Задачи трейдера и примеры их решения и как торговый робот помогает в этом, часть 2

Предыдущая статья

Продолжаем тему решение задач (проблем) трейдера.

Первая зависимость выражается так: чем меньше ТФ, тем меньше время удержания позиции, а чем больше ТФ, тем больше время удержания позиции.

Вторая зависимость: время удержания позиции примерно равно паузе между сделками (трейдами).

И наконец, общую зависимость между ТФ, временем удержания и паузой можно представить формулой:

первая зависимость + вторая зависимость = улучшение эффективности торговли.

Выводы: если вы ведете активный трейдинг, торгуете в ручном режиме или используете биржевых роботов, например Octopus Trader, то нельзя торговать часами или сутками на пролет, без перерыва, особенно, если вы торгуете короткие ТФ, это приводит к «сливанию» прибыли или накапливанию убытков.

Предлагаю следующее простое решение: в зависимости от торгуемого ТФ, ограничивать время торгов и обязательно делать паузу между сделками (трейдами) — Рис. 2.

Третье, конечно же вы знаете об этом важном правиле: чем меньше ТФ торгуете, тем меньше стоп-лосс (далее — SL) и тейк-профит(далее — TP) и наоборот. Например, если для ТФ=15 минут, размеры SL, TP находятся примерно в диапазоне 0,5-1,5%, то для ТФ=день, эти значения существенно больше, примерно 3-9%.

Четвертое, качество и эффективность торговли зависит от правильно выбранного ТФ. Напомню, что по сравнению с большими ТФ у маленьких ТФ больше сделок, больше комиссий, больше ошибок — убыточных сделок, меньше размер профита и пр. Но это лишь общая и поверхностная оценка, на практике и ТФ часовики и двух-часовики могут отлично работать при должной настройки и высокой компетенции трейдера.

3) Выбор направления торговли

Куда торговать в лонг (long) или шорт (short)? — это одна из самый популярных и одновременно непростых тем, обсуждаемых в обществе трейдеров. Инвесторам она не особо интересна, они в основном только покупают и редко продают.

Первое, надо понимать, что можно шортить, а что нет и что лучше торговать от лонга. Возьмет например акции, если посмотреть на их историческую ценовую динамику, скажем на историю 15-20 лет то у 80-90% из них увидим повышательное направление или растущий тренд — вверх. Конечно, в истории случаются кризисы, когда акции снижаются в цене, но по времени это длиться в разы меньше, чем рост цены. Поэтому акции лучше торговать от лонга. Иногда шортить акции можно, но только в экстренный — в кризисный период, а он по статистике происходит примерно раз в 4 года.

Выводы по акциям следующие: лучшей тактикой для большинства акций в 80-90% случаях — это выкуп коррекций вниз. Вручную выкупать коррекции можно, но это затратно по времени и по ресурсам, хорошим решением будет передать эту работу биржевому роботу, например Octopus Trader, который имеет алгоритм для выкупа коррекций до 3-5 шагов вниз.

Кроме акций есть товарные и сырьевые активы, типа: нефть, золото, пшеница, валютные пары и другие активы. У многих из них нет исторически ярко выраженного повышательного тренда, как у акций. Поэтому для них можно использовать как лонг, так и шорт позиции, в зависимости от фазы ценового цикла. Как оценивать и определять фазу ценового цикла будет отдельная статья.

Второе, как в ручную можно определить превалирующий тренд на рынке, чтобы встать в нужное направление — лонг или шорт? Думаю, что многие знакомы с этими простыми методами технический анализ: проведение линий по донышкам и вершинам, использование трендовых индикаторов типа скользящих средних и их аналогов, например: MA, AMA, Parabolic SAR, Alligator и др. Как использовать трендовые индикаторы смотрите в нашем видео учебнике.

На практике неплохо зарекомендовали себя MA, AMA с расчетным периодом 100-150. Напомню, как это работает: пока цена находится выше индикатора, можно торговать от лонга, если цена находится ниже индикатора, можно торговать от шорта. Не буду говорить, что это работает идеально, но в целом на большом периоде работает неплохо.

При выборе направления торговли, как уже было сказано выше, важно еще учитывать фазу ценового цикл по данному активу, чтобы не совершать опасные ошибки типа: купить на хаях, когда тренд развернулся вниз или продать на лоях, когда рынок развернулся для роста.

Применение индикаторов и осцилляторов помогает автоматизировать процесс определения тренда, что и реализовано в торговом роботе Octopus Trader.

4) Выбор момента торговли

Когда покупать, а когда продавать? — еще одна популярная тема, которая активно обсуждается в среде трейдеров и думаю, что «мусолят» ее больше, чем тему направление торговли. И вероятно эта тема одна из самых спорных, сложных и разнообразных.

ВАЖНО! если статья понравилась, пожалуйста, перешлите ссылку вашим знакомым.

Продолжение следует