срочный рынок

«В отношении этой инициативы скепсис по-прежнему сохраняется. Мы будем смотреть, как будет работать запуск срочного рынка в выходные. Это одно из важнейших условий было для того, чтобы понять, как будет волатильность выходного дня влиять на позиции клиентов, которые не собираются торговать в выходные. Посмотрим, как это будет работать, и посмотрим, можем ли на это пойти (на расширение ценовых границ на торгах в выходные — ИФ). Но пока явных предпосылок для того, что мы можем на это согласиться, нет», — сказал Габуния журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

«Если бы не было запуска срочного рынка, мы бы даже не возвращались к этой истории, потому что эта проблема нерешаемая», — подчеркнул он.

Говоря об идее установления индивидуального ценового диапазона на торгах в выходные для дивидендных акций, Габуния отметил, что она «очень абстрактная». «Понятно, о чем говорит биржа в этой части. Что у нас во время объявления дивидендов движение бумаги может быть больше, и от этого как-то лимиты установить. Но как это технически реализовать, предложений пока нет», — заключил он.

Некоторые любители фейковых сенсаций наделяют ВФ какими-то фантастическими свойствами по сравнению с обычными календарными фьючерсами.

Решил проверить, продал ВФ GAZPF, купил такое же количество GZU5, подержал их неделю, вот результат:

26 06  текущая чистая позиция 209 784 руб.

27 06  текущая чистая позиция 208 460

28 06  текущая чистая позиция 210 156

29 06  текущая чистая позиция 207 955

01 07  текущая чистая позиция 209 469

02 07  текущая чистая позиция 209 138

Короче, поза болтается, ка г… о в проруби, только по комиссии затраты. 

А иначе и быть не могло, тк если бы у одного из фьючей было преимущество, то им бы все успешно пользовались. 

Подозреваю, что премиальные опционы тоже имеют какие-то «ошеломляющие» свойства, по сравнению с обычными.  

Всем привет и отличного профита сегодня!

⏰МИНУТНЫЙ ОБЗОР

🛢Нефть Brent
продолжает болтаться в своем боковом коридоре 66.00-67.80, и пока не спешит выбирать направление. Выход за верхнюю границу может дать старт росту. Особенно интересно будет смотреть на реакцию при подходе к этим уровням. Пробой и сила покупателя — выход в тренд

🏛МХИ
вчера было закрытие с хорошими объемами на максимумах. Сейчас пробили поддержку 2873 и посильнее — 2850. Если 2850 не устоит, готовимся к новому боковику. Но пока восходящая структура сохраняется, и шансы на продолжение роста есть.

🏛РТС
Коррекция подошла к зоне поддержки 110700, а ниже есть еще более серьезная — 109700. Пока покупатели пытаются удержаться, но слабо.
В целом тренд пока восходящий, так что от поддержек можно искать точки входа.

🔋Газ вчера четко показал — продавцы еще не сдались. После теста боковика улетели на 150 пунктов вниз. Сегодня утром снова подошли проверить уровень 3,490 — если прорвем выше, возможно ослабление нисходящего тренда. Но пока давление сохраняется.

⏱МИНУТНЫЙ ОБЗОР
📍Нефть Brent
На дневке сохраняется селл-тренд, который был приостановлен в часовом боковике 66.10-67.80. Наблюдаем движение от нижней границы к верхней — выход из этого диапазона определит ближайший тренд.

📍МХИ
Находится в боковике 2785-2878. На прошлой неделе был ложный пробой на уровне 2785, сейчас — у верхней границы с небольшим откатом. Ожидаю пробоя вверх, что откроет путь к 2950-3000 в среднесроке

📍РТС
Сохраняет бай-тренд, но столкнулся с сопротивлением на 110400. Преодоление этого уровня продолжит рост. Ключевые точки: поддержка 109700 и 108700, сопротивление 110500.

📍Юань
Торгуется в часовом боковике 11.285-11.540. Сейчас — в середине диапазона, что означает баланс сил. Выход и з боковика определит ближайший тренд, нижний уровень очень много касаний — не исключаем пробой

📍Природный газ
Завершил селл-тренд, пытается начать бай-движение. Ключевые уровни поддержки: 3.610 и 3.450. Пока — осторожный восходящий настрой.

Идеи со входом и заметки на полях в моем телеграмм — канале t.me/georytm

Предлагаем три идеи, которые можно реализовать с помощью фьючерсов на Московской бирже: продажа контрактов на золото, на валютную пару EUR/USD и японские акции.

Потенциальная доходность идей указана в зависимости от размера гарантийного обеспечения (ГО), необходимого для открытия позиции по фьючерсу. Если вы не знакомы с фьючерсами, то рекомендуем изучить вводный материал на эту тему.

Золото может скорректироваться после ослабления геополитических рисков

Параметры идеи

• Продажа сентябрьского фьючерса на золото. Код контракта GDU5.
• Цена продажи: 3310 пунктов.
• Цели и потенциал: 3200 пунктов, +59% от ГО.
• Срок: 1 месяц

Суть идеи

В 2025 году стоимость золота сильно выросла из-за неопределённости в геополитике. Однако с середины апреля котировки движутся в боковике. США смягчили позицию в вопросе импортных пошлин, провели торговые переговоры с Китаем, а конфликт на Ближнем Востоке оказался достаточно краткосрочным.

И хотя мы придерживаемся позитивного долгосрочного взгляда на золото, в краткосрочной перспективе допускаем снижение спроса на защитные активы. Чтобы сделать тактическую ставку на откат цены золота, можно продать сентябрьские фьючерсы с кодом GDU5.

— Мосбиржа запустила фьючерсы с привязкой к криптовалюте. Что дальше?
Мы работаем над фьючерсом на индекс биткоина — его расчет начался 10 июня. Запуск ожидается в ближайшее время. Интерес со стороны инвесторов есть: оборот по фьючерсу на ETF с привязкой к биткоину за несколько недель — почти ₽7 млрд, более 10 тыс. квалифицированных инвесторов уже совершили сделки.

— Будут ли ПИФы или структурные облигации на крипту?
Да, обсуждаем это с управляющими компаниями. Структурные облигации могут появиться раньше — мы юридически и технически к этому готовы.

— Что нового ожидается в июле?
Запускаем фьючерсы на акции Tencent (лот — 10 акций, код TENCENT) и Xiaomi (лот — 100 акций, код XIA), торги — в рублях, котировка — в гонконгских долларах.

— Что с торгами в выходные?
9 августа запустим срочный рынок в выходные. Доступны будут фьючерсы (кроме валютных пар), опционы — только в адресном режиме. Торги пройдут с 9:50 до 19:00, без клиринга и с ограниченными ценовыми коридорами.