опционы

Сокращение вознаграждения за майнинг, привело к тому, что торговые объемы крипто-производными достигли нового рекордного максимума в мае.

В новом отчете, опубликованном в четверг, лондонский агрегатор данных CryptoCompare обнаружил, что объемы крипто-производных увеличились на 32% до 602 миллиардов долларов. Это новый рекорд за все время, превышающий предыдущий рекорд в 600 миллиардов долларов, установленный в марте.

Большая часть объема пришла от Huobi, OKEx и Binance. Три биржи составили 80% майской производной активности. Huobi был крупнейшим, с объемом 176 миллиардов долларов, что на 29% больше, чем в апреле. OKEx и Binance получили 156 миллиардов и 139 миллиардов долларов соответственно.

( Читать дальше )

Сделок нет..
Общие позиции:

Всем удачи!

В прошлом топике  "Об опционах без зауми." было немного теории. Теперь поговорим о реальности, всего одной сделке.
В прошлый вторник 26.05.2020 присмотрел себе стрэнглы в опционах RTS 18.06.20 — Put — 105000, Call — 135000. во вторник купить позицию дешево не удалось, и т.к. предполагался рост, на ночь была оставлена заявка на Call, на открытии рынка часто случаются чудеса и купить опционы можно оч. дешево. Call действительно купился при теор цене 400, и дешевле нее. Это уже сразу позволило быть в прибыли.
Потом началась болтанка в убыток, и покупка Put за 450 до стрэнгла, близко к теор цене.
Итак, наша позиция Call — 135000 — 400, Put -105000 — 450. стоимость позиции 850 — это чуть больше 1000 р. (коэф -~1.4) на 1 стрэнгл.
К моменту покупки стрэнгла позиция была уже изначально перекошена по Дельте в сторону роста цены фьючерса, т.е. при падении фьюча мы бы были длительное время в небольших убытках.

До пятницы позиция болталась вокруг нуля прибыли/убытков, и даже ту прибыль которая была сжирал временной распад. Я уже хотел ее продать с небольшой прибылью, но в пятницу это сделать не удалось. Позиция была оставлена на выходные.

( Читать дальше )

Сделок нет..
Общие позиции:

Всем удачи!

Сделок за день нет, а депоха даже немножечко плюсанула..
Шорт фьючей дает чуть больше профита, чем убытки от опционов..
Общие позиции:

Всем удачи!

Сделок нет… Маржин почти сравнялся с остатками счета..
Еще рублик дадут вниз по СИшке и буду довносить денег, лонговать след. квартал..
Общие позиции:

Цель вопроса: может есть какой то ориентир по времени (открытие, вечерка и т.п.)? 

        Здравствуйте!

        Подбили итоги управления портфелем алгоритмов. В мае основной управляемый счет прирос на 3.09%. Результаты считаем как
Доход за месяц/Баланс счета на предыдущий месяц. Т.е на фиксированную сумму на начало года доходность выше. И объем увеличили с начала роста волатильности.

        Ниже эквити:

            Алго-портфель — опционы за май практически в нуле. Но с начала микса показали себя достойно. Сейчас IV волатильной совсем задавили.
Вплотную сдвигается к HV. Поэтому маневра для заработка почти нет. Будем так же продолжать работу алгоритмами + на опционах выжидать достойные сделки.

           Ниже график микса алго+опционы (фин рез по дням):


( Читать дальше )