Блог им. fintmaster |Опционы на 3-х месячный евродоллар

Коллеги, подскажите, пожалуйста, кто в курсе, ресурс для построения календарного профиля на опционах на 3-х месячную ставку евродоллара.
В OptionVue и в NetOptionExplorer, даже в платных подписках, нет евродоллара. В Тосе тоже нет. В навигаторе риска TWS рисует криво.
На моно серии, понятное дело, могу и в TWS, и в екселе, и в голове даже само рисуется. А вот календарь...

Заранее спасибо!

Блог им. fintmaster |Вопрос по опционам

Друзья, подскажите, пожалуйста, кто знает.

В какой программе (речь про рынок США) можно сопоставлять графики IV разных серий? TWS не предлагать.
Нашел в интернете скриншот именно того, что мне нужно. Может, кто-то знает, что это за программа?
календарный спред


Блог им. fintmaster |Арбитраж на опционах на VIX

Господа, подскажите, пожалуйста, кто в курсе.

На опционах CBOE на индекс VIX (опционы торгуются на сам индекс — не на фьючи) регулярно и продолжительное время наблюдается ситуация в которой возможна безрисковая сделка — покупка календарного спреда за 0 или даже с кредитом, даже если бить по рынку. Речь идет об опционах ПУТ в деньгах, когда VIX на низах и об опционах CALL в деньгах, когда VIX в росте.

Арбитраж на опционах на VIX
Арбитраж на опционах на VIX



( Читать дальше )

Блог им. fintmaster |Графическое отображение IV на Америке

Друзья! Подскажите, пожалуйста, кто в курсе.

В каком терминале американских ECN-ов можно выводить графическое изображение implied volatility?

Пока пытался добиться этого от Interactive Brokers, но в их TWS такого нет. Можно только цену опциона перевести в IV, но отобразить в динамике на графике нельзя. Не понятно, почему в нашем Квике это возможно, а в таком навороченном терминале как TWS нет… Может это можно сделать в CQG или еще где-то, кто знает?


....все тэги
2010-2020
UPDONW