слив

.
Прошу прошенЬя,
                   что ситемно я торгую
Что МаниМенеджмент во мне!
И я нисколько не лютую,
Коль критики слились...
                 … теперь от рынка в стороне.

Ценнее критик, кто не слился,
На этих «славных» выходных!
и Фениксом пытаясь возродится
Последними деньгами бьёт себе поддых!

Тогда он оппонент бесценный!
Про Риск, про Профит
                         мы поспорим-«потрещим».
Да, он другой, но он «системный»!
И депозитом крутит он большим.

И нам таким ГЭПухи не страшнЫ
ОБЫЧНЫЙ ВОЛАТИЛЬНЫЙ ДЕНЬ!
хоть нет — он ссудный! Ведь видны
Торгует кто, а кто наводит тень!

Тень на плетень — про это я.
Ведь гэпы разные бывают.
И я с ТС ловил их супротив себя
Но всё равно, системы нас спасают.

Ты можешь выиграть партию одну
Но мастер виден на дистанции!

Допустим есть спекулянт, у которого есть
система торговли, некий паттерн, имеющая перевес вероятности.
И трейдер торгует с риском на сделку 2% от счета.

На длительном периоде времени возникнет ситуация при которой
будет серия проигрышных сделок (в данном примере 50), которая обнулит счет.

Чем больший перевес вероятности имеет система торговли,
тем может дольше длится жизнь счета.
Но сам большой перевес вероятности долго не живет, когда многие трейдеры его
начинают использовать.

Update:
Для определенности риск будем считать в процентах от исторического максимума счета.
Чем больший риск — тем нужно меньше серии проигрышных сделок для слива.

**И усилилась вода  чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом** 
(Бытие, Глава 7, Стих 19.Автор Пророк Моисей)

Неделя для Быков закончилась плачевно, Быки встряли, а некоторых протащило под днищем.
Быков уже  не только пучит, но и вгоняет в тошнотворный рефлекс  от  манипуляций  вокруг «замусоленной = затасканной» новости по сделке Сша с Китаем и эффории с  размещением акций (IPO) государственной нефтяной компании Saudi Aramco..

Отчет по судовому журналу :
Cудно-Ковчег НОЯбря!
курс –юг! сила ветра – по плану!
список команды-Быки и Медведи.
фамилии: вахтенных экипажа –Маркетмейкер и Кукл)))

хотел потешить свое ЭГО, но увы и ах. Лучше втихую торговать.
Думал понимаю опционы, уже несколько лет их считаю для отчетности мсфо, вручную, через монте-карло.  не простой выгрузкой fair value через блумберг, а правильно, через решение дифференциальных уравнений с граничными условиями.

но одно дело защищать денежные потоки, другое дело — попытаться заработать на этом. Инструмент  один, но задачи разные. Буду учиться, как завещал великий В.И.Ленин.