Задачи трейдера и примеры их решения и как торговый робот помогает в этом, часть 4

Предыдущая статья

Продолжаем тему решение проблем и задач трейдера.

Движение цены на бирже — это постоянная смена трендовых движений на боковые флуктуации и наоборот, причем чем меньше тайм-фрейм (ТФ), тем чаще происходит эта сменяемость. Почему дневной ТФ и легче торговать — не надо так часто менять трендовые настройки на боковые и обратно, думаю это понятно.

Получается следующая ситуация, у нас есть набор инструментов: трендовых индикаторов и осцилляторов и по отдельности они работают и зарабатывают доход. Трендовые индикаторы зарабатывают на тренде, другие зарабатывают на боковике. Но они так же и теряют — несут убытки, если торговать трендовыми индикатором на боковике, а осцилляторами на тренде.

На основе предыдущих рассуждений можно сделать следующие выводы: индикаторы и осцилляторы могут неплохо — прибыльно работают при условиях:

1) Если удалось подобрать правильный ТФ;
2) Если правильно определили направление торговли (лонг, шорт);
3) Если правильно определили тип движения: тренд или боковик.

Задача непростая — со множеством переменных.

Очевидно, что если научиться вовремя распознавать, что повышательный тренд (лонг) сменяется на понижательный (шорт) или боковой, а боковой сменяется на трендовый (лонг или шорт), то будет достаточно вовремя менять трендовые настройки на боковые или обратно и получать стабильный доход. Но увы, это глобальная проблема и задача, которую пытаются решить — разгадать тысячи трейдеров во всем мире.

Однако есть некоторые инструменты, которые помогают улучшить торговлю несмотря на сложность решения данной задачи.

1) Первый подход, которые существенно может улучшить торговлю — это ограничение времени торговли и пауза между трейдами. Принципы были изложены выше в предыдущей статье. Зная, что на рынке трендовые движения постоянно перемешиваются с боковыми, данный подход в некоторой степени фильтрует и снижает вероятность количества ошибок при трейдинге, связанных с неправильным выбором направления торговли или типом движения (тренд, боковик).

2) Второй подход, отчасти связан с первым по времени, но отличается тем, что имеет конкретные стоп и профит. Поясню, у каждого актива и у каждого ТФ свой показатель волатильности, который может меняться во времени.

Здесь мы раскрываем еще одну трейдерскую проблему: какой устанавливать размер стопа и профита? Ответ очевиден, это зависит от торгуемого актива, от ТФ, от текущей волатильности и от текущей цены.

Если взять в качестве меры волатильности осциллятор Average True Range (ATR), тогда зависимость между ТФ и волатильностью на текущий момент времени (19.07.21) для фьючерса ВТБ (VBU1) выглядит так (Рис. 6):

Из приведенных расчетов в таблице, можно узнать какие значения стоп-лосса и тэйк-профита следует устанавливать при трейдинге разными ТФ. Например, при ТФ = 15-ти минутам, стоп следует устанавливать примерно 1-1,5 ATR или 15-20 рублей или 0,3-0,4% от биржевой цены. Если стоп равен 1-1,5 ATR, тогда профит, исходя из идеи положительного математического ожидания, должен быть в 1,5-2 раза больше, то есть: 22-40 рублей или 0,46-0,84%.

3) Третий подход, объединяет первый и второй. А именно, открыв позицию мы ее удерживаем либо до выхода по стопу или по профиту или по времени удержания позиции. Пример: ТФ = 30 минут, стоп = 20-25 руб. (0,4-0,5%), профит = 30-50 руб. (0,63-1%), время удержания 90-150 минут. И после закрытия позиции, обязательно делаем пауза между трейдами = 90-150 минут (Рис. 7).

Вырисовывается следующий торговый алгоритм.
Расчет волатильности (ATR) следует проводить ежедневно, а лучше ежеминутно, далее корректировать стоп и профит и выставлять их на биржу, а в случае закрытии позиции останавливать торговлю — делать паузу. А если позиция закрыта частично, то надо перевыставлять стоп и профит на новый объем. При таком алгоритме, трейдинг превращается в настоящую «фабрику» — рутину по расчету, оформлению заявок и постоянному мониторингу ситуации. Ясно, что вручную все это воспроизводить изо дня в день и из месяца в месяц и физически и психологически крайне сложно.

Однако есть автоматизированное решение — торговый робот Octopus Trader может работать по вышеописанному алгоритму и другим вариациям. Он выберет момент открытия позиции на основе сигналов от индикаторов и осцилляторов, если нужно будет открывать позицию частями, рассчитает значение стопа и профита исходя из текущего уровня волатильности (ATR) и выставит заявки на биржу, если требуется то может закрывать позицию долями (частями), и наконец, вовремя остановит торговлю, если потери или профит достигнет заданного значения или закончится время на удержание позиции и сделает паузу в торговле.

ВАЖНО! если статья понравилась, пожалуйста, перешлите ссылку вашим знакомым.