Блог им. Boris_Boos

Ежемесячный отчет по результатам участия в конкурсе БОТ / иГРЫрАЗУМа-2019. Отчетная номинация - БОТ-IB. Участник: Борис Боос.

Коллеги, всем добра! По ссылке https://smart-lab.ru/blog/551075.php можете ознакомится с моим ежемесячным отчетом по участию в номинации БОТ.

В этой теме предоставляю ежемесячный отчет по своему участию в номинации БОТ-IB. Заявкп на номинацию анонсирована по ссылке: https://smart-lab.ru/blog/547947.php

За истекший отчетный период получен доступ к работе на западных площадках через брокера Interactive Brokers, произведено зачисление на брокерский счет начальной суммы, выполнен тестовый вывод средств на Тинькофф, начато тестирование возможностей торговли на площадках и поиск подводных камней, выполнена конвертация рублевого актива в долларовый. Опыта работы с инструментами нет, знания по инструментам отсутствуют, предполагаемая стратегия торговли простейшая – торгуем только график цены без залезания в фундаментал, разумеется жёсткий риск менеджмент. По последнему уже есть понимание, что  размер счета в 3 тыс. для торговли достаточно мал, это не Мосбиржа, где можно работать хоть с суммой в 10 тыс рублей, а на 35 устраивать конкурсы, здесь  же часто приходится ограничивать себя по инструментарию. В будущем есть планы увеличить торговый счет хотя бы раза в два, вообще по ощущениям полный комфорт начитается тысяч от 30 (а лучше 300, гг).

В процессе запуска торговли была сделана очень важная для меня вещь – проведена интеграция TWS с OW, после чего страшный и непонятный процесс торговли на абсолютно чужом поле сразу перешел в зону комфорта и понимания под общем тегом: господа чикагские мальчики,  а теперь #крутилимыичикагу, гг. OW- это мое болото, тут я дома, несмотря на некоторую замороченность и специфику этой связки.

Итак, что сделано и делается на текущий отчетный момент, в хронологическом по открытию позиций порядке. Еще раз повторюсь – по самим торгуемым инструментам ничего пояснить не смогу, абсолютно без понятия что это по подавляющей части инструментария, по остаткам  — знакомая на слух аббревиатура, которую когда-то где-то слышал. Для поиска инструментария использую сервис https://www.barchart.com, условие отбора инструмента – картинка движений б/а должна понравиться, инструменты для дальнейшего анализа и отслеживания сохраняю в портфеле на сайте investing.com. Итак, поехали:

GE. Самая первая сделка на новой площадке, когда у меня внуки спросят через много лет – деда, какая твоя первая сделка на Америке? – я гордо отвечу: квартальный опцион на жэнерал электрик, факен шиит мазафака! Кстати, редкий случай – название акции на слуху.

Открыто 05.07, квартальник с сентябрьской экспирацией, профиль сделки простейший:

Рис. 1.
Ежемесячный отчет по результатам участия в конкурсе БОТ / иГРЫрАЗУМа-2019. Отчетная номинация - БОТ-IB. Участник: Борис Боос.


Основание для открытия сделки – понравилась картинка на месячнике и относительная дешевизна опциона такой даты экспирации – риск чуть больше 1% счета, ну и надо с чего-то начинать. Картинка Б/а на момент открытия позиции:

Рис.2
Ежемесячный отчет по результатам участия в конкурсе БОТ / иГРЫрАЗУМа-2019. Отчетная номинация - БОТ-IB. Участник: Борис Боос.


Из уважения к первенцу будет оставлен до последней недели своей жизни, несмотря на поведение б/а.

BHC. Понятия не имею, что это. График на момент открытия позиций:

Рис.3
Ежемесячный отчет по результатам участия в конкурсе БОТ / иГРЫрАЗУМа-2019. Отчетная номинация - БОТ-IB. Участник: Борис Боос.


 

Профиль на момент открытия позиций:

Рис.4
Ежемесячный отчет по результатам участия в конкурсе БОТ / иГРЫрАЗУМа-2019. Отчетная номинация - БОТ-IB. Участник: Борис Боос.


Стратегия торговли: перевод позиции в б/у, при покупке сразу выставляется лимитка на продажу половины актива по нужной для перевода в б/у цене. Картинка после перевода в б/у:

Рис.5
Ежемесячный отчет по результатам участия в конкурсе БОТ / иГРЫрАЗУМа-2019. Отчетная номинация - БОТ-IB. Участник: Борис Боос.


Срок жизни – 2 недели, Максимальный риск – 3%, варианты закрытия – по обратному сигналу, по достижении б/а значения 21, по подходу к дате экспирации. В начале следующей недели нужно будет крыть принудительно, дабы не влететь на экспирацию.

 

UAL. Без понятия что это, нравится график, картинка акции  на открытии позиций:

Рис. 6

Ежемесячный отчет по результатам участия в конкурсе БОТ / иГРЫрАЗУМа-2019. Отчетная номинация - БОТ-IB. Участник: Борис Боос.

 

Тестировался такой треугольничек:

Рис.7
Ежемесячный отчет по результатам участия в конкурсе БОТ / иГРЫрАЗУМа-2019. Отчетная номинация - БОТ-IB. Участник: Борис Боос.


Открыто 09.07, срок жизни больше месяца, максимальный риск справа – 6%, отношение мах риск/прибыль где-то 1/4. Позиция закрыта по обратному сигналу:

Рис.8
Ежемесячный отчет по результатам участия в конкурсе БОТ / иГРЫрАЗУМа-2019. Отчетная номинация - БОТ-IB. Участник: Борис Боос.


Оставлен только дальний купленный опцион, убыток по данной стратегии 1,8%, профиль после закрытия:

Рис.9
Ежемесячный отчет по результатам участия в конкурсе БОТ / иГРЫрАЗУМа-2019. Отчетная номинация - БОТ-IB. Участник: Борис Боос.


Инструмент по прежнему нравится, при образовании следующей модели для входа перезайду.

 

AMD. Что-то знакомое, вроде как из области компьютеров. Сигнал на дневке на открытие:

Рис.10
Ежемесячный отчет по результатам участия в конкурсе БОТ / иГРЫрАЗУМа-2019. Отчетная номинация - БОТ-IB. Участник: Борис Боос.


Тестирование спреда на двухнедельке, максимальный риск 4%, соотношение 1/2

Рис11
Ежемесячный отчет по результатам участия в конкурсе БОТ / иГРЫрАЗУМа-2019. Отчетная номинация - БОТ-IB. Участник: Борис Боос.


Закрыт по обратному сигналу, профиль закрытия:

Рис12
Ежемесячный отчет по результатам участия в конкурсе БОТ / иГРЫрАЗУМа-2019. Отчетная номинация - БОТ-IB. Участник: Борис Боос.


Убыток 1,4%. Перезаходить не буду, акция лонговая, если ловить на откатах получается плохое соотношение риска

NKE. Никогда не слышал. График акции на открытии позиций:

Рис. 13
Ежемесячный отчет по результатам участия в конкурсе БОТ / иГРЫрАЗУМа-2019. Отчетная номинация - БОТ-IB. Участник: Борис Боос.


Тестируется календарный диагональник 2-х неделька/2 месяца, мах риск в пределах 3,3%, цель по б/а 82, потенциальная прибыльность в пределах 10%. Действия по ликвидации позиции стандартные. Наблюдение – на открытие позиции ушло ГО где-то на 30% счета, походу, риски по календарникам не сольдируются.

 

Ну и общие выводы.

1. Пока тестируются только опционы на акции.

2. Инструментария, даже только ликвидного,  просто гигантское количество, приходится реально копать чтобы найти что-нибудь интересное. Прямо, как работа с лопатой на прииске.

3. Работа на зарубежных площадках требует средств на порядок больше, чем то, с чем можно работать у  нас. И это объективные требования, просто для соблюдения параметров риска, не говоря о специфических требованиях брокера.

4. Ликвидность хорошая, часто улетает по средней цене, есть возможность выставления комбо заявки, когда вся стратегия котируется к определенной цене. 

Как-то так, копаем дальше.

 

Торгуйте опционами!

С уважением! ББ

★4
10 комментариев
Подскажите, а ГО там сальдируется? Скажем ГО проданного покрытого базовым активом кола меньше не покрытого?
avatar
Dmitryy, я базовый актив не брал еще, это дорого для моего размера счета. Да и не нужно пока. 
Борис Боос, ну почему же, скажем 100 бумаг какого-нибудь Transocean, всего $560 и сразу продать кол со страйком $8 и так далее.
avatar
Dmitryy, пробую, не могу собрать в комбо, чтобы создать единый ордер и посмотреть требования. есть версия, что акция в ордер с опционом не добавляется, нужно брать отдельно. а с риск-навигатором я еще не разобрался, т.к. пока не нужно, там можно создать виртуальные позиции и посмотреть влияние на маржу. посему, пока ничего не могу сказать

Ну и общие выводы.

1. Пока тестируются только опционы на акции.

2. Инструментария, даже только ликвидного,  просто гигантское количество, приходится реально копать чтобы найти что-нибудь интересное. Прямо, как работа с лопатой на прииске.

3. Работа на зарубежных площадках требует средств на порядок больше, чем то, с чем можно работать у  нас. И это объективные требования, просто для соблюдения параметров риска, не говоря о специфических требованиях брокера.

4. Ликвидность хорошая, часто улетает по средней цене, есть возможность выставления комбо заявки, когда вся стратегия котируется к определенной цене.



avatar
Как вам такой скринер     finviz.com/screener.ashx?v=111&ft=4



Friendly Deep Space, о, спасибо! Потестю
Friendly Deep Space, посмотрел, оч. любопытная штучка. Вы не позскажете по настройкам? — пр и наведении на тикер инструмента выскакивает окошко с графиком. Можно настраивать размер этого окна?
Борис Боос, при наведении настроек всплывающего окна не нашел, скорей нет таких настроек. Но можно попереключать режимы на панели вот этой, там есть разные «виды».  i7.5cm.ru/i/s9Pt.png

Friendly Deep Space, нет, это не то. 

теги блога Борис Боос

....все тэги



UPDONW