Разрушители легенд. Операция "Дивергент".

Итак, продолжаем наши исследования.

Сегодня мы поговорим о дивергенции. В общем смысле, дивергенция — это расхождение/несоответствие.

Как правило говорят о расхождении между показателем индикатора и ценой. Например, индикатор показывает рост, а цена падает или наоборот индикатор показывает падение, а цена растет.

Мы решили рассмотреть данное понятие в контексте бумаги и индекса, а именно проверить «слабость» отдельных бумаг при росте рынка и «стойкость» при падении.

Базовый вопрос №1: Если ММВБ закрылся в +, что получим если купим бумаги следующих компаний на открытии следующего дня и продадим на закрытии:

(красным штрихом на графике изображена медиана)

Газпром

Медиана: -0.06784, Среднее: -0.02093

Сбербанк

Медиана: -0.12740, Среднее: 0.02337

ВТБ

Медиана: -0.101700, Среднее: -0.009709

Вывод: Покупка бумаг на следующий день каждый раз, после того как ММВБ закрылся в + ничего нам не дает.

Хорошо, а если ММВБ в +, а бумага закончила день хуже индекса на 2%? Что тогда?

Газпром

Медиана: -0.5486, Среднее: 0.3164

Лукойл

Медиана: -0.3920, Среднее: -0.2874

Сбербанк

Медиана: 0.5746, Среднее 0.5884:

ВТБ

Медиана: 0.2441, Среднее 0.3797:

ГМК

Медиана: 0.02223, Среднее: -0.02722

 

Базовый вариант №2: ММВБ закрылось в -, что получим если продадим бумаги на открытии следующего дня и откупим на закрытии:

(красным штрихом на графике изображена медиана)

Газпром

Медиана: -0.09917, Среднее: -0.05741

Сбербанк

Медиана: 0.02901, Среднее: -0.03669

ВТБ

Медиана: -0.08575, Среднее: -0.01901

Таким образом у нас аналогичная ситуация: покупа/продажа бумаг на следующий день каждый раз, после того как ММВБ закрылся в — толком ничего не дает.

Хорошо, а если рассмотреть следующую ситуацию: ММВБ в минусе, а бумага закончила день лучше индекса на 2%? 

Газпром


Медиана: 0.45740, Среднее: 0.01178

Лукойл

Медиана: -0.15480, Среднее: 0.05136

Сбербанк

 Медиана: 0.06596, Среднее: 0.17960

ВТБ

Медиана: 0.01235, Среднее: 0.01178

 ГМК

Медиана: 0.0000, Среднее: 0.1256

Сегодня мы проверили две ситуации на наличие статистических преимуществ.

Первое: если бумага отстаёт во время роста от индекса, то банковские бумаги выглядят лучше остальных, однако сделать окончательный вывод почему так происходит в рамках полученных данных весьма сложно. Вполне вероятно, что это просто случайность, кто знает. Может быть, у Вас, есть идем почему так происходит?

Второе: если бумага отстаёт во время падения от индекса, то такую ситуацию себе на пользу не обернуть. Никакого преимущество это не даёт. Не надо такое торговать.

Учитесь тестировать свои идеи!