Разрушители легенд. Падение цен на нефть. Часть 2.

Продолжаем наши исследования, после прошедшего поста попросили посмотреть не просто ММВБ, а конкретные бумаги.

Напомню условия: Смотрим как ведут себя бумаги, в неделю, следующую за падением нефти. Есть ли там какая-то закономерность.

Вводные данные:

ТаймФрейм — неделя.

2014 — 2016 год.

График падения нефти по неделям:

Давайте посмотрим, как вели себя отдельные бумаги из ММВБ, после этих падений.

Газпром:

39 падений из 68. В 60% случаев видим падение.

Мин понижение: -8.0590 

Макс повышение: 9.3360

Медиана: -0.8791

Среднее: -0.1151

Таким образом, мы видим что Газпром гораздо чаще падает после падения нефти, и среднее падение составляет 0.88%. Если бы мы не ставили стопов и последовательно продавали в начале недели после падения нефти, и покупали на закрытии в пятницу, то заработали бы: 68 * -0.1151= 7.8%. Что не слишком впечатляющий результат за 2 года.

Сбербанк:

36 падений из 68. В 54% случаев было падение. 

Мин понижение: -7.1580

Макс повышение: 16.7900 9.3360

Медиана: -0,3742

Среднее: 0.4122

Сбербанк также чаще падет после падения цен на нефть, среднее падение составляет 0,3742%.

Однако несколько экстремальных значений привели к тому, что среднее арифметическое составляет: 0,4122%.

И если бы мы последовательно продавали в начале недели после падения нефти, и покупали на закрытии в пятницу, то получили бы убыток: в 68 * 0,41 = 28%

Втб:

36 падений из 68. В 54% случаев было падение. Также, среднее падение очевидно гораздо меньше чем средний рост.

Мин понижение: -12.2900

Макс повышение: 12.8100

Медиана: -0,3742

Среднее: 0.4697

Таже история, что и со Сбербанком: если бы мы последовательно продавали в начале недели после падения нефти, и покупали на закрытии в пятницу, то получили бы убыток: 68 * 0.4697= 32%

Итак, подведем итоги. После падения цен на нефть, цены на акции в более чем 50% случаях снижаются, однако бумаги компаний, не связанных с добычей нефтью находятся в выгодной позиции и их тянет вверх. Таким образом мы можем ждать подтверждения роста и покупать банковские бумаги, а бумаги связанные с нефтедобычей продавать.

Мы по-прежнему ищем интересные идеи для исследования. Пишите свои предложения по теме будущих исследований, возможно именно Ваша идея завтра окажется в нашем блоге!

Учитесь тестировать свои идеи!