Разрушители легенд. Операция "Дивергент" Часть 2

27 февраля 2016, 10:39
|
love_to_trade

Итак, мы продолжаем смотреть дивергенции.
Вчера мы смотрели: «слабость» отдельных бумаг при росте рынка и «стойкость» при падении - http://smart-lab.ru/blog/313135.php
Сегодня смотрим «лучше рынка» при росте и «хуже» при падении.

Ситуация 1. На растущем рынке, бумага растёт на 2% быстрее индекса по итогам дня

Смотрим движение от закрытия сегодняшнего до закрытия следующего дня
(красным штрихом на графике изображена медиана)

Газпром

Медиана: 0.52840, Среднее: 0.67670

Сбербанк

Медиана: 0.8855, Среднее: 0.6834

ВТБ

Медиана: 0.1517, Среднее: 0.6824

Ситуация 2. На падающем рынке бумага падает быстрее индекса на 2 % по итогам дня
(красным штрихом на графике изображена медиана)

Газпром

Медиана: 0.6898, Среднее: 1.0780

Сбербанк

Медиана: 0.47500, Среднее: -0.06758

ВТБ

Медиана: -0.3973, Среднее: 0.2477

Заключение

Сегодня мы проверили ещё две ситуации на наличие статистических преимуществ. Напоминаю что все исследования я делаю на языке программирования R. Всё очень просто.

Итак, мы обнаружили, что если данные бумаги (Газпром, Сбербанк, ВТБ) опережают индекс на 2% можно неплохо заработать.

Напротив, если бумага опережает индекс при падении, то, как это не странно, никакой определенности это нам не дает.

Учитесь тестировать свои идеи!

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

257 | ★16

3 комментария

просто отлично! спасибо!