Арбитраж на опционах на VIX

Господа, подскажите, пожалуйста, кто в курсе.

На опционах CBOE на индекс VIX (опционы торгуются на сам индекс — не на фьючи) регулярно и продолжительное время наблюдается ситуация в которой возможна безрисковая сделка — покупка календарного спреда за 0 или даже с кредитом, даже если бить по рынку. Речь идет об опционах ПУТ в деньгах, когда VIX на низах и об опционах CALL в деньгах, когда VIX в росте.

Графики пары подобных спредов. Ближняя серия минус дальняя (правильнее наоборот, но это не суть).



Технически более менее понятна причина. Кривая на коллах в деньгах по сентябрю сейчас загибается вверх, а по ноябрю вниз (как пример).



Но не понятно, почему это так долго висит и не отрабатывается маркет-мейкером.

Уточняю. Это не погрешность OptionVue, т.к. такая же ситуация и в TWS, TOS, и даже на сайте CBOE в транслируемой ими доске http://www.cboe.com/delayedquote/quote-table

Напомню, опционы торгуются на сам индекс, а не на фьючи.

Если кто-то из знающих людей знает, в чем подвох, очень прошу поделиться мыслями.

Спасибо!