арбитраж

Добрый день! Заметил сегодня, что фьючерсные контракты Br-8.17 и Br-9.17 перешли в бэквордацию. Возможно, это временное явление и оно устранится, а возможно, в дальнейший рост нефти не верят. 

Графики фьючерсов на нефть марки Брент (Br-8.17 и Br-9.17), 15 минут:



    Что делать?
    Сразу скажу, я такое не торгую. Но  теоретически, если вы рассчитывает, что нефть поползет выше, можно попробовать продать ближний контракт и купить дальний в расчете на схлопывание спреда:

Графики спреда фьючерсов на нефть марки Брент (Br-8.17- Br-9.17), 1 день:


( Читать дальше )

Фьючерс  продажа 16479 — купля 16461 = 18р (комиссия брокера 2*0.24р + комиссия биржи 0.83р. за круг) 0.48 + 0.83= -1,31р комиссия фьюч 

акции  продажа 16188  — купля 16200 = -12р (комиссия брокера 0.02% от оборота 32388р = -6,4776р + комиссия биржи 0.01%=-3,2388р.ком.акций

то есть: 18р — 12р = 6р.профита — (комисия 1,31 + 3,2388 + 6,4776) = -5,0264р  так должно было быть по моим расчетам.

по факту (на начало дня свободных 232р. +6р. профита) — после расчета 219.04р. =  -18,96р. комиссии с круга





( Читать дальше )

Работаем?


ориг

Отскочил от 1.007, сейчас в районе 1.07


( Читать дальше )

       В конце сентября я писал о ситуации с  компанией $CAB, (там давно ожидалось поглощение, которое вскоре и было объявлено). По прошествии нескольких месяцев выкуп оказался под угрозой из-за придирок регулятора. Пугливые арбитражёры укатали бумагу обратно на уровни середины 2016 года, притом что рынок за это время сильно вырос. Компания Bass Pro мотивирована завершить покупку, так как заплатит неустойку в $230 млн, если сделка сорвётся. Поэтому есть предпосылка для спекуляции насчёт того, что сделка всё-таки закроется по изначально обговорённой цене $65.5 за акцию или чуть ниже.




( Читать дальше )

 Как вы это делаете? Требуется привод, который имел бы возможность входить в позицию одновременно по нескольким инструментам. 

 Есть мысли попробовать себя в арбитраже. Как думаете, стоит ли выделки овчинка?

Знач решил я сегодня вывести N баксов от своего форекс-брокера и обменять их на рубли. Посморел обменный курс самого брокера — 61,96 (обменивают по курсу какого-нибудь отчественного банка поди). Маловато. Посморел биржевой курс USDRUB_TOD — 63,28. Вздохнул, почти смирился с такой разницей, но решил поглядеть на обменник Webmoney — продажа долларов 64,07, покупка долларов 67,03
www.youtube.com/watch?v=jQDeNK8vyZE
Может старые данные? Вывел баксы от брокера на вебмани, вбил сумму, нажал кнопку — всё работает! Обменяли по 64,07 копейка к копейке!
Это что, возможность прямого арбитража? Или я чего-то не понял? Если да, то как часто возникает и на какую величину? Вот вам и рыночная неэффективность. Коллеги, поясните, кто в теме, где я ошибся?





( Читать дальше )

Много статей на сайте smart-lab.ru написано про парный трейдинг. Есть множество подходов, торговли рыночно-нейтральными стратегиями и каждый трейдер проповедует свой. Но для новичка, тяжело будет с первого раза понять, какой стиль подходит именно ему и вообще, стоит ли данным видом торговли заниматься.

Именно для новичков, мы подготовили простой файл эксель для расчета корреляции и визуализации спреда в парном трейдинге. В файле представлены основные акции, торгующиеся на российском рынке: Газпром, ЛУКОЙЛ, Роснефть, Сургутнефтегаз, Сбербанк, Сбербанк пр, ВТБ, ГМКНорНик, Северсталь, НЛМК, ММК. Период с января 2008 по сегодняшний день. time frame 1D





Скачать файл, абсолютно бесплатно можно здесь

Статья о том какие подводные камни могут возникнуть при тестировании торговых стратегий. Когда очевидно самая хорошая идея для торговли может оказаться убыточной, если правильно её не проверить.Рассмотрим фьючерсы на нефть ETF USO в режиме реального времени и их злобного близнеца — обратный нефтяной фьючерс ETF DNO.

В теории, если USO имеет дневную доходность х%, DNO будет иметь дневную доходность -х%. На самом деле, если мы возьмем дневную доходность DNO против доходности USO за период 27.09.2010 – 9.09.2016, используя обычные консолидированные данные на закрытие торгового дня, которые можно найти на Yahoo! Finance или на любом другого ресурсе,

( Читать дальше )