Блог им. ilyaalex

Разрушители легенд. "Ударный день", Продолжение

Разрушители легенд. "Ударный день", Продолжение
Продолжаем предыдущее исследование. Смотрим как ведут себя акции при большом движении, а точнее при дневном движении на 3%. 

Выясним, что лучше:
  открывать позиции по ценам закрытия в этот же день или покупать на открытии следующего дня?

Исходные данные: 2010 — 2016 год.
Анализируемые акции: Газпром, Сбербанк, ВТБ

Для начала немного статистики за исследуемый период:

  •   Газпром, дневные изменения, % — среднее: -0.03791, медиана:-0.08725
  •   Сбербанк, дневные изменения, % — среднее: -0.005623, медиана: -0.047940
  •   ВТБ, дневные изменения, % — среднее: -0.01411, медиана: -0.09596 


Таким образом, в среднем, покупая выбранные бумаги на открытии и продавая их на закрытии, Вы теряете деньги. 

Покупая акции на закрытии в день, когда произошло движение на 3% и удерживая их до закрытия следующего дня, мы получим следующие результаты (красным штрихом на графике обозначена медиана):

Сбербанк, Рост на 3 и более %

Разрушители легенд. "Ударный день", Продолжение

Количество дней: 79

Среднее движение: 0.8370

Медиана: 0.8674

Газпром, Рост на 3 и более %

Разрушители легенд. "Ударный день", Продолжение

Количество дней: 55

Среднее изменение: 0.4965 

Медиана:  0.5125

 

Втб, Рост на 3 и более %

Разрушители легенд. "Ударный день", Продолжение

Количество дней: 84

Среднее изменение: 0.7708

Медиана: 0.2847

 


Если же открываться на следующий день, то результат будет такой:

Сбербанк, Рост на 3 и более %

Среднее движение: 0.4861, Медиана: 0.3636

Газпром, Рост на 3 и более %

Среднее изменение: 0.2735, Медиана: 0.2140

Втб, Рост на 3 и более %

Среднее изменение: 0.6696, Медиана: 0.2100


Заключение:
Покупка выбранных бумаг после дневного изменения на 3% дает преимущество, так как тренд стремится продолжаться.
Более того, покупая бумаги в этот же день, Вы увеличиваете свои шансы на положительный исход. 
Учитесь тестировать свои идеи!



★17
Нормальные трейдеры после 3-х процентов роста уже в шорте стоят. 2,5 процента. 
Вестников, это 5!
avatar

Fry (Антон)

Fry (Антон), Ну не знаю… посмотрим, что Околорынок скажет в обзоре за неделю.
А то может он скажет то же, что сказали судьи Чудинову в бою против Штурма. А именно:  «Неубидил». 
Вестников, хорошая фраза. Включу :))
avatar

okolorynok.ru

okolorynok.ru, ой! Кто это тут???
Вестников, а еще у них в компании работает чудо, заявившее про отрицательную прибыль в рублях при положительно вариационке в пунктах.
avatar

Евгений

Я плюсанул, коллега, но хочу отдельно сказать спасибо, исследования полезные.
 
avatar

Geist

Палите граали за просто так? Какой-то подозрительный альтруизм! :)

На самом деле, спасибо, интересный пост!
avatar

okolorynok.ru

okolorynok.ru, не за просто так, хорошая реклама курса по R
А почему именно 3%? А не 2 и не 4%? Я бы еще учитывал волатильность. Например 17 дек доллар летал, но могло вынести стопы.
avatar

Мурен(а)

Я поставил плюс. Протестил руками, система рабочая. Дает сигнал раз в неделю, что для меня вполне приемлемо. Спасибо! Я всегда это видел на графике, но никак не мог формализовать. А сейчас с некоторыми допущениями вроде работает.
avatar

Мурен(а)


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW