Блог им. Boris_Boos

Ежемесячный отчет по результатам участия в конкурсе БОТ / иГРЫрАЗУМа-2019. Отчетная дата – 15.08.19. Отчетная номинация – БОТ-IB. Участник: Борис Боос.

Отчеты по предыдущим периодам:

— июнь 2019 — smart-lab.ru/blog/551107.php

Скрин из ЛК по остатку на счете

Ежемесячный отчет по результатам участия в конкурсе БОТ / иГРЫрАЗУМа-2019. Отчетная дата – 15.08.19. Отчетная номинация – БОТ-IB. Участник: Борис Боос.

Коллеги, всем добра! Представляю вашему вниманию отчет за истекший торговый период на 15.08.19 в номинации БОТ-IB. 

Используемый мною в торговле инструментарий уже можно разделить по времени экспирации и стилю торговли  на некий условный среднесрок – квартал, полгода, и краткосрочную торговлю на опционах от одной-двухмесячной и до недельной даты экспирации. Никакой предварительной информации и опыта работы с данными инструментами нет, посему торгуется только график цены, без фундаментала и прочего.

Материала много, посему, дабы не перегружать информационное пространство, буду минимизировать подачу в формате – тикер базового актива – дата открытия – дата закрытия – профиль на момент открытия/закрытия/коррекции. Состояние базового актива на даты можно посмотреть на любом скринере, при анализе использовались дневные свечи. Если возникнут конкретные вопросы, дам пояснения более развернуто.

 Итак, за прошедший торговый период и на текущую отчетную дату имеется следующее.

Среднесрочные комбинации. Общая стратегия – покупается дешевый бросовый инструментарий на срок от квартала и более из расчета, что если какой-либо из инструментов выстрелит, то с лихвой покроет все убытки и даст неплохую прибыль. А если нет – то да и ладно, для сета не критично.

GE Голая покупка кола, открыт 05.07.19 на сентябрьском квартальнике. На момент публикации долбит во флете.

Рис.1
Ежемесячный отчет по результатам участия в конкурсе БОТ / иГРЫрАЗУМа-2019. Отчетная дата – 15.08.19. Отчетная номинация – БОТ-IB. Участник: Борис Боос.


CHK спред на дальних колах, открыт на полугоде 19.07.19. Позиция на самом деле стрёмная, насколько я сейчас понимаю, т.к. покупатель проданного края может обязать выполнить поставку акций базового актива и можно влететь на маржин-колл и репрессии, т.к. столько денег на акции на счету нет. Но пока край далеко, пусть болтается.

Рис. 2
Ежемесячный отчет по результатам участия в конкурсе БОТ / иГРЫрАЗУМа-2019. Отчетная дата – 15.08.19. Отчетная номинация – БОТ-IB. Участник: Борис Боос.


DNR. Что-то бросовое, базовый актив стоит копейки. 30.07.19 куплено два кола на полугоде с дальнейшим расчетом продать один для перевода позиции в б/у.

Рис. 3.

 Ежемесячный отчет по результатам участия в конкурсе БОТ / иГРЫрАЗУМа-2019. Отчетная дата – 15.08.19. Отчетная номинация – БОТ-IB. Участник: Борис Боос.

Далее  — краткоскрок на более ранних датах.

Следующие позиции закрыты на момент публикации отчета.

 

MUR. 23.07.19 покупка двух колов на трёхнедельнике

Рис. 4-1
Ежемесячный отчет по результатам участия в конкурсе БОТ / иГРЫрАЗУМа-2019. Отчетная дата – 15.08.19. Отчетная номинация – БОТ-IB. Участник: Борис Боос.


На движении б/а продажей одного кола конструкция переведена в б/у.  Закрыта по обратному сигналу 05.08.19, профиль перед ликвидацией позиции:

Рис. 4-2
Ежемесячный отчет по результатам участия в конкурсе БОТ / иГРЫрАЗУМа-2019. Отчетная дата – 15.08.19. Отчетная номинация – БОТ-IB. Участник: Борис Боос.


NKE. 17.07.19 открыт календарный пут-диагональник на двухнедельке. Закрыт за пару дней до экспирации, движение не состоялось. Картинка перед закрытием.

Рис. 5.
Ежемесячный отчет по результатам участия в конкурсе БОТ / иГРЫрАЗУМа-2019. Отчетная дата – 15.08.19. Отчетная номинация – БОТ-IB. Участник: Борис Боос.


CPE. Открытие 30.07.19 на сроке 1,5 мес, закрыт по обратному сигналу 01.08.19, движение не состоялось.

Рис. 6

 Ежемесячный отчет по результатам участия в конкурсе БОТ / иГРЫрАЗУМа-2019. Отчетная дата – 15.08.19. Отчетная номинация – БОТ-IB. Участник: Борис Боос.

MU. 31.07.19 открыт диагональный календарник на 2-х неделях, закрыт 13.08.19 по обратному сигналу, за 3 дня до экспирации

Рис. 7
Ежемесячный отчет по результатам участия в конкурсе БОТ / иГРЫрАЗУМа-2019. Отчетная дата – 15.08.19. Отчетная номинация – БОТ-IB. Участник: Борис Боос.


DAL. 02.08.19 открыт диагональный календарник на 2-х неделях, закрыт по обратному сигналу 08.08.19

Рис. 8.
Ежемесячный отчет по результатам участия в конкурсе БОТ / иГРЫрАЗУМа-2019. Отчетная дата – 15.08.19. Отчетная номинация – БОТ-IB. Участник: Борис Боос.


USB. 02.08.19 открыт спред на 2-х неделях, закрытие по обратному сигналу 13.08.19 за 3 дня до экспирации

Рис. 9.
Ежемесячный отчет по результатам участия в конкурсе БОТ / иГРЫрАЗУМа-2019. Отчетная дата – 15.08.19. Отчетная номинация – БОТ-IB. Участник: Борис Боос.


HPE. 08.08.19 куплен месячный колл, закрытие по обратному сигналу 15.08.19

Рис. 10.
Ежемесячный отчет по результатам участия в конкурсе БОТ / иГРЫрАЗУМа-2019. Отчетная дата – 15.08.19. Отчетная номинация – БОТ-IB. Участник: Борис Боос.


XOM 08. 08.19 куплен трёхнедельный колл, закрыт по обратному сигналу 14.08.19

Рис. 11
Ежемесячный отчет по результатам участия в конкурсе БОТ / иГРЫрАЗУМа-2019. Отчетная дата – 15.08.19. Отчетная номинация – БОТ-IB. Участник: Борис Боос.


UAL. 01.08.19 на 2-х месячнике открыт пут-спред, 12.08.19 выполнен перевод профиля в безубыток, 19.08.19 закрытие по обратному сигналу, профиль на момент закрытия

Рис. 12

 Ежемесячный отчет по результатам участия в конкурсе БОТ / иГРЫрАЗУМа-2019. Отчетная дата – 15.08.19. Отчетная номинация – БОТ-IB. Участник: Борис Боос.

Далее позиции в работе

BAC 08.08.19 куплен трёхнедельный колл

Рис.13-1
Ежемесячный отчет по результатам участия в конкурсе БОТ / иГРЫрАЗУМа-2019. Отчетная дата – 15.08.19. Отчетная номинация – БОТ-IB. Участник: Борис Боос.


И на откате на новом сигнале в лонг  16.08.19 на месячнике куплен еще один колл

Рис. 13-2
Ежемесячный отчет по результатам участия в конкурсе БОТ / иГРЫрАЗУМа-2019. Отчетная дата – 15.08.19. Отчетная номинация – БОТ-IB. Участник: Борис Боос.


Обращаю внимание, что это не усреднение а две независимые позиции на разных сроках экспирации. Первая была не закрыта по обратному сигналу т.к. произошло резкое движение против и уже не было смысла крыть руками. Основное преимущество купленных опционов – как бы резко не дёрнуло цену, ниже заложенного не потеряешь.

VRAY. 13.08.19 на месячнике + неделя куплено 2 кола с расчетом продать один при движении в нужную сторону и перевести позицию в б/у.

Рис. 14.
Ежемесячный отчет по результатам участия в конкурсе БОТ / иГРЫрАЗУМа-2019. Отчетная дата – 15.08.19. Отчетная номинация – БОТ-IB. Участник: Борис Боос.


EMN 16.08.19 куплен месячный колл

Рис. 15
Ежемесячный отчет по результатам участия в конкурсе БОТ / иГРЫрАЗУМа-2019. Отчетная дата – 15.08.19. Отчетная номинация – БОТ-IB. Участник: Борис Боос.


 

Общие выводы. Работая с таким огромным выбором инструментов, чисто эволюционно приходишь к максимальному упрощению торговых конструкций. Нет необходимости пытаться вытянуть в плюс каждую открытую позицию, мутить какие-то сложные схемы, пытаться что-то вытянуть из позиций, при обратном сигнале просто фиксируется текущее значение прибыли/убытка и ищется новый вариант. Если поймать более-менее нормальное движение, оно перекрывает все предыдущие убытки и выносит в плюс. Посему, в дальнейшей отчетности, думаю, нет необходимости подробно демонстрировать каждую сделку (формата купил опцион-продал опцион), это скучно и не интересно, лучше делать акцент на каком либо интересном развитии ситуации – перевод в б/у, страховка отката, фиксация части прибыли и пр.

 

Торгуйте опционами!

С уважением! ББ.

★2
11 комментариев
Сколько времени в торговую неделю проводишь перед монитором?
avatar
KarL$оН, как правило, на нашей бирже перед монитором нахожусь в процессе котирования позиций, ну могу еще построить и поиграться с какими нибудь теор. профилями. если позиции уже набраны — там вообще на монитор смотреть не надо, периодически смотрю на движение цен на смартфоне, и то больше для развлекухи.
на IB — там нужно конечно поработать побольше — поискать интересный инструментарий на скринерах, построить теор. профиля, выбрать нужный, прокотировать, занести все это в журнал. на этапе набора пару часов вечером поработать надо, если уже все открыто и в работе — можно посмотреть только на открытии и закрытии их рынка, чтобы понимать динамику.
все торговые терминалы и ПО правда, как правило, в торговый период запущены постоянно, все находится на удаленном VPS с удаленным доступом к рабочему столу с любой  точки — телефон, ноут, стационар.
как-то так
avatar

Круто. Пришел, увидел, победил.

=) Вдохновляющий успех!

avatar
ch5oh, да нет там пока никакого особого успеха, так, штатная ситуация
avatar
Подскажите, как на IB обстоят дела с дальними опционами — на 3-6 месяцев вперед, какова ликвидность? Долго ли приходится ждать исполнения заявки из-за отсутствия встречных предложений?
avatar
Shadow, если инструмент ликвидный, особых проблем не заметил. Брал ноябрь и декабрь, по аску иожно забрать без проблем, иногда даже можно взять по средней цене.
если инструмент дохлый, там и на ближних всё грустно
avatar
Борис Боос, благодарю за ответ! :)

Присматриваюсь к IB, т.к. ситуация с опционной ликвидностью на мосбирже сильно не устраивает. Если на интервале до трех месяцев еще как-то возможно работать, то про полгода даже не мечтаю — спрэд в стакане такой, что отъест значительную часть прибыли.

А в стаканах на IB также роботы орудуют, если выставить отложенную заявку по своей цене и пусть она там висит до тех пор, пока кому-нибудь не приглядится?
avatar
Shadow, да без проблем, если есть желание, можно и покотировать по желаемой цене, выставив лимитку. я после покупки опционов сразу выставлял лимитку на продажу части по желаемой цене, когда цена доползала, то забирали. роботов наверное тоже можно как-то подключить, у меня интеграция TWS с OW/
avatar
Shadow, пример по ликвидности дальних опционов. Только сейчас отобрал через скриннер высоколиквидную акцию SNAP. Без понятия, что это, вот ее график:
www.barchart.com/stocks/quotes/SNAP/interactive-chart

а вот скрин доски опционов на нее, дата экспирации январь 21-го года. еще раз акцентирую внимание — январь 21-го, не 20-го!:

на центральных страйках можно набрать без проблем, на остальных, в принципе, тоже. это то, что выставлено, плюс еще на ликвиде хорошо работают маркет-мейкеры
avatar
Борис Боос,
скрин доски опционов январь 21-го

Спасибо за подробности!
Аж слезы наворачиваются, по примеру с нашей площадкой…

Ну что ж, подожду принятия закона о «квалах» и тогда скорее всего тоже присоединюсь к цивилизованному сообществу. ))))
avatar
Shadow, не нужно ничего ждать, откройте счет, загоните тысячи три и начинайте изучать рынок
avatar

теги блога Борис Боос

....все тэги



UPDONW