Блог им. fintmaster |Арбитраж на опционах на VIX

Господа, подскажите, пожалуйста, кто в курсе.

На опционах CBOE на индекс VIX (опционы торгуются на сам индекс — не на фьючи) регулярно и продолжительное время наблюдается ситуация в которой возможна безрисковая сделка — покупка календарного спреда за 0 или даже с кредитом, даже если бить по рынку. Речь идет об опционах ПУТ в деньгах, когда VIX на низах и об опционах CALL в деньгах, когда VIX в росте.

Арбитраж на опционах на VIX
Арбитраж на опционах на VIX



( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW