Блог им. Boris_Boos

Ежемесячный отчет по результатам участия в конкурсе БОТ / иГРЫрАЗУМа-2019. Отчетная дата – 15.08.19. Отчетная номинация - БОТ. Участник: Борис Боос.

Отчеты по предыдущим периодам:

— июнь 2019 — https://smart-lab.ru/blog/551075.php.

Скрин из ЛК по остатку на счете

Ежемесячный отчет по результатам участия в конкурсе БОТ / иГРЫрАЗУМа-2019. Отчетная дата – 15.08.19. Отчетная номинация - БОТ. Участник: Борис Боос.

 

Коллеги, всем добра! На отчетный августовский период в номинации БОТ имею следующую ситуацию, с разбивкой по торговым инструментам

Si

В работе квартальная конструкция, открытая 27.06.19. С учетом корректировок по защите позиций от отката и перевода конструкции в безубыток, квартальный профиль на последнюю дату корректировки 07.18.19 выглядит следующим образом

Рис. 1
Ежемесячный отчет по результатам участия в конкурсе БОТ / иГРЫрАЗУМа-2019. Отчетная дата – 15.08.19. Отчетная номинация - БОТ. Участник: Борис Боос.


Также, в процессе движения б/а к намеченной цели, проводилась работа по частичной страховке от возможных откатов на недельках – диагональных календарях либо пропорциональных прикрытых спредах (конструкция «бабочка»), т.е. продемонстрирован варианты роллирования страховки по ценовой оси. Профиля конструкций на дату ликвидации либо дату последней корректировки:

Открыто 02.08.19 на 65 страйке

Рис.2
Ежемесячный отчет по результатам участия в конкурсе БОТ / иГРЫрАЗУМа-2019. Отчетная дата – 15.08.19. Отчетная номинация - БОТ. Участник: Борис Боос.


В тот же день на движении позиция закрыта и отроллирована на страйк 65,5. Профиль на момент закрытия за день до экспирации 14.08.19 :

Рис. 3
Ежемесячный отчет по результатам участия в конкурсе БОТ / иГРЫрАЗУМа-2019. Отчетная дата – 15.08.19. Отчетная номинация - БОТ. Участник: Борис Боос.


15.08.19 построена такая конструкция, картинка на дату закрытия (роллирование) 19.08.19

Рис. 4
Ежемесячный отчет по результатам участия в конкурсе БОТ / иГРЫрАЗУМа-2019. Отчетная дата – 15.08.19. Отчетная номинация - БОТ. Участник: Борис Боос.


Ну и конструкция, открытая 19.08, которая еще живая на дату публикации отчета:

Рис. 5.
Ежемесячный отчет по результатам участия в конкурсе БОТ / иГРЫрАЗУМа-2019. Отчетная дата – 15.08.19. Отчетная номинация - БОТ. Участник: Борис Боос.


Обращаю внимание, что в профиля страховок неделеками не включены убытки от результата роллирования, посему примерный объединенный профиль с учетом всех цифр выглядит так:

Рис. 6.
Ежемесячный отчет по результатам участия в конкурсе БОТ / иГРЫрАЗУМа-2019. Отчетная дата – 15.08.19. Отчетная номинация - БОТ. Участник: Борис Боос.


Мысли по позиции и дальнейшим действиям – движение началось несколько рановато, посему еще большая временная стоимость проданной квартальной части, ведущая к недозаработку прибыли. Соответственно, стратегия действий предполагается такая – при достижении цели по б/а однозначно крыться, при недостижении и переходе ценовых колебаний во флет либо некоторый откат – ждем распада проданного края, пробуем ловить откат недельками ну либо что-то еще, по ситуации.

РТС

По РТС за истекший торговый период 25.07.19 открывалась лонговая календарная диагональная конструкция на месячных колах, которая закрыта вне денег (разворот лонгового тренда)

Рис. 7
Ежемесячный отчет по результатам участия в конкурсе БОТ / иГРЫрАЗУМа-2019. Отчетная дата – 15.08.19. Отчетная номинация - БОТ. Участник: Борис Боос.


При обратном движении открывались недельные позиции.

01.08.19 открыт календарный диагональник, экспирировался 08.08.19, картинка перед экспирацией:

Рис.8
Ежемесячный отчет по результатам участия в конкурсе БОТ / иГРЫрАЗУМа-2019. Отчетная дата – 15.08.19. Отчетная номинация - БОТ. Участник: Борис Боос.


14.08.19 открыта такая конструкция:

Рис.9
Ежемесячный отчет по результатам участия в конкурсе БОТ / иГРЫрАЗУМа-2019. Отчетная дата – 15.08.19. Отчетная номинация - БОТ. Участник: Борис Боос.


С учетом страховки отката, на момент последней коррекции 16.08.19 профиль конструкции имеет следующий вид:

Рис. 10
Ежемесячный отчет по результатам участия в конкурсе БОТ / иГРЫрАЗУМа-2019. Отчетная дата – 15.08.19. Отчетная номинация - БОТ. Участник: Борис Боос.


Далее – либо цель, либо экспирация.

Мысли по инструменту РТС – никак не могу попасть в хороший резонанс с движением, то не попадаю в направление, то в опционные даты, так же заметно не хватает ликвидности и разнообразия по некоторым недельным датам, посему приходиться использовать то, что под рукой. Такие движения можно забирать эффективнее, но это рынок, он не спрашивает.

 по номинации БОТ-IB отчетность будет выложена в отдельной теме


ps
граждане, кто не забил свои данные в таблицу — вы задерживаете публикацию ежемесячного отчетного материала.



Всем участникам удачи! Торгуйте опционами!

С уважением!   ББ

★3
21 комментарий
а для чего такие сложные конструкции строить? почему нельзя просто продавать опционы или покупать?
avatar
meat, на IB я видимо и приду эволюционно к максимальному упрощению стратегий, там немеряно всевозможных инструментов и всегда можно подобрать интересные варианты без особых заморочек.  на мосбирже же ликвида с которым можно работать 2-3 шт, причем, остаются вопросы ликвидности. Посему, приходится пытаться выжать из них максимум. Если сообщите, какие именно конструкции вызывают у вас вопросы, я постараюсь пояснить подробнее логику действий
avatar
Борис Боос, меня, например, интересуют все приведенные конструкции и логика действий. В опционах ноль. Буду рад, если найдете время пояснить.
avatar
Артем Иванов, коллега, прошу извинений, но если у вас нет базовых знаний и опыта работы с опционами, то вряд ли мои пояснения вам что-то дадут. Вам всё таки нужно начать с базы, а уже потом, приобретя первичный опыт, углубиться в тематику более серьезно.
avatar
Борис Боос, да, этой дорогой я уже иду ))
avatar
Артем Иванов, почитайте для разгона что-нибудь по опционам. Легче всего Конолли идет. Здесь на СЛ много людей публиковали целые циклы статей про опционы. Что называется «с азов».
avatar
ch5oh, спасибо, как раз уже в процессе чтения
avatar
Артем Иванов, предлагаю еще проще, чем Конолли — найдите Коровинский материал «Торговля временем на опционах», там очень доступно поданы основы. 
Только обратите внимание, чтобы в названии семинара не было «Продажа волатильности», туда лезть не надо. :)
avatar
Борис Боос, можно ли рекомендовать его материалы после апреля 2018???
avatar
ch5oh, по покупке волатильности — однозначно один из лучших по простоте и и дступности восприятия материалов. по продаже — категорически нет, да я и сам разбирал некоторые тезисы этой презентации в одном из своих относительно недавних публикаций по тестированию непокрытых продаж.
avatar
Борис Боос, а есть какая-нибудь заветная ссылочка? =) Вы так расхваливаете, даже интересно стало.
avatar
ch5oh, ну скажем вот, официальная ссылка
www.h2t.ru/academy/event/6
есть записи семинара.
дальше ничего советовать не буду, т.к. тот же Байкал, который предложил некие схемы получения информации, словил бан, :)
avatar
Борис Боос, все это слишком сложно для меня, я ничего не понимаю 
avatar

meat, и не надо. У Вас и так всё неплохо получается.

А уважаемый Борис торгует свой прогноз направления рынка опционами. Это несколько специфичный режим. И если Вы не умеете хорошо предсказывать рыночные движения, его стиль Вам «не ляжет», кмк.

avatar
meat, а у Вас есть опыт опционной направленной торговли?
avatar
Борис Боос, да
avatar
meat, тогда проще. Буквально пару слов о философии направленной торговли опционами. Задача — взять хорошее движение, ограничив при этом риски на случай любого развития ситуации. Там, где планируется закрыть позиции, влияние опционных греков уже минимальное, как правило, мы имеем уже направленный фьючерс. Соответственно, для меня опционные греки не так важны, я их обычно даже не смотрю. тем более, что использую графическое предоставление профилей в соответствующем ПО, а там они уже вшиты в конструкции. Ну могу глянуть ту же вегу если был резкий скачек волатильности, но если меня устравает профиль и риски по нему, то значение веги меня не сильно лимитирует.
Далее мысли о самом рынке. Трейдерский рынок как за счет огромного количества участников находится в равновесном состоянии и даже с некоторым отрицательным коэффициентом по доходности общего массива участников. Касательно опционов это выражается в следующем — можно долго продавать края, зарабатывая понемножку долгое время, но в один неприятный момент тебя рынок обнулит. Либо наоборот — работать от покупки с постепенно минусующей счет теттой, но однажды на хорошем движением отбить расходы. Но в среднем это будет околонулевая движуха с отрицательным мат. ожиданием.
Ну и третее — на рынке не существует более высокодоходной стратегии, чем направленная торговля с максимальным плечом. А максимальное плечо могут предоставить только опционы (я сейчас не говорю о форекс-кухнях с 500-сотыми плечами, я о нормальных рынках).
Соответственно, по инструменту определились. Каким образом можно еще увеличить плечо, оставляя при этом цифру закладываемого риска неизменным?  — можно построить спреды, бабочки, ратио. На рис. 1, 4, 5 как раз показаны такие конструкции. Да, при движении б/а в нашу сторону раньше прогнозируемого времени мы можем недополучить прибыль, поэтому важным условием является выбор даты экспирации рабочих опционов.
Далее касательно проблемы общей стабильности рынка с отрицательным мат. ожиданием. Как я уже сказал, статичные позиции как правилj не ведут к доходности на статистичекси осязаемом промежутке времени. Соответственно, нам нужно попытаться склонить эквити себе в плюс. На ход цены мы влиять не можем, но мы можем постараться ограничить убытки на случай, если цена пойдет против нас. Есть несколько способов, как это можно сделать — можно строить спреды на календарях (рис. 2, рис. 3), тогда в случае разворота проданный дальний календарь будет плюсовать сильнее, чем в обычном спреде, можно даже построить конструкцию, которая при откате вытащит позиции в безубыток. Далее — при движении цены в нашу сторону, можно реализовать часть купленных опционов, зафиксировав часть прибыли и вытащить тем самым конструкцию в б/у. Можно на движении купить обратный спред. затратив на это часть потенциальной прибыли и вытащив конструкцию в б/у либо сильно минимизировать возможный максимальный убыток.  (на рис.1 левый край уже после таких действий, на рис. 10 — правая часть). 
Ну и как итог — когда удается таки поймать хорошее движение, а это периодически можно делать  — мы не отбиваем предыдущие затраты, а уже плюсуем себе в чистый доход, ломая тем самым закон равновесия рынка.
как-то так, :)

avatar
Борис Боос, все равно это строится лишь на предположении о том, куда пойдет или не пойдет цена (в случае продажи опционов)

мне нравятся простые конструкции: купил дешевле, продал дороже

в продажах опционов у меня нет так много сделок было

в основном работаю от покупок с небольшой загрузкой по ГО

типа такого:








avatar
meat, ну это у вас что-то ближе к скальпингу. скальпировать на опционах да еще и с нашей ликвидностью — ну, не знаю, даже нет желания влезать в эту область, я и с обычным скальпингом не сильно дружу.
avatar
Борис Боос, это не скальпинг
avatar

теги блога Борис Боос

....все тэги



UPDONW