ATR

Александр Мишин. Клуб позиционного трейдинга.

Город Москва, Всеволожский переулок дом 2 стр. 2
вторник 24.04.18 в 16:00 MSK

Описание семинара

Из всего множества стратегий, профессиональные трейдеры особенно выделяют позиционную (среднесрочную стратегию). Причин тут несколько, одна из них, в том что в ней существует решение, как наиболее предметно рассчитать риски, а соответственно и предотвратить потери. С точки зрения доходности, она дает безграничные возможности.

Описание ближайших тем клуба:

Обязательность торговой системы или свода четких правил. Объемы сделок определяются исходя из торговых рисков. Учимся торговать только качественные торговые моменты. Как не угадывать непредсказуемое будущее, а определять, что рынок делает сейчас. Как торговать только по собственным, психологически комфортным стратегиям. Правила ведения торгового дневника. Как предотвратить неоправданное открытие позиций. Особенность торговли против тренда. Особенность торговли по тренду. Среднесрочные и краткосрочные торговые стратегии, сходство и различие. Средний истинный диапазон (ATR) как разрешение на сделку и определения уровней выхода из позиции. Торговые моменты: Ложный пробой, «Третья вершина/впадина всегда последняя». Суть Стратегии «Черепах». Как правильно протестировать торговые стратегии. Примеры торговых систем (стратегии автора). Как правильно сделать выбор инструмента и тайм-фрейма. Практическая часть: анализ текущей рыночной ситуации с конкретными рекомендациями в режиме торгов для трендовых и контр-трендовых стратегий по инструментам, интересующих слушателей. 

Ведущий: Александр Мишин

Участие в семинаре бесплатное
Подробности и регистрация: https://www.zerich.com/eventsEducation/797.html

Продолжаю разбирать возможности ТСЛаб по организации  трейлинг стопов средствами «из коробки». 
Сегодня речь пойдет о трейлинге позиции по параболе.



( Читать дальше )

Как и обещал, продолжаю разбирать возможности ТСЛаб по организации разного рода трейлинг стопов средствами «из коробки». 
Сегодня речь пойдет о трейлинге позиции по экстремумам откатов.


( Читать дальше )

( Читать дальше )

Хотел немного сказать о важности хода инструмента за какой-либо период. В данном случае за день, т.к. торгую я внутри дня. Итак — ATR (Average true range) или средний истинный диапазон, как гласит википедия. Так что же в нём важного? Да всё просто, даже на растущем рынке, при прохождении всего диапазона инструмент уже вряд ли пойдет ещё выше, так как он использовал весь свой запас хода. И вот ситуация сегодня по фьючерсу MXI:
























Да, рынок растёт, тренд вверх как паровоз, но за первый час торгов инструмент проходит около 90% своего запаса хода, делает перехай и встаёт под уровень, как он пойдёт дальше?! — вот тут то можно пробовать шорт, что я и сделал! Именно ATR ключевой показатель в этой сделке, да, здесь есть и уровень и рынок не может расти без отката и новостной фон можно приплести… Кто торгует уровни, знает, как много говорит о ATR Герчик и говорит по делу! Тут даже тейк и стоп высчитан от ATR. В общем вот такой важный показатель!

P.S. А кто сделал линейку в quik, ну просто огромное спасибо! Всем добра и хороших сделок!

Просто смотрим) 

Мой канал YouTube.

В торговле очень высока потребность в определении волатильности. Это и в определении возможного хода котировки за день или другой срок, в опционах, в стратегиях по изменению волатильности. Основной показатель волатильности у многих – это ATR.

Но он обладает рядом недостатков

— Сильное влияние высоких баров – импульсов на ATR. Отдельные импульсы в диапазоне его создают высокие значение, при этом при первом баре без них она падает.

— Не учитывается устаревание информации. Т.е. при задании больших диапазонов для подсчета ATR прошлые значения учитываются в той же степени, что и новые.

— Средняя величина не гарантия наибольшей вероятности. К примеру: среднее значение ATR не дает даже 50% шансов. Что за день цена пройдет это расстояние сегодня.

Вопрос ко всем: что использовать для определения значения волатильности? И можно ли ее улучшить?

Варианты улучшения:

1)      Не учитывать отдельные бары.

 Не самый лучший вариант. В этом случае мы теряем часть статистики.

( Читать дальше )

Индикатор ATR (Average True Range) показывает среднюю величину изменения цены внутри дня за указанный период. Отлично подходит для выбора уровней стопов. Также индикатор показывает рост волатильности в активе, когда сохраняет высокие значения.

Работаем на Quantopian (см. сюда), код пишем на Python. Проверяем стратегии:

• Как есть.
• Фильтр по SMA200.
• Торговля в двух направлениях.
• Аналог стоп-приказа.
• Фильтр по объему.

( Читать дальше )