Блог им. ilyaalex

Разрушители легенд. Операция "Дивергент" Часть 2

Разрушители легенд. Операция "Дивергент" Часть 2
Итак, мы продолжаем смотреть дивергенции.
Вчера мы смотрели: «слабость» отдельных бумаг при росте рынка и «стойкость» при падении - http://smart-lab.ru/blog/313135.php
Сегодня смотрим «лучше рынка» при росте и «хуже» при падении. 

Ситуация 1. На растущем рынке, бумага растёт на 2% быстрее индекса по итогам дня

Смотрим движение от закрытия сегодняшнего до закрытия следующего дня
(красным штрихом на графике изображена медиана)

Газпром
Разрушители легенд. Операция "Дивергент" Часть 2

Медиана: 0.52840, Среднее: 0.67670

Сбербанк
Разрушители легенд. Операция "Дивергент" Часть 2

Медиана: 0.8855, Среднее: 0.6834

ВТБ
Разрушители легенд. Операция "Дивергент" Часть 2

Медиана: 0.1517, Среднее: 0.6824

 

Ситуация 2. На падающем рынке бумага падает быстрее индекса на 2 % по итогам дня
(красным штрихом на графике изображена медиана)

Газпром
Разрушители легенд. Операция "Дивергент" Часть 2

Медиана: 0.6898, Среднее: 1.0780

Сбербанк
Разрушители легенд. Операция "Дивергент" Часть 2

Медиана: 0.47500, Среднее: -0.06758

ВТБ
Разрушители легенд. Операция "Дивергент" Часть 2

Медиана: -0.3973, Среднее: 0.2477

 

Заключение

 Сегодня мы проверили ещё две ситуации на наличие статистических преимуществ. Напоминаю что все исследования я делаю на языке программирования R. Всё очень просто.

Итак, мы обнаружили, что если данные бумаги (Газпром, Сбербанк, ВТБ) опережают индекс на 2% можно неплохо заработать. 

Напротив, если бумага опережает индекс при падении, то, как это не странно, никакой определенности это нам не дает. 

Учитесь тестировать свои идеи!

★16

просто отлично! спасибо!
avatar

vito333

Спасибо! Отлично!
Проверил на AmiBroker.
avatar

Alexand77

Спасибо! очень помогаешь! 
avatar

Мурен(а)


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW