Разрушители легенд. Падение цен на нефть.

13 февраля 2016, 14:02
|
love_to_trade

На фондовом рынке существует множество стереотипов. Один из них — цены на нефть. Есть трейдеры, которые после падения цен на нефть пишут в блогах угрожающие посты: «Шеф, фсе пропало...». Есть также те, кто считает, что если что-то упало, то обязательно должен быть отскок или возврат к среднему.

Берем данные: недельные по нефти, выбираем те, которые закрылись в минус.

Можно построить вот такой вот график:

Смотрим недельные изменения после произошедших падений.

ММВБ:

или так:

(красным цветом на графике изображена медиана).

После 68 недель, в которых нефть падала, мы получили следующую статистику изменения:

36 недель ММВБ — падал. 32 — рос. В 54% случаев было продолжение падения.

Мин изменение: — 6.1

Макс изменение: 8.76

Среднее изменение: -0,07215 (медиана)

Итак, если анализировать только изменения за неделю, то можно сделать вывод, что неделя, которой предшествовало падение цен на нефть не дает никакого статистического преимущества, рынок нейтрален и может пойти как вверх так и вниз.

Вот собственно и всё. ;) Учитесь тестировать свои идеи!

На очереди ещё несколько мифов. Пишите свои предложения по теме будущих исследований, мы их с радостью рассмотрим и выложим на всеобщее обозрение.

66 | ★5

9 комментариев

Многие пророчат падение цен на нефть до 15 долларов.
Всё проще.
Нефть исторически торгуется в определённом канале.
Вот этот канал:

Отсюда можно сделать предположение, что нефть может упасть в район 22 долларов. Дальше нужно будет смотреть по обстановке и по ходу игры, т.е. будет пробой ниже 22-х, либо будет ложный пробой, либо отскок. Вот и всё.

Космонавт с МКС

13 февраля 2016, 14:21
Ответить

Сергей, в таком временном контексте даже ложного пробоя будет достаточно, чтобы нас унесло))

Сергей Есенин

14 февраля 2016, 01:20
Ответить

Хороший пост думающего человека. Что еще важней — полезный.

Но большинство трейдеров хочет, чтобы было очень просто, либо вверх, либо вниз, поэтому фсепропальщики никогда не переведутся :)

Geist

13 февраля 2016, 14:32
Ответить

Автор молодец

sett44

13 февраля 2016, 15:24
Ответить

давай про универсальную систему, которая зарабатывает деньги на любом рынке

Brad Tick

13 февраля 2016, 15:44
Ответить

Нейтральность рынка ИМХО, именно тот оселок на который попадаются игроки Монте Карло.

Именно наличие тренда, если таковой присутствует, сводит на нет стат преимущества к примеру по ФИБО.

Именно поэтому, голые статистические методы, как мне представляется работать не должны.