опционы

Есть две вещи, на которые можно смотреть вечно — как загнивает Запад и как скукоживается доллар.

Итак, 12% по ставке и по доллару вчера  было почти 102.
Что дальше?
В моменте доллар по 96-97 охотно покупают.
Хотя  он сваливался до 92 рано утром на фоне ожидания решения ЦБ РФ.
Купленный вчера стрэддл  на страйке 100000 полностью себя оправдал.
Не забываем про FORTS, вечные доллар, евро и юань.
А также про опционы.
С утра появились страйки С116000 на сентябрь.

Продолжаем делать  ставки, господа!

Good day traders,on Friday, to my mind, there was a good shorting opportunity in Crude Oil and the price did not go far from the entry point. Next week we can see falling to 81,5 price level and lower. As major stop-losses liquidity is under 78,70$ per barrel.

Hedge funds, according to COT data are very active in accumulating longing positions, and it fixed above the technical horizontal level on the daily chart. 

Market makers could absorb that liquidity and unload it lower.

Moreover, the activity in Put options is stronger than in Calls and the minimum payouts level is also much lower. So I am 🐻 bearish in crude oil, if you also think so, put 👍 and have a nice Sunday!

 На прошлой неделе очень подробно разбирали эту стратегию 
smart-lab.ru/blog/929829.php

Открываем позицию с целью закрыть на экспирацию.
Надеемся обогнать банковские депозиты на аналогичный срок.
БА на сегодня 99,43 (биржевая котировка).
Калькулятор от МБ толи сбоит, толи мы его еще не освоили (((

Посчитаем  вручную:

капитал (ГО)  59000
срок 130 дней
потенциал премий 554х10=5540
планируемая доходность
5540/59000=9,39/130 =0,073х360= 26,28% годовых

Такой вариант можно назвать консервативным, так как риск (или лучше вероятность) купить фьючерс по 79500 весьма невелика.
Но доходность в 3 раза выше текущей ставки рефинансирования  8,5%.

Продолжаем тестировать калькулятор, делимся впечатлениями от биржевого «подарка» опционщикам. 

	Тип	Опцион	Страйк	Исп.	До исп.	Тикер	Кол-во	Цена	Теор. цена	P&L	Дельта	Гамма	Вега	Тета	Ро	Комисс.
	Опцион	Put	80 000	2023-12-21	130	Si80000BX3	/>	/>	554

( Читать дальше )

Добрый день,

Вопрос собственно в теме: как проходили расчеты по опционам в феврале марте 2022 года после открытия мосбиржи? Как мы все помним курс доллара скакнул с 80 до 120 рублей. Акции обвалились в 2-3 раза. Есть те, кто покупал call на валюту и put на акции? Как с ними рассчитались? Там же были астрономические доходы. Со всеми рассчитались корректно?

Итак, тестим новый калькулятор от Мосбиржи на примере Si.

По нашим расчетам при текущей  биржевой цене БА 99.43  и прогнозе, что  курс  останется в диапазоне 90000...105000 (фьючерс), получаем:

  потенциал премий 137+20=157 (доход)
  срок инвестирования  5 дней
  капитал (ГО)  10000 руб.
  доходность 157/9732=1,614/5=0,3228х360=116,21% годовых 

   Кому интересно, проверьте на практике или через калькулятор корректность расчетов.

    smart-lab.ru/company/moex/blog/927267.php
    

	Тип	Опцион	Страйк	Исп.	До исп.	Тикер	Кол-во	Цена	Теор. цена	P&L	Дельта	Гамма	Вега	Тета	Ро	Комисс.
	Опцион	Call	105 000	2023-08-17	5	Si105000BH3	/>	/>	137	33,51	-0,063	-0,000032	-14,26	47,62	-0,83	3,24
	Опцион	Put	90 000	2023-08-17	5	Si90000BT3	/>

( Читать дальше )

 «Появились С110000… С112500 на сентябрь и декабрь.

Кому важно и интересно, обратите внимание.»

Писал этот пост 7 августа.

Инфа успела  уже устареть!

Вчера в торговой сетке появились С 113000… С114000 на август, сентябрь и декабрь.

Мой прогноз — на следующей неделе можем увидеть С115000 и пока все.
Иначе зачем нам ЦБ РФ?


PS — продолжаем без фанатизма продавать Р80000… Р85000 и С11000… С114000.
       и внимательно  мониторим валютный курс.
       не является ИИР для тех, кто не разобрался, что такое широкий стрэнгл,«колесо» и продажа волатильности.

Гайз, я пока не могу посмотреть, поэтому нужна помощь — посмотрите цену колов на SI недельные.
По чём они сейчас продаются?

             Завтра с открытия купить: опционы колл на доллар-рубль, или опционы пут на нефть. Посолить, поперчить, держать позу до сентября! ( можно и фьючами, НО эффектней проценты в первом рецепте.  Это ВСЕ !  ;)),  

          П.С. сам ждал разворота по рынкам и нефти еще 2 недели назад, но время субстанция наиболее сложно прогнозируемая! (https://smart-lab.ru/blog/920293.php )              

                   ВСЕМ счастья и улыбок в ответ!… проценты — лишь спорт.... 

В последние годы на Западе обрела особую популярность  THE WHEEL STRATEGY, или «колесо». 
Ее полюбили как начинающие инвесторы, так и активные трейдеры.
На нашем рынке она, по личному опыту (Si, NG, юань, фьючерсы на Сбербанк, Газпром, ВТБ) также работает очень хорошо и заслуживает пристального внимания.

Итак, в чем суть данной стратегии.

Регулярно продается некое количество опционов ПУТ определенного страйка в расчете на получение временной стоимости (тэты).

Но при этом инвестор готов получить БА в том случае, если экспирация опциона ПУТ пройдет ниже цены страйка.

После того, как на счете появился БА, инвестор начинает продавать опционы колл в количестве эквивалентном этому БА.

Причем важно, чтобы страйк продаваемого опциона колл был равен или выше цены поставки БА.

Если проданные опционы колл истекают вне зоны прибыли, то инвестор вновь продает их, и так до тех пор, пока  цена БА не войдет в  зону прибыли.

( Читать дальше )