теханализ

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Черная свеча, и «медвежий» разрыв 2 августа на уровне 228.5 остается незакрытым, а цены на акции остаются ниже уровня скользящей средней ЕМА-55. При этом российские акции относительно Нефти Брент сейчас значительно переоценены (примерно на 22.1%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 58,50*18,5=1082.3 пункта, а биржевое значение — около 1321.2 пункта. В такой ситуации высока вероятность продолжение падающего тренда.

Газпром. Умеренное снижение, и цены на акции остались выше уровня скользящей средней ЕМА-55, которая только недавно начала смотреть наверх. В такой ситуации, мы считаем, что по примеру прошлого года (после закрытия дивидендного разрыва) растущий тренд может продлиться пару месяцев, и не исключаем достижение 250 рублей.

ГМК НорНикель. Черная свеча немного удалила котировки от исторического максимума. При этом цены на акции выше уровня скользящей средней ЕМА-89, которая направлена вверх. В такой ситуации мы по-прежнему считаем, что растущий тренд продолжается, и практически нет никаких сигналов о его окончании. Однако понижательная коррекция может начаться в любое время.

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Третья подряд белая свеча практически привела котировки к уровню «медвежьего» разрыва 2 августа на уровне 228.5. Тем не менее, он еще не закрыт, а цены на акции не закрепились выше уровня скользящей средней ЕМА-55. При этом российские акции относительно Нефти Брент сейчас значительно переоценены (примерно на 20.5%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 58,40*18,5=1080.4 пункта, а биржевое значение — около 1302.2 пункта. В такой ситуации после повышательной коррекции высока вероятность продолжение падающего тренда.

Газпром. Небольшой рост, и цены на акции остались выше уровня скользящей средней ЕМА-55, которая только недавно начала смотреть наверх. В такой ситуации, мы считаем, что по примеру прошлого года (после закрытия дивидендного разрыва) растущий тренд может продлиться пару месяцев, и не исключаем достижение 250 рублей.

ГМК НорНикель. Рост достаточно быстрыми темпами продолжается. При этом котировки выше уровня скользящей средней ЕМА-89, которая направлена вверх. В такой ситуации мы по-прежнему считаем, что растущий тренд продолжается, и практически нет никаких сигналов о его окончании. Однако понижательная коррекция может начаться в любое время.

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Вторая подряд белая свеча подняла котировки выше уровня сопротивления в районе 222 рубля. При этом недельная свеча вышла белой, что может способствовать продолжению роста и даже закрытию «медвежьего» разрыва 2 августа на уровне 228.5. Тем не менее, цены на акции ниже уровня скользящей средней ЕМА-55, которая уверенно смотрит вниз, а российские акции относительно Нефти Брент сейчас значительно переоценены (примерно на 18.6%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 59,20*18,5=1095.2 пункта, а биржевое значение — около 1298.7 пункта. В такой ситуации после повышательной коррекции высока вероятность продолжение падающего тренда.

Газпром. Умеренное падение, и цены на акции остались выше уровня скользящей средней ЕМА-55, которая только недавно начала смотреть наверх. В такой ситуации, мы считаем, что по примеру прошлого года (после закрытия дивидендного разрыва) растущий тренд может продлиться пару месяцев, и не исключаем достижение 250 рублей.

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Белая свеча подняла котировки к уровню сопротивления в районе 222 рубля. При этом текущая недельная свеча имеет хорошие шансы выйти белой, что может способствовать продолжению роста и даже закрытию «медвежьего» разрыва 2 августа на уровне 228.5. Тем не менее, цены на акции ниже уровня скользящей средней ЕМА-55, которая уверенно смотрит вниз, а российские акции относительно Нефти Брент сейчас значительно переоценены (примерно на 15.3%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 60,25*18,5=1114.6 пункта, а биржевое значение — около 1285.1 пункта. В такой ситуации после повышательной коррекции высока вероятность продолжение падающего тренда.

Газпром. Неплохая белая свеча при увеличении объема торгов, и цены на акции остались выше уровня скользящей средней ЕМА-55, которая только недавно начала смотреть наверх. В такой ситуации, мы считаем, что по примеру прошлого года (после закрытия дивидендного разрыва) растущий тренд может продлиться пару месяцев, и не исключаем достижение 250 рублей.

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Минимальные изменения, и котировки остаются между уровнем поддержки в районе 214.5 рублей и уровнем сопротивления в районе 222 рубля. При этом недельная свеча вышла белой, что может способствовать продолжению роста и даже закрытию «медвежьего» разрыва 2 августа на уровне 228.5. Тем не менее, цены на акции ниже уровня скользящей средней ЕМА-55, которая уверенно смотрит вниз, а российские акции относительно Нефти Брент сейчас значительно переоценены (примерно на 14.5%). Так, «расчетное» составляет 59,60*18,5=1102.6 пункта, а биржевое значение — около 1262.8 пункта. В такой ситуации после повышательной коррекции высока вероятность продолжение падающего тренда.

Газпром. Белая свеча, и цены на акции остались выше уровня скользящей средней ЕМА-55, которая только недавно начала смотреть наверх. В такой ситуации, мы считаем, что по примеру прошлого года (после закрытия дивидендного разрыва) растущий тренд может продлиться исключаем достижение 250 рублей.

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Еще один день умеренного снижения, и котировки остаются между уровнем поддержки в районе 214.5 рублей и уровнем сопротивления в районе 222 рубля. При этом недельная свеча вышла белой, что может способствовать продолжению роста и даже закрытию «медвежьего» разрыва 2 августа на уровне 228.5. Тем не менее, цены на акции ниже уровня скользящей средней ЕМА-55, которая уверенно смотрит вниз, а российские акции относительно Нефти Брент сейчас значительно переоценены (примерно на 13.4%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 60,05*18,5=1110.9 пункта, а биржевое значение — около 1259.8 пункта. В такой ситуации после повышательной коррекции высока вероятность продолжение падающего тренда.

Газпром. Вчера мы закрыли длинную позицию на Стоп-лоссе (продали 20 000 акций в среднем по 227.307). При этом день закрылся свечой в виде черного молота, но цены на акции остались выше уровня скользящей средней ЕМА-55, которая только недавно начала смотреть наверх. В такой ситуации, мы считаем, что по примеру прошлого года (после закрытия дивидендного разрыва) растущий тренд может продлиться пару месяцев, и не исключаем достижение 250 рублей.

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита за 27 августа 2019 года

Сбербанк. Умеренное снижение, и котировки остаются между уровнем поддержки в районе 214.5 рублей и уровнем сопротивления в районе 222 рубля. При этом недельная свеча вышла белой, что может способствовать продолжению роста и даже закрытию «медвежьего» разрыва 2 августа на уровне 228.5. Тем не менее, цены на акции ниже уровня скользящей средней ЕМА-55, которая уверенно смотрит вниз, а российские акции относительно Нефти Брент сейчас значительно переоценены (примерно на 15.9%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 58,95*18,5=1090.6 пункта, а биржевое значение — около 1264.1 пункта. В такой ситуации после повышательной коррекции высока вероятность продолжение падающего тренда.

Газпром. Еще один день снижения, но мы продолжаем держать длинную позицию. При этом цены на акции выше уровня скользящей средней ЕМА-55, которая только недавно начала смотреть наверх, а недельная свеча вышла белой. В такой ситуации, мы считаем, что по примеру прошлого года (после закрытия дивидендного разрыва) растущий тренд может продлиться пару месяцев, и не исключаем достижение 250 рублей. Таким образом, попытаемся удержать «лонг».

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк - Котировки не смогли закрепиться выше уровня сопротивления в районе 222 рубля, и день закрылся без изменения цен на акции. При этом недельная свеча вышла белой, что может способствовать продолжению роста и даже закрытию «медвежьего» разрыва 2 августа на уровне 228.5. Тем не менее, цены на акции ниже уровня скользящей средней ЕМА-55, которая уверенно смотрит вниз, а российские акции относительно Нефти Брент сейчас значительно переоценены (примерно на 15.5%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 59,25*18,5=1096.1 пункта, а биржевое значение — около 1265.5 пункта. В такой ситуации после повышательной коррекции высока вероятность продолжение падающего тренда.

Газпром - Черная свеча, но мы продолжаем держать длинную позицию. При этом цены на акции выше уровня скользящей средней ЕМА-55, которая только недавно начала смотреть наверх, а недельная свеча вышла белой. В такой ситуации, мы считаем, что по примеру прошлого года (после закрытия дивидендного разрыва) растущий тренд может продлиться пару месяцев, и не исключаем достижение 250 рублей. Таким образом, попытаемся удержать «лонг».

Наткнулся на пост Pavell70, где он размышляет на тему теханализа и алготрейдинга, с которым сложнее будет бороться в будущем.

Изначально планировал ответить в комментариях, но решил, что лучше откинуть это постом в качестве дополнения к его тексту, чтобы добрать рейтинг до сотки, потому что я уже устал от невозможности ставить плюсы.

На Западе Алготрейдеров и Квантов различают, когда в менее развитых рынках по типу России их принято группировать. Вот на Западе все ставят на развитие именно квантов и квантовых фондов, когда алготрейдинг считают лишь промежуточным этапом в переходе от торговли человеком к торговле алгоритмами (выводы сделаны на личном общении со многими тамошними трейдерами и на чтении зарубежных финансовых СМИ). И первые, и вторые используют алгоритм, безусловно, но разница между ними. И она кроется в подходах.

Алготрейдинг в широком смысле слова — это когда ты автоматизируешь работу трейдера, закладывая механизм принятия решения в алгоритм, основываясь на принципе, что цены ведут себя циклично и можно предсказать будущие колебания, ориентируясь на исторические данные.

Кванты — это уже из разряда науки, это те самые люди, которых называют Data Scientists. Их алгоритмы построены на принципах математического, статистического анализа разнообразных сырых данных, взятых не из графиков, объёмов, а из реального мира и рыночной микроструктуры. Например, сейчас полно квантовых фондов или отделов с квантами в при крупных фондах, строящих алгоритмы, которые анализируют новости и аудиозаписи, твиты и статьи, телепередачи и поведение потребителей в реальном времени (получают данные из чеков), потом преобразуют эти данные в количественную информацию и используют для принятия решений.

Так что будущее именно за квантами, которых не особо пугает отсутствие ликвидности и волатильности на рынке. Более того, алготрейдеры, например, не могут принимать участие по техническим причинам в премаркете и постмаркете, а вот кванты могут.

Стоит ли бороться с квантами, а если и бороться, то каким образом — ответа однозначного нет, потому что по мнению части людей кванты ведут к сокращению неэффективности на рынке, правильно анализируя информацию, когда другая часть людей, напротив, считает, что сокращая одну неэффективность, они создают другую: например, концентрация ликвидности в крупных квантовых фондах приводит к тому, что для более рисковых активов и в частности для активов развивающихся рынков не остаётся свободной ликвидности, из-за чего падает спрос и возрастает волатильность на них (фонды принимают решение куда направлять кэш, и в рисковые активы они не полезут, отчего акции того же Аэрофлота не получат инвестиций, хотя в условиях, когда инвестор сам лично принимает решение, они могли бы получить приток средств). Чтобы лучше понять, кто такие кванты, можно сгонять на сайт Kernel и посмотреть, чем занимаются Data Sciencists.

P. S. Друзья, исправил ошибку (второпях писал и загнался, к сожалению) в предпоследнем параграфе, где написал, что будущее в HFT за квантами.