Информация
Блог им. ilyaalex
Разрушители легенд. "Ударный день"
- 20 февраля 2016, 13:22
- |
У Александра Резвякова есть концепция «ударного дня». Если сильно обобщить, то это день с сильным движением в направлении тренда.
Так как определение тренда сильно зависит от таймфрейма, мы решили посмотреть, что происходит с бумагами на следующий день после дневных изменений на 3 и более %.
Тесты за 2010 — 2016 год. (красным штрихом на графике обозначена медиана).
Сбербанк
Рост на 3 и более %
Количество дней: 79
Среднее движение: 0.4861
Медиана: 0.3636
Падение на 3 и более %
Количество дней: 77
Среднее изменение: 0.1571
Медиана: 0.2370
Газпром
Рост на 3 и более %
Количество дней: 55
Среднее изменение: 0.2735
Медиана: 0.2140
Падение на 3 и более %
Количество дней: 41
Среднее изменение: 0.002084
Медиана: -0.16830
Втб
Рост на 3 и более %
Количество дней: 84
Среднее изменение: 0.6696
Медиана: 0.2100
Падение на 3 и более %
Количество дней: 70
Среднее изменение: 0.1055
Медиана: 0.0665
Заключение
В этот раз мы нашли прекрасную закономерность: Рост акций — стремится продолжаться.
Если покупать акции на следующий день после активного роста и держать до закрытия, можно неплохо заработать.
В сбере: 0.45% в среднем.
В газпроме: 0.32% в среднем.
В Втб: 0.74% в среднем.
Данную закономерность можно спокойно торговать руками. Как говорят американцы: «Trend is your friend» или торгуйте по тренду!
Учитесь тестировать свои идеи!
теги блога love_to_trade
- Binance
- bitcoin
- coinbase
- Finam
- help
- nasdaq
- New Year
- o-s-a.net
- osa
- Ozon
- performance metrics
- research
- trading
- акции
- алготрейдинг
- анализ данных
- бинанс
- биткоин
- брокеры
- бэктестинг
- валюта
- Газпром
- гарантийное обеспечение
- дивергенция
- доллар
- евро
- идеи
- индекс РТС
- исследования
- какие акции покупать
- когнитивные искажения
- конференция смартлаба
- коэффициент шарпа
- криптовалюта
- кукл
- кухня ммвб
- манипуляции
- маркет-майкер
- метрики
- МосБиржа
- Московская биржа
- мошенники
- НАУФОР
- научный подход
- нефть
- новости
- обучение
- опрос
- оффтоп
- падение
- перевод
- пивная встреча трейдеров
- Питер
- портфели
- Права инвесторов
- претензия
- прогноз
- программирование
- программированиеэтопросто
- разрушители легенд
- рецессия
- рецессия в мире
- Рецессия в США
- российский рынок акций
- российский фондовый рынок
- системная торговля
- системный трейдинг
- ситуация
- смартлаб
- советы
- тестирование
- технический анализ
- Тимофей Мартынов
- Тинькофф
- торговые сигналы
- трейдинг
- финам
- ЦБ РФ
- экономические циклы
- юмор
то есть пропустив +3% можно попробовать взять +0.3+0.4%?)) забавно
А так спс за расчеты. Видно что ВТБ здесь рулит.
Вот теперь мы видим, в какой «атмосфере» проводится исследование)
Сбербанк - Количество дней: 65. Вы обнаружили 65 дней с 2011 по 2016 год, где рост акции был свыше 3% — так?
Смотрим ваш на график. Суммируем «количество раз» во всех столбика — получаем цифру выше 200. Можете это объяснить?
А то тут ваш коллега уже отметился: http://smart-lab.ru/blog/311371.php, за 8 лет не научился варю по РТС считать.
Да и дней стало 79 вместо 65, у вас методика тестирования изменилась?))) Или откуда ещё взялось 14 дней?
Где Вы увидели «закономерность»?
Обычная монета.
А все Ваши «в среднем можно ожидать» — укладываются в рамки статистической погрешности.
ПС Но в целом, конечно, приветствую всех, кто будет покупать после роста на 3% и держать «до закрытия торгов».