Разрушители легенд. "Ударный день", Продолжение

Продолжаем предыдущее исследование. Смотрим как ведут себя акции при большом движении, а точнее при дневном движении на 3%. 

Выясним, что лучше:
  открывать позиции по ценам закрытия в этот же день или покупать на открытии следующего дня?

Исходные данные: 2010 — 2016 год.
Анализируемые акции: Газпром, Сбербанк, ВТБ

Для начала немного статистики за исследуемый период:

•   Газпром, дневные изменения, % — среднее: -0.03791, медиана:-0.08725
•   Сбербанк, дневные изменения, % — среднее: -0.005623, медиана: -0.047940
•   ВТБ, дневные изменения, % — среднее: -0.01411, медиана: -0.09596 

Таким образом, в среднем, покупая выбранные бумаги на открытии и продавая их на закрытии, Вы теряете деньги. 

Покупая акции на закрытии в день, когда произошло движение на 3% и удерживая их до закрытия следующего дня, мы получим следующие результаты (красным штрихом на графике обозначена медиана):

Сбербанк, Рост на 3 и более %

Количество дней: 79

Среднее движение: 0.8370

Медиана: 0.8674

Газпром, Рост на 3 и более %

Количество дней: 55

Среднее изменение: 0.4965 

Медиана:  0.5125

Втб, Рост на 3 и более %

Количество дней: 84

Среднее изменение: 0.7708

Медиана: 0.2847

Если же открываться на следующий день, то результат будет такой:

Сбербанк, Рост на 3 и более %

Среднее движение: 0.4861, Медиана: 0.3636

Газпром, Рост на 3 и более %

Среднее изменение: 0.2735, Медиана: 0.2140

Втб, Рост на 3 и более %

Среднее изменение: 0.6696, Медиана: 0.2100

Заключение:
Покупка выбранных бумаг после дневного изменения на 3% дает преимущество, так как тренд стремится продолжаться.
Более того, покупая бумаги в этот же день, Вы увеличиваете свои шансы на положительный исход. 
Учитесь тестировать свои идеи!