опционы

Коллеги, всем добра! Предлагаю обсудить следующий вопрос. От участника конкурса ch5oh поступило следующее предложение:


Чисто с технической стороны вопроса у меня вызывает непонимание аргументация невозможности сделать скрин из ЛК терминала с остатком, затереть на нем конфиденциальную информацию и приложить к своему ежемесячному отчету. То же самое мы делаем еженедельно вручную, забивая те же данные в таблицу. Какой либо иной информации, могущей каким-либо образом навредить участнику,  данный скрин не несет, но сильно минимизирует возникновение каких либо скандалов и расследований со стороны, скажем так, наиболее социально активной прослойки участников, ну и вообще снимает с повестки вопрос о внезапно поперевшей карте Василию Ивановичу Чапаеву в английском клубе джентельменов ©. Сторонних наблюдателей я в расчет не беру, у них нет права что-либо требовать и предъявлять участникам.

( Читать дальше )

ч1. Отчет о торговле за 2-15 августа 2019

Написав в прошлый раз отчет под названием "Жаркий август" даже не верил, что всё будет настолько интересно. Позиции были традиционно в РИ, СИ, Бренте. Проданные, купленные, зигзагнутые (ака «риск-реверсал»). Каждая сама по себе простая и понятная. У меня все строго в одной опционной серии. Стас Бржозовский вернулся в свою родную стихию и в основном успешно покупал (если не считать календарных замесов, про которые сразу и не скажешь купленные они или проданные).

 

Если у кого-то сложилось впечатление, что опционы ближе к граалю, чем линейный трединг — это, кмк, верно. Тем не менее, будет поучительно рассказать историю о мальчике Бобби об одной из позиций в СИ с экспирацией 15 августа 2019.


Глядя на соотношение ашви и айви не с того не с сего меня потянуло в двухнедельные опционы. И к 7 августа 2019 года позиция выглядела довольно солидно и, не побоюсь этого слова, многообещающе (с текущей оценкой прибыли +11 тыр):

( Читать дальше )

Привет участникам соревнования и уважаемым зрителям!

Пока я был в отпуске рынок немного поколбасило, но мне это только на руку.
Извиняйте если кому не ответил на комментарий или в личке, на Смарт-лаб не заходил, изредка приглядывал за работой стратегий.

Хорошо сработала моя защитная стратегия «Лесенка на еврорубль» (https://smart-lab.ru/blog/551186.php). На начало отчетного периода у меня в портфеле находилось 710 фьючерсных контрактов EU, а вот на экспирацию осталось только 260 штук! Т.е. распродались с прибылью 450 контрактов. Без этого хеджа, я уверен, мои проданные постоянно дельта-нейтральные месячные августовские и квартальные сентябрьские путы показали бы легкий минус. 

Стратегию на следующий месяц оставляю прежней: 1) продаю то, что считаю переоцененным; 2) дельту всегда держу около ноля; 3) от внезапного роста волатильности держу страховку в виде лесенки на фьючерс еврорубль.

Скрин открытых на данный момент (20.08.2019) позиций:


( Читать дальше )

о ссылке материалы по предыдущим отчетным отсечкам:

— июль 2019 — smart-lab.ru/blog/551166.php

 

Коллеги, всем добра!

15.08.19 прошла отсечка очередного месячного отчетного периода, на эту дату имеем следующие промежуточные результаты.

Категория БОТ

Рис. 1 Табличные данные

( Читать дальше )

Добрый вечер, Уважаемый Смарт-Лаб !
 Хочу тоже озвучить свое видение про конкурс года на мосбирже.
Основа тут https://smart-lab.ru/blog/556967.php
Поехали по порядку.
1. Стартовая от 100 тыс руб .
Ок! Поддерживаю, большинство участников по сути проголосовало за эту цифру, проигнорировав лчи 2017 со стартовой 250.их право.
2. 80 ликвидных  акций  
пошла дискуссия , типа переливальщикам опять карты в руки и намеки на меня и Татарина ...
так вот я противник №1 этих 80 самых ликвидных акций! ЛИЧНО ПРЕДЛАГАЮ СОКРАТИТЬ до топ 10 !!!!
с валютой все норм, все ETF и БПИФ в игнор, нафига они в конкурсе, что за необходимость в них . 
весь срочный рынок FORTS. я лично против дальних опционов.НАДО брать только самые ликвидные!!! Иначе там реально будут прокидки, но МСБ похоже не может отделить одних от других  и к сожалению качественно проверить чела на прокидки тоже не в состоянии, мы с Павлом Цоем писали уже и др ребята тоже, что есть претензии к лидеру лчи 2016 г на срочном рынке, ну не чистом там и все!!! Но бирже НЕ смогла это найти, а жаль, честно…

( Читать дальше )

неужели сбер смог с 79 копеек в 2000 году за 19 лет вырасти до 280 рублей? значит долгосрочное инвестирование в сбер через продажу двойного объема месячных путов может депо уменьшить на 99%? или все таки такая стратегия на отрезке 15 лет даст хорошую прибыль?

Отчеты по предыдущим периодам:

— июнь 2019 — smart-lab.ru/blog/551107.php

Скрин из ЛК по остатку на счете

Коллеги, всем добра! Представляю вашему вниманию отчет за истекший торговый период на 15.08.19 в номинации БОТ-IB. 

Используемый мною в торговле инструментарий уже можно разделить по времени экспирации и стилю торговли  на некий условный среднесрок – квартал, полгода, и краткосрочную торговлю на опционах от одной-двухмесячной и до недельной даты экспирации. Никакой предварительной информации и опыта работы с данными инструментами нет, посему торгуется только график цены, без фундаментала и прочего.

Материала много, посему, дабы не перегружать информационное пространство, буду минимизировать подачу в формате – тикер базового актива – дата открытия – дата закрытия – профиль на момент открытия/закрытия/коррекции. Состояние базового актива на даты можно посмотреть на любом скринере, при анализе использовались дневные свечи. Если возникнут конкретные вопросы, дам пояснения более развернуто.

( Читать дальше )

Отчеты по предыдущим периодам:

— июнь 2019 — https://smart-lab.ru/blog/551075.php.

Скрин из ЛК по остатку на счете

 

Коллеги, всем добра! На отчетный августовский период в номинации БОТ имею следующую ситуацию, с разбивкой по торговым инструментам

Si

В работе квартальная конструкция, открытая 27.06.19. С учетом корректировок по защите позиций от отката и перевода конструкции в безубыток, квартальный профиль на последнюю дату корректировки 07.18.19 выглядит следующим образом

Рис. 1

( Читать дальше )

читал и тестил ддх, но динамический дельтахедж едва отбивает тэтту, а часто вообще не отбивает… что я пропустил?

По предлагаемым изменениям в закон «О рынке ценных бумаг» не прошёлся только ленивый. Со своей стороны, мы рассматриваем, как этот закон отразится на скальперах с небольшим размером капитала, то есть «малышах» фондового рынка.

Исходя из нашей практики работы, одним фьючиком в день можно зарабатывать в среднем от 1,5 до 2,5 тысяч рублей. То есть, инвестору вполне достаточно иметь на счёте 20-30 тысяч рублей для торговли и зарабатывать среднероссийскую заработную плату, не выходя из дома (25-30 тысяч рублей в месяц).

Анализ источников (например здесь  ) показал, что средний размер брокерского счёта в России составляет 320 тысяч рублей. Но этот показатель как средняя температура по палате. Среди инвесторов, с которыми мы общаемся, на 1-2 «миллионера» приходится 10-15 «малышей» с капиталом от 30 до 200 тысяч рублей. А им, согласно предлагаемых изменений в законе, будет 

( Читать дальше )