открытый интерес

 

На этой неделе принимает решение о процентной ставке 5 центр.банков: США Фед. Резерв, ЦБ Швейцарии, ЦБ Британии, ЕЦБ, Центральный банк Российской Федерации.

 

• Вторник будет выступление главы ЕЦБ Драги  12 декабря в 22:00 по Мск.
• Знаменательный парад начнет Фед. резерв — 13 декабря в 22:00 по Мск.
• На следующий день в 11:30 свое слово скажет ЦБ Швейцарии. ДалееВеликобритания в 15:00 и через 45 минут после англичан ЕЦБ огласит свое решение.
• В пятницу 13:30 по Мск Центральный банк Российской Федерации. Аналитики прогнозируют изменение до 8%.

Изменение процентных ставок FED и ЕЦБ — фундаментальный фактор для формирования сильного импульса, что вполне может перейти в стабильный тренд. Если ЦБ РФ снизит до 8% — это может сильно повлиять на динамику рубля.

( Читать дальше )

        В честь «Черной пятницы» жалую вам шубу с барского плеча дневные исторические данные по опционам американского типа на мажорные валютные фьючерсы CME в текстовом виде со скидкой 100%.





Зачем выкладываю? Может, кому-нибудь пригодятся, проверить на бэктесте свои (или чужие) идеи, так сказать, в первом приближении, без финансовых затрат, а уже дальше, в зависимости от результата, покупать у поставщиков надежные исторические данные. 
Да и нужно добить рейтинг на SmartLab-е до сотни, а то без рейтинга ни политоту не поплюсовать, ни граалей в личке на поклянчить)


Данные парсились с вебсайта CME со страницы Settlements  в период 09.03.2015 — 22.07.2016. Да, период небольшой, но сколько есть — столько и выкладываю.
Сразу предупреждаю, за некоторые дни данные могут отсутствовать. Данные используйте на свой страх и риск, так как я их полностью не сверял с надежными источниками — что было на странице, то и записал. Единственное, что поменял — цены CAB заменил нулями.

( Читать дальше )

Обратил внимание, здесь что очень часто делают прогнозы, основываясь на значениях сайта биржи. 
Типа — вот видите — у юриков коротких позиций прибавилось, а у физиков наоборот длинных. Типа — следите за большими деньгами.
И тому подобное.
И все так серьезно пишут об этом, потом еще комментируют с умным видом.

Вообще как бы разве не очевидно, что на нашей бирже юрики, это не Роснефть, которая таким образом пытается свою продукцию захеджировать? Это же просто маркетмейкеры, которые ликвидность поддерживают. Они априори не могут быть физиками, так как лицензии профучастника может только юрик получить.
И они не покупают фьючи на нефть для того чтобы потом дороже их продать.
Они просто ставят свои заявки, а дальше по ним бьют физики лудоманы. Решила сегодня толпа таких лудоманов нефть зашортить, ну и получилось  у юриков увеличение лонга. Только всего. На следующий день по стопам закрылись, и все наоборот. 
Ничего больше эта инфа не дает. 

Ну в самом деле каком хеджирования можно говорить, если исполнние ликвидного фьючерса через три недели.

( Читать дальше )

День двадцать шестой.

Приветствуем всех трейдеров!

Рады представить Вам, очередные ответы на часто задаваемые вопросы. 
ВОПРОС 1: — «Применима ли Волновая теория к рынкам акций?»
ОТВЕТ 1: — «EWA (Elliotte wave analysis), применяется к абсолютно любым рынкам, так как она связана с массовой психологией общества, а чем общество торгует неважно. Но, анализ рынка акций, во первых имеет индивидуальный подход к специфики деятельности той или иной компании, во вторых без рассмотрения трендов — доллара, облигаций, процентных ставок и сырьевых рынков, анализ будет неполным.»



( Читать дальше )

Комплект индикаторов из серии «черпаем издалека и намазываем на график».

 

Сайт московской биржи по окончании торгов приводит данные об открытых позициях на срочном рынке. Эти данные содержат информацию в следующих разрезах:

• типе владельца позиции (физическое или юридическое лицо),
• типе позиции (короткая или длинная)
• размере позиции в контрактах
• изменениям по отношению в предыдущему дню (в количестве контрактов и процентах)

 

Эта информация является официальной. Она не всегда совпадает с количеством открытых позиций, которые показывает терминал Quik. Вернее она всегда показывает немного больше открытых позиций, чем терминал. Как я понимаю, дело во внебиржевых сделках, которые в терминал не попадают.

Информация интересная. На предложение визуализировать её я с удовольствием прикинулся золотой рыбкой. Написан шаблон, генерирующий комплект индикаторов, которые выводят на график историю как сырых данных, так и результат определённых математических действий над ними.

( Читать дальше )

Монитор сентимента для терминала Метатрейдер 5.

В предыдущей статье рассматривались возможности оценки сентимента в терминале QUIK. В терминале Метатрейдер 5 (МТ5) пока нет встроенной Таблицы сделок и графического отображения стакана. Робот-помощник MonitorSentimenta позволяет заполнить этот пробел.

Доступные данные для анализа сентимента в МТ5.

Встроенные функции терминала: SymbolInfoDouble и SymbolInfoInteger, позволяют получить следующие данные:

• Количество ордеров на покупку.
• Количество ордеров на продажу.
• Обьем ордеров на покупку.
• Обьем ордеров на продажу.
• Открытый интерес.

Через функцию CopyTicks доступна история сделок

Робот-помощник MonitorSentiment.

MonitorSentiment предназначен для вывода на экран графиков:

• Отношение количества ордеров на покупку продажу.
• Отношения обьема ордеров на покупку продажу.
• Отношения текущего открытого интереса к открытому интересу на начало дня.
• Отношения количества сделок на покупку продажу.
• Отношения обьема сделок на покупку продажу.
• Обьема максимальной сделки на закрытом баре.

( Читать дальше )