исследования

Краткая выжимка из исследования НАУФОР, презентованного на ежегодной конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2013: большие изменения – что ждать его участникам?» 14 мая 2013 года.

• Капитализация рынка РФ падает с 2010 года после восстановления от кризиса 2008 года. Капитализация российского рынка на конец 2012 года составляла $0,817 трлн. (на конец 1-го квартала 2013 года составляла $0,796 трлн.)
  
  Для сравнения на конец 2012 года: США – $18,668 трлн.; Китай — $3,7 трлн., Великобритания – $3,4 трлн.; Индия — $2,5 трлн., Бразилия – $1,2 трлн.
  
  Текущая капитализация всего рынка РФ ниже, чем совокупная стоимость трех корпораций: Exxon Mobil Corporation, Apple Inc., Google Inc.
   
• Значительная доля в капитализации рынка РФ – крупные эмитенты. На 10 крупнейших из них приходится 61,6% всей капитализации рынка. Также важно отметить, что более 50% всей капитализации рынка приходится на нефтегазовую отрасль, как следствие – сырьевая ориентация экономики РФ и зависимость страны от нефти и газа.

( Читать дальше )

перепост моей записи, удаленной с комона.....
Стохастики, средние, MACD и прочие индикаторы – это конечно хорошо, а в некоторых случаях и очень хорошо. Но вздумалось мне посмотреть, а в какие часы чаще всего достигается минимум и максимум дня. И вот, что из этого вышло.
Говорю правду, только правду, и ничего кроме правды  . Для анализа использовал «сводный» контракт на индекс РТС, проще говоря – то, что на сайте финама называется «Фьючерсы ФОРТС -RTS».  Что хотим узнать – в какие часы чаще всего достигаются максимумы и минимумы дня, т.е. когда максимум (или минимум) часовой свечи равен максимуму (или минимуму) дневной свечи.
Вот, что из этого получилось:
Максимумы :



( Читать дальше )

Коллеги, добрый день.
Если подобная тема была, то я прошу отправить меня к ней.

Итак, по техническим причинам был вне рынка с мая прошлого года.
Тогда же перестал посещать смарт-лаб.
Уверен, что за это время появилось немало материалов, исследований и тд, которые must read.
Думаю, что многие из них вы сохраняли в закладках, чтобы потом можно было перечитать и поразмыслить над ними.

Вот у меня такой must read есть от Екатерины Силаковой.
www.smart-lab.ru/blog/4448.php

Какие у вас маст риды за последнее время (2011-2012 год) появились, которые можно было бы прочитать и не думать, что что-то упустил. Предпочтения отдаю маст ридам по фьючерсу на индекс РТС. Спасибо.

«Научные исследования, доказывающие, что люди, которые имеют дело с акциями и играют на бирже, хуже психопатов, подвержены влиянию Луны и не нуждаются в здоровом мозге.»

Трейдеры эгоистичнее, чем психопаты

В исследовании приняли участие 27 профессиональных трейдеров, работающих на различные швейцарские банки или хедж-фонды, а также контрольная группа из 24 обычных людей. Сначала все добровольцы прошли тест на психопатию, а затем им предложили поиграть с компьютером в известную психологическую игру «дилемма заключенного»: игрок в каждом раунде должен выбрать между двумя вариантами поведения — попыткой кооперации и эгоистичным решением.
...

Полная статья тут:
esquire.ru/experiments-72