Блог им. ilyaalex
Итак, мы продолжаем смотреть дивергенции.
Вчера мы смотрели: «слабость» отдельных бумаг при росте рынка и «стойкость» при падении - http://smart-lab.ru/blog/313135.php
Сегодня смотрим «лучше рынка» при росте и «хуже» при падении.
Смотрим движение от закрытия сегодняшнего до закрытия следующего дня
(красным штрихом на графике изображена медиана)
Медиана: 0.52840, Среднее: 0.67670
Медиана: 0.8855, Среднее: 0.6834
Медиана: 0.1517, Среднее: 0.6824
Ситуация 2. На падающем рынке бумага падает быстрее индекса на 2 % по итогам дня
Медиана: 0.6898, Среднее: 1.0780
Медиана: 0.47500, Среднее: -0.06758
Медиана: -0.3973, Среднее: 0.2477
Заключение
Сегодня мы проверили ещё две ситуации на наличие статистических преимуществ. Напоминаю что все исследования я делаю на языке программирования R. Всё очень просто.
Итак, мы обнаружили, что если данные бумаги (Газпром, Сбербанк, ВТБ) опережают индекс на 2% можно неплохо заработать.
Напротив, если бумага опережает индекс при падении, то, как это не странно, никакой определенности это нам не дает.
Учитесь тестировать свои идеи!
Проверил на AmiBroker.