SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Stanis
"Мы с ЮАНЕМ ходим парой..."
- 05 сентября 2024, 10:59
- |
Эволюционно или вынужденно, но обороты по вечному юаню и по его премиальным опционам резко выросли.
А значит, можем теперь комфортно строить комби-стратегии.
Ибо ликвидности хватает, ОИ растет и число торгующих трейдеров тоже.
КФ +ВФ+ПО = парный/тройной трейдинг ( спекуляции, хедж, схождение на экспирацию вечного и календарного фьючерсов)
PS — обратите внимание на ЛОТНОСТЬ, цену пункта и комиссии биржи и вашего брокера
Вечный фьючерс и коллы ПО на сентябрь ( ЮАНЬ) как пример простого парного трейдинга на схождение/расхождение спрэда
А значит, можем теперь комфортно строить комби-стратегии.
Ибо ликвидности хватает, ОИ растет и число торгующих трейдеров тоже.
КФ +ВФ+ПО = парный/тройной трейдинг ( спекуляции, хедж, схождение на экспирацию вечного и календарного фьючерсов)
PS — обратите внимание на ЛОТНОСТЬ, цену пункта и комиссии биржи и вашего брокера
Вечный фьючерс и коллы ПО на сентябрь ( ЮАНЬ) как пример простого парного трейдинга на схождение/расхождение спрэда
864 |
Читайте на SMART-LAB:
Мой Рюкзак #59: Побольше банков и риска с надеждой подарка под Ёлочку или пора усиливать ставки
Продолжаем болтаться в духе Анкориджа (последний пост про портфель был 19 ноября — почти месяц назад)
В целом ничего нового не произошло, но...
21:50
теги блога Stanis
- срочный рынок
- bitcoin
- CNYRUB
- ethereum
- eurrub
- EURUSD
- FORTS
- IMOEX
- quik
- RGBI
- Si
- автопром
- акции
- арбитраж
- аэрофлот
- банки
- БРИКС
- брокеры
- бюджет
- валютные опционы
- валютные фьючерсы
- вечные фьючерсы
- вечный фьючерс
- волатильность
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- газпром
- гарантийное обеспечение
- геополитика
- ГО
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- Дональд Трамп
- золото
- иис
- Индекс МБ
- инфляция
- инфляция в России
- календарные спрэды
- календарь инвестора
- керри-трейд
- Китай
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- коллатеральные фьючерсы
- конференция смартлаба
- криптовалюта
- лчи 2021
- ЛЧИ 2023
- маржируемые опционы
- Минфин
- Московская Биржа
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- нефть
- Новости
- облигации
- обучение опционам
- опционы
- опционы SPY
- опционы волатильность
- опционы на SI
- опционы на доллар
- опционы на золото
- открытие брокер
- ОФЗ
- оффтоп
- парный трейдинг
- позиционный трейдинг
- политсрач
- премиальные опционы
- природный газ
- самолет
- санкции
- санкции сша
- сахар
- сбербанк
- СВО
- синтетика
- смартлаб
- СПб Биржа
- спрэды
- статистика
- США
- тарифы брокеров
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- фандинг
- форекс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование
- ЦБ РФ
- экономика
- экономика России
- юань
Рост ОИ и премиальные опционы на ЮАНЬ (сентябрь) в моменте
чего бояться?
схождение будет — гарантия биржи.
а причины бэкварда или контанго пусть аналитики поясняют.
торгую не по ФА, а по ТА.
PS — почитайте телегу Коровина — там обсуждение бэкварда.
если вас интересует ваш вопрос — какое значение имеет источник инфы?
читайте тогда РБК, там версии тоже есть
так я и ответил — этим нужно пользоваться.
бэквард означает, что в будущем цена ожидается ниже.
почитайте Федосони- они пишет про чистые и грязные юани и разницу курсов.
я не китаевед, смотрю только на графики.
если кто-то торгует на неэффективности, то я наоборот — на эффективности.
что дешевле — покупаем, что дороже — продаем.
в бэкварде или контанго — без разницы.
это арбитраж.
вступать в схоластический спор о причинах бэкварда смысла не вижу.
матчасть у Коровина учить — это на любителя.
«гуру» на нашем рынке обычно очень амбициозны и не любят инакомыслящих)
рад, что вы практически согласились со мной — смотрю только на графики сравнения.
а что это такое — неэффективность или новая реальность в отсутствии ОТКРЫТЫХ биржевых торгов, не имеет особого значения для практического трейдинга.
ВФ и календарники сойдутся к экспирации — это аксиома.
вот на ней и стараемся заработать.
и это верно!
вот определение из учебника.
«Бэквордация — это ситуация, когда фьючерсный контракт дешевле цены на споте. То есть когда актив в моменте стоит больше его ожидаемой цены на дату расчёта фьючерса.
Это указывает на ожидание падения цен и спроса на актив в будущем. В отличие от контанго, бэквордация — не норма, а следствие кризисов: дисбаланса спроса и предложения, перебоев в поставках и т. д.
Главная причина бэквордации — дефицит предложения на спотовом рынке. Это особенно актуально для рынков товаров и сырья.
Бэквордацию можно использовать как метод спекуляции и хеджирования.»
нет, адекватен, любознателен и открыт к общению )
сниму сомбреро, если вы дадите свое альтернативное определение бэквардации, отличное от классического.
ваш коммент про ситуацию на рынке внимательно читал.
определения бэкварда там нет.
если вы переросли уровень «для гипотетического коня в вакууме из учебников для лудоманов», просто дали бы свое определение и трактовку.
а так вы ушли от ответа на конкретный вопрос.
а остальное — вообще нет проблем.
не читайте мои опусы, если автор и посты вас не устраивают.