Блог им. karat39

Воровство алгоритмов

Привет смартлабовцы, почитал комменты и наверное у меня есть, что сказать.

У меня воровали алгоритм дважды ) Причем смартлабовцы. Ну как воровали, посвящал в детали и был облапошен. Нагло, дерзко. На тот момент я уже не переживал, что все деньги мира станут не мои. На тот момент лишь только щекотало сильно мое самолюбие, что кто то прославится на моих разработках, но не я. Но все обошлось, та ветвь развития зашла в никуда, как я и предполагал. Вообще, смартлабовцы прикольный народ, бывало время, когда я публиковал что то под другим псевдонимом в каких то чатах, а это потом красиво в виде каких то прогнозов публиковалось на СЛ )) А что, так можно было?

Много времени уже прошло. А мнение у меня так и не поменялось. Парни, вы так переживаете за свои алго. Честно сказать, тем кто может их реализовать, они совсем не сдались, без вас они не сдались тем более. Это лишняя трата времени, те кто профессионально занимается алго очень сильно ценят свои человеко часы. А те кто спер и реализует — помотросит его и бросит.

Вы бывали на сходках алго на конфах СЛ? Я правда нет, но говорят, ребята там норм обсуждают между собой. Я бываю на встречах алго своих конкурентов. Они мне насколько конкуренты, настолько уже и приятели. В профессиональной среде идет достаточно открытый обмен мнениями (лихо я себя к профи причислил ))) Достаточно открытые диалоги. Все всё понимают.

Да, я не хочу одновременно сказать, что воровство не имеет случаев. И у меня есть примеры, но это воровство происходит настолько на серьезном уровне, что надо еще суметь туда взлететь, если вы понимаете о чем я. При этом, угон алгоритма или технологии подразумевает под собой не только угон какого то кода или исполнительной части, но так же и людей. Иначе зачем все это?

Говорят еще, что алгоритмы вычисляют. Но опять же, для этого все таки надо взлететь, чтобы на него положили глаз. Либо кому то очень сильно помешать.

Ну а так, я бы жил спокойно. Если вы конечно не хотите покозырять своей значимостью. В массе своей, ну угонят и угонят. Ничего далее не случится. В любом случае, всегда можно придумать контр меры на рынке, что угонщик еще и пожалеет.

Ну как то так.

★2
58 комментариев
 В профессиональной среде идет достаточно открытый обмен мнениями (лихо я себя к профи причислил )))
В «любительской» также идет обмен мнениями, кроме того, идеями меняются в частном порядке или просто отдают безвозмездно.
Дмитрий Овчинников, вот так вот, раздашь алго, а потом торгуешь против них )) Спредик там собираешь, еще чего нибудь
avatar
У меня воровали алгоритм дважды
Об этом нет смысла беспокоиться Алгоритм без автора как правило не работает. Дьявол кроется в деталях. ©.
Большая часть моих алгоритмов опубликованы на СЛ. И чё? Кто нибудь уже повторил?
Хотя, один повторил, прислал мне спасибо в личку. И все — больше желающих нет.
avatar

3Qu, возможно считают, что слишком просто у вас ) Надо же все усложнить в 10 раз

Дмитрий Овчинников по поводу вас как то меня сильно озадачил, я даже часа 3 посвятил вашей страте, потом бросил )) Зачем думаю время тратить, все равно не подыму, а если подыму, то трейдить все равно не буду.

avatar
Андрей К, 
3Qu, возможно считают, что слишком просто у вас ) Надо же все усложнить в 10 раз
Лет 20 назад один д.м.н. в институте Стеклова на семинаре излагал, что модели подобных систем должны быть простыми, а повышение сложности только приводит к неустойчивости модели. Но это было не про рынок.)
Но на рынке все тоже самое. Другой вопрос, что за этой простотой может скрываться решение непростых задач. Иначе эта простота работать не будет.
avatar
   Когда воруют я только радуюсь — значит признают лидером. Например сперли раз скрипты с сайта stockchart.ru — кто то у себя юзает подпольно. Да ради бога. Бывает данные парсят. Не всегда даже режу — все равно кто ворует не заплатит. 
avatar
StockChart.ru, если бы у меня начали парсить сайт, я бы таким важным стал, самомнение бы у меня шибко взлетело )
avatar
Андрей К, троллите что ли? Если честно вообще пофиг юношеские амбиции канули в лету. Мозг просто на автомате считает: а где я тут теряю бапки? Если я потрачу время, смогу ли заработать? И фсе…
avatar
StockChart.ru, нет, троллю я только выскочек и точно не у себя в теме )
avatar
Прочитав пост, я задался вопросом: возможно ли получить лицензию, либо сертификат на изобретение алгоритма? Понимаю, что идиотский вопрос. Но всё-же, как считаете?
Если раздуть эту тему, то конечно многие разосруться. Ведь алгоритмы можно и заменить и подменить и прибавить и добавить. Выйдет совсем другая комбинация, следовательно и выхлоп будет уже другим.
Роман Бесходарный, подавляющее большинство алгоритмов основаны на ложном предположении, что обработка данных на графике может генерировать стабильную прибыль.
avatar

Роман Бесходарный, Евгений Логунов у нас вон патентует кое что ) Может расскажет и на тему алго.

Знаю, что внутри NDA можно алго обложить патентом, но это будет внутри какого то круга людей и не исключается воровства извне. 

avatar
Роман Бесходарный, тогда надо сразу переключаться на выдачу лицензий. Там явно заработаешь больше чем на создании алго ))
avatar
Роман Бесходарный, https://elibrary.ru/item.asp?id=39290638
avatar
Помню, в детстве я сильно переживал, что брокер сворует мою систему))
avatar
$100, да да, это распространенное мнение ) Брок и то единицы, максимум может выйти на вас и развить вопрос.
avatar
Андрей К, брокер в тыщу раз умнее частника… он зарабатывает на дрочеве… в этом его бизнес… ему похеру всякие выдумки народных умельцев))
avatar
$100, не, знаю примеры, что с броком можно договориться по результатам своего счета. Но это прям единицы.
avatar
$100, в детстве)))
avatar
Eugene Logunov, по второму пункту у меня есть что сказать ) Люди на форумах сидят и помогают нашим ракетчикам решать проблемы человечества ) Думаю поняли о чем я 
avatar
Eugene Logunov, млять а прогнозы когда пишут что не боятся что на прогнозах кто то заработает?
avatar
Да все уже давно придумано. Самое простое обычно и самое надежное. Реально же кто занимается этим делом не один год уже попробовал все. У меня сейчас этап когда надо все сбалансировать для всех стадий рынка. И вот это для меня сейчас сложно. Но интересно…
avatar
Laukar, удачи в поставленных задачах. Совокупить наработанный опыт та еще задача.
avatar
Андрей К, спасибо и Вам успехов в деле!
avatar
Eugene Logunov, кстати у меня воровали немного не то, чем занимаюсь. Другие алго подходы.
avatar
Victor Gromov, вы так много написали и все по делу, что даже комментить нечего )
Может что про репутацию. Наш мир тесен, один раз замараешься, больше высоко не взлетишь это вот прям очень так.
avatar
Тебе просто не чего терять идите это расскажите банкирам, которые миллиарды вкладывают в ИИ. Попробуйте у них что-то стырить. Посадят на всю жизнь.
avatar
GAURANGA, если вы говорите про банковскую алго торговлю, то там бюджеты не особо большие. У них это не в приоритете

А вот то что банки сами могут воровать, допускаю. Бытует такое мнение про некоторых
avatar
Я уже писал, что на своих курсах давал полное описание своих алгоритмов за исключением точных значений одного параметра — волатильность. И мне лично всё равно, если кто-то построит похожий алгоритм, потому что не зная волатильности, он не попадет точно на тот уровень, по которому совершу сделку я. А то, что совершит сделку раньше или позже в тот же день, что и я, лично для меня значения иметь не будет. Более того, это даже неплохо, так как дополнительный толчок цены в ту же сторону — это «вода на нашу общую мельницу».

Но статистика результатов чтения курсов разочаровывает. Про примерно 80% слушателей я вообще не знаю, воспользовались они переданными знаниями или нет. Примерно 20% смогли построить алгоритмы «по образу и подобию» моих, из них торговать эти алгоритмы на реальных деньгах стали только 4 человека ( из 100 с небольшим человек, прошедших курс официально) и только двое торгуют до сих пор. Естественно, что про тех, кто купил курс на торрентах за сущие «копейки», я ничего не знаю.

И тем не менее я продолжаю торговать те же алгоритмы и с 2015-го года вполне удовлетворен результатами.

Так что не вижу никаких проблем в открытости. Ведь даже их тех, кому я все «разжевал по полочкам», воспользовались знаниями только двое из ста с лишним человек. Почему? Да потому что все люди разные по психотипу и торговать успешно могут только в соответствии со своим психотипом. А любой реально торгуемый алгоритм явно или неявно отражает индивидуальный психотип разработчика и потому успешно торговать его смогут только люди с близким психотипом, а таких немного в любой случайной выборке.

А когда понимаешь все про свой психотип, то понимаешь, что и многие алгоритмы тебе просто не нужны. Меня, например, интересуют только алгоритмы со средним временем от 2-х дней и более, относительно успешно работающие одновременно на таких инструментах, как РИ, Газпром и SPY. Когда речь заходит о hft-алгоритме или «медленном» алгоритме, который работает, например, на валютных парах, но сливает на Газпроме, то мне это просто не интересно.
avatar
А. Г., да при чем тут психотип для алго? У меня вон вообще психотип — HFT скальпер, но меньше чем на полгода в рынок я не влажу, потому что непролажу… А у ребят просто образования не хватает базового и все, что там гадать? Тем более вы тоже там начинаете в дебри какие-то лезть прям совсем. 
avatar
Kot_Begemot, мне кажется, что АГ тут больше прав, чем не прав. Для меня, например, позиции, которые нужно держать дольше недели и в них не лезть — некофмортны. Я такие попробовал системно, но психика не выдерживает — перестал такое торговать. Всё же мы все разные. Кто-то медлительный (не равно тупой), кто-то наоборот как на иголках. Всё же это разные психотипы и лучше торговать то, что соответствует тебе.
avatar
Sergey Pavlov, а как же диверсификация по срокам 

Не, надо так — запустил роботов и месяц за ними не следишь, если медленный, и один день не следишь, если совсем непоседа… А там посмотрел, зафиксировал эквити и всё… на следующий день уже другое эквити от каких-то других (это точно неизвестно) сделок. А ежели по 10 раз на дню смотреть че роботы там делают, где покупают, где продают, то с ума сойти можно… у них же совсем нет ни мозгов, ни страха, ни чуйки, это только у нас, человеков, такое… ну и у котов ещё.   
avatar
Kot_Begemot, диверсификация по срокам это архиважная весчь)) Но я это всё со своей колокольни спекулянта-сливатора описал. Своё, как бы это ни было стыдно, мнение:) Как бы я умом ни понимал важность каких-то мегамедленных сроков, а брюхом их высидеть не могу. Опытным путем нащупал для себя уровень комфорта, что медленнее недели мне тяжело и перестал туда лезть. Наверняка котам с этим проще!
avatar
Kot_Begemot, диверсификация по срокам ) никогда об это не задумывался.
avatar
Kot_Begemot, диверсификация по срокам не такая простая вещь, как кажется. При заданном проскальзывании находится оптимальный и единственный срок торговли. Торговать чаще, значит уменьшать допустимое проскальзывание, а это требует либо уменьшения объемов, либо бОльшего числа систем, либо «хитрого» ПО для исполнения.
avatar
А. Г., можно реже торговать. Причем более длительное удержание не обязательно требует бОльшего риска на трейд.

Имхо для РФ (с 3 фьючами) очень важна диверсификация именно по длине трейда.
avatar
quant_trader, 
Причем более длительное удержание не обязательно требует бОльшего риска на трейд.

Если смотреть на эквити (а я не смотрю на трейды, а смотрю именно на эквити), то при нулевом проскальзывании просадки возрастают с ростом времени удержания позиции в трендовых системах. Введение проскальзывания уже «отсекает» быстрые системы и получается унимодальная функция эффективности по соотношению «доходность-риск» на эквити. Поэтому с т. з. эквити по таймфрейму в 2 и более раз чаще среднего времени в позиции диверсификация по длине трейда сводится к задаче сколько систем с разнесенными входами Вы можете торговать с заданным проскальзыванием и имеющимся капиталом.
avatar
А. Г., да, с ростом среднего времени удержания позиции вырастает волатильность.

Но.
Во первых волатильность бумажной прибыли не при фиксированном риске на трейд не является критичной, тем более в рамках портфеля стратегий с разным среднем времени в трейде, это даже не будет особо заметно.
Во вторых — флет есть в каком то смысле колебания ниже нужной для «оптимальной» стратегии частоты. Там где «оптимальная» генерирует просадку более долгосрочная часто (но не обязательно) продолжает стоять по более длинной частоте в нужную сторону.

Т е я имею в виду стратегии которые имея сравнимый риск на трейд при открытии позиции позволяют бОльшие колебания бумажной прибыли, за счет этого увеличивая длину среднего трейда.
avatar
Kot_Begemot, психотип в алго такой же, как и во всем в жизни. Не может быть успешной торговли, если она не соответствует психотипу. Конечно мы можем ошибаться о своем психотипом, но жизнь нас «выводит в нужное русло».
меньше чем на полгода в рынок я не влажу, потому что непролажу
 Ну если речь о нескольких миллиардах рублей в России, то да. Я спокойно «гонял» и 800 млн.+ ещё в 2008-м со средним временем в позиции чуть больше двух дней, а на 3 млрд. руб. мы купили Сбер в один день, а на следующий — продали. Никто нас и не заметил. Хотя конечно этот эксперимент делался под систему только лонг без плечей с размазыванием изменения позиции  на целый день. Но на несколько миллиардов рублей можно в штатах прекрасно интрадеить, если это алго. Это уже несколько миллиардов долларов никуда не всунешь меньше, чем на месяцы.
avatar
А. Г., если бы я по капиталу непролазил… я по мастерству недостаю. Купить-держать умею, а так чтобы что-то поизящнее… увы 
avatar
Kot_Begemot, ну я тоже, кроме стоп-лимит заявок технически ничего реализовать не смог. Нет программистских навыков.
avatar
Поработав в американском хеджфонде, понял и увидев что алгоритмы пишутся пачками в день. Сам писал по три штуки с высоким шарпом в день, а есть люди по сотне в день ради интереса пишут. Украсть алгоритм :) их там миллиарды работающих, 20-30 процентов годовых:)(Нам конечно надо 200-300 процентов) Но основная проблема в том, что получают какое то хорошее число, а экономический смысл описать не могут :) 
avatar
Jkrsss, на СЛ есть топик тоже про пачки в день, но в РФ. И каков процент отсева был? Сколько в продакшн выходило?
avatar
Андрей К, В РФ я не знаю, сколько в продакш выходило мне не рассказывали. Гадать не буду. Просто разный менталитет  — у них большинство работающих тем и алгоритмов  покажут и расскажут как создавать, главное придумай новое. А у нас из-за ЧСВ будут вопить что украли идею, алгоритм пару мыслей.:)
avatar
Jkrsss, «Но основная проблема в том, что получают какое то хорошее число, а экономический смысл описать не могут :) „

В том и дилемма. То что делается пачками в день (как в сборнике 101 альфа или что там) не имеет смысла кроме подгонки (хотя часто и робастной). То что имеет смысл не получается писать пачками в день.
avatar
Eugene Logunov, может они быстренько по OHLC гоняют )
avatar
Eugene Logunov, если клепать пачками там в том числе будут и робастные. Вероятно предполагается что люди будут вносить какой то смысл.

Но так этот талмуд произвел странное впечатление. Впрочем MadQuant на конкурс по меди выдал тоже достаточно примитивную систему, вполне в духе этих 101 альф по моему. А он точно профи.
avatar
Eugene Logunov, завтра, если хотите напишу статью, если её удалят 1месяц.ну и максимально замазано, чтобы если что.
avatar
называйте переменные… своими… именами

и авторство соблюдётся даже без фипс

теги блога Андрей К

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн