Факторное инвестирование на срочном рынке ММВБ: доходность стратегии 27% и итоги 12 месяцев торговли

Дорогие подписчики и гости блога,

1 июля 2024 года на платформе одного из брокеров была запущена стратегия факторного инвестирования Алгебра. В рамках стратегии совершаются сделки преимущественно с фьючерсами на индекс Nasdaq и основные валютные пары.

Также предусмотрено удержание коротких позиций по фьючерсам на природный газ, а свободные от гарантийного обеспечения средства размещаются в фондах денежного рынка.

Несмотря на общее падение индекса МосБиржи и укрепление рубля, стратегия показала доходность 27%, из которых 14% составила чистая доходность с учётом комиссии.

Управление позицией осуществляется с использованием отчётов COT (Commitments of Traders) и индикаторов волатильности, что позволяет гибко адаптироваться к рыночным фазам и снижать волатильность портфеля.

В части природного газа стратегия допускает удержание коротких позиций объёмом до 50% от капитала.

Прогнозируемая доходность стратегии:

-на горизонте близжайших 12 месяцев 40%,

-на горизонте 3 лет совокупная доходность 120%.

Ключевые драйверы роста портфеля стратегии:

-эффективная торговля фьючерсами на природный газ.

-рост глобальной экономики и тренд на долгосрочное ослабление рубля.

В условиях нестабильности на рынке российских акций фьючерсное инвестирование остаётся одним из немногих способов получения устойчивой доходности, позволяя эффективно использовать как рост глобальных рынков, так и постепенное обесценение рубля.