торговые роботы

Привет смартлабовцы, почитал комменты и наверное у меня есть, что сказать.

У меня воровали алгоритм дважды ) Причем смартлабовцы. Ну как воровали, посвящал в детали и был облапошен. Нагло, дерзко. На тот момент я уже не переживал, что все деньги мира станут не мои. На тот момент лишь только щекотало сильно мое самолюбие, что кто то прославится на моих разработках, но не я. Но все обошлось, та ветвь развития зашла в никуда, как я и предполагал. Вообще, смартлабовцы прикольный народ, бывало время, когда я публиковал что то под другим псевдонимом в каких то чатах, а это потом красиво в виде каких то прогнозов публиковалось на СЛ )) А что, так можно было?

Много времени уже прошло. А мнение у меня так и не поменялось. Парни, вы так переживаете за свои алго. Честно сказать, тем кто может их реализовать, они совсем не сдались, без вас они не сдались тем более. Это лишняя трата времени, те кто профессионально занимается алго очень сильно ценят свои человеко часы. А те кто спер и реализует — помотросит его и бросит.

Вы бывали на сходках алго на конфах СЛ? Я правда нет, но говорят, ребята там норм обсуждают между собой. Я бываю на встречах алго своих конкурентов. Они мне насколько конкуренты, настолько уже и приятели. В профессиональной среде идет достаточно открытый обмен мнениями (лихо я себя к профи причислил ))) Достаточно открытые диалоги. Все всё понимают.

Да, я не хочу одновременно сказать, что воровство не имеет случаев. И у меня есть примеры, но это воровство происходит настолько на серьезном уровне, что надо еще суметь туда взлететь, если вы понимаете о чем я. При этом, угон алгоритма или технологии подразумевает под собой не только угон какого то кода или исполнительной части, но так же и людей. Иначе зачем все это?

Говорят еще, что алгоритмы вычисляют. Но опять же, для этого все таки надо взлететь, чтобы на него положили глаз. Либо кому то очень сильно помешать.

Ну а так, я бы жил спокойно. Если вы конечно не хотите покозырять своей значимостью. В массе своей, ну угонят и угонят. Ничего далее не случится. В любом случае, всегда можно придумать контр меры на рынке, что угонщик еще и пожалеет.

Ну как то так.

Не так давно (тут есть тема даже) я хотел Заказать утилиту которая бы искала нужный мне паттерн и сообщала об этом.
Было 2 программиста. Один тут, второй на ФЛ.

Результат: оба слились после получения паттернов со словами «я думаю они не будут работать, займитесь анализом на истории».
Вот так я и заказал утилиту, а получил рекомендацию что мне делать а что не делать. Сейчас же в РФ модно советы друг другу раздавать? :-)
Между строк все всё поняли :-)
Кто не понял — само собой я знаю что они не будут работать. 
Но мне надо было (и надо по прежнему) сделать такую утилиту.

Так и живём.

1. Что было сделано?

А-тличная неделька! Так прикольно наблюдать, когда роботы забирают в рынка деньги… Уххх...
Ручками бы на этой неделе слил раз 10! А они не слили — заработали! Супер.

Уже $255 прибыло к внесенным $1025, а это сорян = 24.88% с 8 по 23 июля, т.е. за чуть больше половины месяца.
Это по основному счету, рабочему.

По экспериментальным:
по одному прибавилось 80% pf 26 дней, по второму 50.42% за 27 дней.

По всем демо-счетам роботы вышли из просадки, но она достаточно большая по агрессивным стратегиям получилась, по «классическим» в рамках допустимых значений.

Прошло с начала эксперимента 24 недели.

2. В каком состоянии сейчас?

Не буду приводить никаких таблиц — они по факту ничего не значат ни для кого, акромя меня.
Только вызывают недовольство.

3. Планы на ближайшее будущее?

На следующей неделе запускаю партнера, счет будет около $2000.
Не знаю — имеет ли смысл писать здесь об успехах?

Предыдущая статья

Продолжаем тему решение проблем и задач трейдера.

Движение цены на бирже — это постоянная смена трендовых движений на боковые флуктуации и наоборот, причем чем меньше тайм-фрейм (ТФ), тем чаще происходит эта сменяемость. Почему дневной ТФ и легче торговать — не надо так часто менять трендовые настройки на боковые и обратно, думаю это понятно.

Получается следующая ситуация, у нас есть набор инструментов: трендовых индикаторов и осцилляторов и по отдельности они работают и зарабатывают доход. Трендовые индикаторы зарабатывают на тренде, другие зарабатывают на боковике. Но они так же и теряют — несут убытки, если торговать трендовыми индикатором на боковике, а осцилляторами на тренде.

На основе предыдущих рассуждений можно сделать следующие выводы: индикаторы и осцилляторы могут неплохо — прибыльно работают при условиях:

Пишу Вам по вопросу написания роботов для QUIK.

Может вы кого-нибудь порекомендуете или может быть вам будет самому интересно?

Мне необходимо, чтобы открытые мною позиции, закрывались без моего участия при отклонении на определенную величину в течении дневной торговой сессии. И автоматически закрывались все открытые позиции в 23:40. Открытые позиции – это купленные/проданные акции на Мосбирже.

 Предыдущая статья

Продолжаем тему решение задач и проблем трейдера.

Для принятия решения покупки или продажи на бирже применяются три основных подхода: 1) новостной 2) фундаментальный 3) технический.

На мой взгляд новостной подход является самым малоэффективным и спорным. Чтобы понимать его несостоятельность в 90 случаев из 100, достаточно трезво мыслить и понимать, что мы аутсайдеры? и когда новости доходят до нас, инсайдеры уже осуществили свои торговые планы. Часто новости к нам поступают с задержками и в искаженном виде. С помощью новостей происходит манипулирование сознанием доверчивых масс (толпы). Безусловно, существуют и исключения, это так называемые «неожиданные новости для всех». Более подробно читайте мою статью на эту тему.

Фундаментальный подход, который основан на изменениях макроэкономических показателей в мировой экономике, микроэкономических показателей в отраслях и компаниях, — является серьезным и обоснованным. К сожалению, чтобы в этом разбираться и понимать чему и кому можно верить и доверять в сфере макро- и миро- статистике, а чему нельзя доверять, надо обладать большими знаниями и опытом. Как правило, это под силу только аналитическим отделам крупных инвест-банков, фондов, корпораций. И естественно, что этот подход подходит в большей степени для инвесторов и в меньшей степени для трейдеров.