наконец правильно понял задачу, нужно соорудить что-то вроде обратного ETF, в котором при падении базового актива на 50% средства будут удваиваться, а при его росте на 100% — уполовиниваться.

Для начала представим себе некую идеальную ситуацию. Вложения константны (ничего в процессе не вводится и не выводится), цена, объём и время непрерывны с точки зрения мат.анализа, комиссия отсутствует. Тогда задача состоит в том, чтобы одно и то же абсолютное изменение цены дорожало при падении и дешевело при росте. Как это сделать, понятно, путём изменения объёма. Формулу вам нарисует любой первокурсник мехмата или старшеклассник, собравшийся туда поступать, за 10 минут и баксов.

На деле всё сложнее. Объём (при достаточном кол-ве ср-в) будет для вас почти непрерывным, поправки на ввод-вывод средств будет сделать несложно, а вот с ценой проблемы. Если делать в лоб, хоть небольшая, но ребалансировка объёма, должна производиться даже когда цена просто будет биться в биды-аски. Можно попробовать подобрать промежуток цены (в пунктах), через которые будет производиться ребалансировка объёма, но, опять же, будут потери в боковиках (плюс комиссия). Ко всему прочему, случаются резкие движения внутри дня (при падении, а ведь на него рассчитан обратный ETF, они бывают чаще), за которыми система просто не успеет. А бывают ещё и гэпы через выходные. Можно делать ребалансировку через период времени, но риски примерно те же. Так что в реальности эта затея — проблема.

Господа, жду снижения.
Что на МБ можно купить на ИИС чтобы получать доход от снижения?
Есть ли ETF, которые построены обратно пропорционально росту индекса?

ОФЗ не хочу, так как сейчас доходность по ним на уровне вклада.

Вариант покупать доллары, ждать кризиса, роста доллара, падения рынка и в какой-то момент перевернуться.
Какие есть альтернативы?