Разрушители легенд. Падение цен на нефть.

На фондовом рынке существует множество стереотипов. Один из них — цены на нефть. Есть трейдеры, которые после падения цен на нефть пишут в блогах угрожающие посты: «Шеф, фсе пропало...». Есть также те, кто считает, что если что-то упало, то обязательно должен быть отскок или возврат к среднему.

Берем данные: недельные по нефти, выбираем те, которые закрылись в минус.

Можно построить вот такой вот график:

Смотрим недельные изменения после произошедших падений.

ММВБ:



или так:

(красным цветом на графике изображена медиана).

После 68 недель, в которых нефть падала, мы получили следующую статистику изменения:

36 недель ММВБ — падал. 32 — рос. В 54% случаев было продолжение падения.

Мин изменение: — 6.1

Макс изменение: 8.76

Среднее изменение: -0,07215 (медиана)

Итак, если анализировать только изменения за неделю, то можно сделать вывод, что неделя, которой предшествовало падение цен на нефть не дает никакого статистического преимущества, рынок нейтрален и может пойти как вверх так и вниз.

Вот собственно и всё. ;) Учитесь тестировать свои идеи!

На очереди ещё несколько мифов. Пишите свои предложения по теме будущих исследований, мы их с радостью рассмотрим и выложим на всеобщее обозрение.