опционы

На этой неделе Сишка подросла, я начал по чуть прикрывать лонги на фьючерсах..
Сработал по мах. очередной спред на колах 65500-65750..




Также профит принес шорт по Сбербанку… 14 числ сгорел хедж колл 24000…
Но шорты также начал прикрывать лесенкой… Прикрыл примерно половину, новый хедж пока приобретать не планирую..



( Читать дальше )

Как уже подметили ранее. RVI, который зависит от опционов на фьючерс на индекс РТС, ведёт себя очень странно. Его так никогда не колбасило. Волатильность опускалась до 4.99%. Это почти в 2.5 раза ниже, чем в Штатах по СнП 500 на спокойном рынке. Такая волатильность характерна для валютных пар, например евродоллар.

Экспирация: 19.09.19
Тикер: Si73000BI9 CALL
Операция: Купить
Кол-во: 10
Цена: 71
Комиссия: -31

Не является торговой рекомендацией.

Разумеется неизвестный никому товарищ (группа товарищей) сделал гигантскую ставку (колл-спред) на опционах SPY — страйки 315-320.

Коллов куплено более 100 000 контрактов в районе $0.2 за штуку. Продано примерно столько же страйком выше.

Если SPY до 18 октября 2019 г. вырастет до 315, то куш может достигнуть 3,5 млрд долл..

The trade, according to Bloomberg, amounted to the equivalent of 11 million shares and positions for the ETF to rally about 10%, and was partially funded by selling the $270-$276 put spread on the equivalent of 1.1 million shares.

The punchline: if the S&P500 surges to where the $315 SPY calls end up in the money and are fully exercised, the trade will yield a net position of about $3.5 billion for the investor.

In other words, if Powell folds to presidential pressure and goes all-in to support stocks by launching QE in the next two months, at least one trader will be able to retire very soon.

Такие вот игры.

Привет всем!

Вопрос такие:

1. Если например по 61+ нефть продал фьючи(пусть 10 лотов), то есть встал в шорт.   

При этом купил 61 опционы колл также 10.

Возможен ли маржин колл при росте нефти на 70 например или 100… если не закрывать ни фьюч, ни опционы.

Равное количество фьюча и противоположных опционов же должны компенсировать друг друга?


2. При покупке опционов 61 коллов нефти, при имеющемся форте фьюча выше 61+.   Сколько можно в лотах  по максимуму набрать опционов и соответственно благодаря им шорта фьюча.

Пару раз заметил закономерность, что опционы дешевле становятся раз в 6-7 от той цены, что в доске опционов. Если имеется противоположная этим опционам позиция по фьючу, и в итоге добирая опционы, добираются потом благодаря им и фьючи.  


Спасибо!

РИ 9.19

квартальная экспирация

call 132500 long 100 шт
call 135000 short 200 шт

и

call 130000 long 100 шт
call 135000 short 200 шт

Уважаемый Мальчик Buybuy вошел во вкус и объявил новый конкурс, теперь уже трейдерской тематики

Подробно тут https://smart-lab.ru/blog/555201.php

Если кратко: Система всегда в рынке. ЗАДАЧА: Найти ТС с минимальным уклонением от 0. Инструмент EURUSD.

Важное дополнение: Комиссии и проскальзывания отсутствуют

Собственно, именно последнее условие позволяет мне выдвинуть теоретически простое решение этой задачи

Для этого мы вспомним опционы. Если нам не хочется получить денег с рынка, то в этом поможет примерно вот такая конструкция (чисто для примера на Si).

 

Лот у нас один, но для подобной конструкции хватит и его. Что делать думаю всем понятно.

Выбираем некий шаг. Заходим произвольным образом в любую сторону. По проходе цены в любую сторону на величину шага переворачиваемся в обратную сторону. Процесс повторяем до скончания заданного по времени диапазона. Таким нехитрым образом мы эмулируем вышеприведенную конструкцию.

( Читать дальше )

Эксперимент «трезвый разум» подошёл к концу. Сегодня выпито 94 мг водки, скоро экспирация и почему то мне нервно, хотя как бы и нет повода казалось бы. От эксперимента получены положительные результаты, ожидания оправданны-действительно трезвый ум лучше нетрезвого

( Читать дальше )

Добрый день.

5 августа прошла неплохая коррекция.

К этому времени портфель мой выглядел так:





Профиль позиции выглядел:



( Читать дальше )