Блог им. ilyaalex |Разрушители легенд. Операция "Дивергент" Часть 2

Разрушители легенд. Операция "Дивергент" Часть 2
Итак, мы продолжаем смотреть дивергенции.
Вчера мы смотрели: «слабость» отдельных бумаг при росте рынка и «стойкость» при падении - http://smart-lab.ru/blog/313135.php
Сегодня смотрим «лучше рынка» при росте и «хуже» при падении. 

Ситуация 1. На растущем рынке, бумага растёт на 2% быстрее индекса по итогам дня

Смотрим движение от закрытия сегодняшнего до закрытия следующего дня



( Читать дальше )

Блог им. ilyaalex |Разрушители легенд. Операция "Дивергент".

Разрушители легенд. Операция "Дивергент".

Итак, продолжаем наши исследования.

Сегодня мы поговорим о дивергенции. В общем смысле, дивергенция — это расхождение/несоответствие.

Как правило говорят о расхождении между показателем индикатора и ценой. Например, индикатор показывает рост, а цена падает или наоборот индикатор показывает падение, а цена растет.

Мы решили рассмотреть данное понятие в контексте бумаги и индекса, а именно проверить «слабость» отдельных бумаг при росте рынка и «стойкость» при падении.

 

Базовый вопрос №1: Если ММВБ закрылся в +, что получим если купим бумаги следующих компаний на открытии следующего дня и продадим на закрытии:

(красным штрихом на графике изображена медиана)

Газпром

Медиана: -0.06784, Среднее: -0.02093

Сбербанк

Медиана: -0.12740, Среднее: 0.02337

ВТБ

Медиана: -0.101700, Среднее: -0.009709

Вывод: Покупка бумаг на следующий день каждый раз, после того как ММВБ закрылся в + ничего нам не дает.



( Читать дальше )

Блог им. ilyaalex |Разрушители легенд. "Ударный день", Продолжение

Разрушители легенд. "Ударный день", Продолжение
Продолжаем предыдущее исследование. Смотрим как ведут себя акции при большом движении, а точнее при дневном движении на 3%. 

Выясним, что лучше:
  открывать позиции по ценам закрытия в этот же день или покупать на открытии следующего дня?

Исходные данные: 2010 — 2016 год.
Анализируемые акции: Газпром, Сбербанк, ВТБ

Для начала немного статистики за исследуемый период:

  •   Газпром, дневные изменения, % — среднее: -0.03791, медиана:-0.08725
  •   Сбербанк, дневные изменения, % — среднее: -0.005623, медиана: -0.047940
  •   ВТБ, дневные изменения, % — среднее: -0.01411, медиана: -0.09596 


Таким образом, в среднем, покупая выбранные бумаги на открытии и продавая их на закрытии, Вы теряете деньги. 

Покупая акции на закрытии в день, когда произошло движение на 3% и удерживая их до закрытия следующего дня, мы получим следующие результаты (красным штрихом на графике обозначена медиана):



( Читать дальше )

Блог им. ilyaalex |Разрушители легенд. "Ударный день"

Разрушители легенд. "Ударный день"

У Александра Резвякова есть концепция «ударного дня». Если сильно обобщить, то это день с сильным движением в направлении тренда. 

Так как определение тренда сильно зависит от таймфрейма, мы решили посмотреть, что происходит с бумагами на следующий день после дневных изменений на 3 и более %.

Тесты за 2010 — 2016 год. (красным штрихом на графике обозначена медиана).

Сбербанк

Рост на 3 и более %

Разрушители легенд. "Ударный день"



( Читать дальше )

Блог им. ilyaalex |Разрушители легенд. Падение цен на нефть. Часть 2.

Разрушители легенд. Падение цен на нефть. Часть 2.

Продолжаем наши исследования, после прошедшего поста попросили посмотреть не просто ММВБ, а конкретные бумаги.

Напомню условия: Смотрим как ведут себя бумаги, в неделю, следующую за падением нефти. Есть ли там какая-то закономерность.

Вводные данные:

ТаймФрейм — неделя.

2014 — 2016 год.

График падения нефти по неделям:

Разрушители легенд. Падение цен на нефть. Часть 2.



( Читать дальше )

Блог им. ilyaalex |Разрушители легенд. Падение цен на нефть.

Разрушители легенд. Падение цен на нефть.

На фондовом рынке существует множество стереотипов. Один из них — цены на нефть. Есть трейдеры, которые после падения цен на нефть пишут в блогах угрожающие посты: «Шеф, фсе пропало...». Есть также те, кто считает, что если что-то упало, то обязательно должен быть отскок или возврат к среднему.

Берем данные: недельные по нефти, выбираем те, которые закрылись в минус.

Можно построить вот такой вот график:



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн