Арбитраж. С чего начать?

02 сентября 2019, 14:42
|
Андрей Шуткин

Друзья! Почувствовал, что уперся в потолок, изучая трендовые системы. Конечно же, нет пределов совершенству, буду и дальше подтачивать новые штрихи, но еще хочу разобраться с арбитражем.
Соответственно, буду очень признателен, если подскажете, где можно в интернете найти материалы, курсы(возможно платные) по данной теме?
Заранее, благодарю всех за любые ответы!

3.2К | ★4

21 комментарий

тут поищи для начала
https://smart-lab.ru/tradingreads/

Тимофей Мартынов

02 сентября 2019, 14:43
Ответить

Тимофей Мартынов, спасибо огромное, Тимофей!

Андрей Шуткин

02 сентября 2019, 14:45
Ответить

Тимофей Мартынов, а если с главной страницы, то куда двигаться, чтобы открыть это?

kirill zakharov

02 сентября 2019, 15:47
Ответить

Все очень просто. Если вы очень крут в технологиях, то делаете прямой. Если не очень, что скорее всего так, начинаете прикручивать к арбитражу умственные способности, усредняя цены на промежутках времени и придумывая различные формулы. Так рождается подвид арбитража, например статистический.

Андрей К

02 сентября 2019, 15:00
Ответить

Eugene Logunov, спасибо огромное! Да, я не уточнил, хотел бы начать с парного трейдинга.

Андрей Шуткин

02 сентября 2019, 15:16
Ответить

Андрей Ш., на какой площадке? парный трейдинг по мне так только на СМЕ, там и межрынок можно найти и календари. На Фортс думаю нечего ловить с этой темой, в моменте что-то и можно выцепить, но нет смысла развивать, рано или поздно упрешься в ликвидность. Акции тоже не лучший вариант, они работают, но дорогие по марже.
По поводу почитать, книги есть, но хорошие все на английском. Но думаю не стоит заморачиваться, там особо сложного ничего нет, только голову забьешь. Посмотри такую тему, как сезонность.

Zuccer0

02 сентября 2019, 15:33
Ответить

Zuccer0, спасибо за ответ! А Вот по-поводу Forts, например, пара: фьючерс обычного сбера и привилегированного, ее же торгуют до сих пор, все кому не лень?)

Андрей Шуткин

02 сентября 2019, 15:54
Ответить

Андрей Ш., ну вот, например, график спреда между обычным и привелегированным сбером.

Что можно выжать с такого графика?

Век Учись

02 сентября 2019, 16:37
Ответить

Век Учись, в таких хренях наверное нужно на разных ТФ изучать. Мож чего и есть. Математики бы нашли =))

Андрей К

02 сентября 2019, 17:06
Ответить

Андрей Ш., можно, но он очень медленный и можно залипнуть в нем на долго. На самом деле варианты есть на фортс, но за ними надо следить и отрабатывать в моменте. На америке вариантов на порядок выше и есть инструменты для анализа. Сберы -это тупо статистический арбитраж.

Zuccer0

03 сентября 2019, 14:53
Ответить

Можете почитать Антона Клевцова. Он раньше публиковал статьи о статистическом арбитраже на американском фондовом рынке, но сейчас вроде как забросил.

Выше упомянули Давида Серебренникова. Также можно почитать. Он когда-то вел блог в живом журнале, можно оттуда подчерпнуть информации. Насколько я помню, помимо арбитража и парного трейдинга, он еще выдвигал концепцию многоуровневого маркетмейкинга. Интересное чтиво. Можно прикрутить к парам.

А вообще грааля здесь нет. Спред может разойтись так, что никакого депо не хватит. Диверсификация по инструментам — нужен огромный капитал и желательно автоматизация. И не факт, что диверсификация выручит от внезапного черного лебедя!

Век Учись

02 сентября 2019, 15:47
Ответить

Век Учись, «Можете почитать Антона Клевцова. Он раньше публиковал статьи о статистическом арбитраже на американском фондовом рынке, но сейчас вроде как забросил. „

Потому что эта тема была для продажи курсов и привлечения клиентов. Она не рабочая на практике. Он все сладко рассказывал, но расчет был на новичка, который не понимает сути. Очень высокие риски и выхлоп копеечный. Они думаю прилично срезали на обучений этой ерунде)
Любой гэп по акции из пары и ты можешь отдать все, что заработал за долгое время.

Zuccer0

03 сентября 2019, 14:56
Ответить

Zuccer0, да я все это прекрасно понимаю. Но как отправная точка сойдет!

Век Учись

03 сентября 2019, 19:33
Ответить

Век Учись, согласен, суть уловить пойдет.

Zuccer0

03 сентября 2019, 22:32
Ответить

Eugene Logunov, большое спасибо

kirill zakharov

02 сентября 2019, 16:07
Ответить

Арбитраж умер с выходом роботов на торги, все неэффективности теперь их, за ними не поспеть…

XMAX

02 сентября 2019, 16:40
Ответить

Арбитраж заканчивается в юности, когда ты осознаешь что в одном месте котировки идут с задержкой в 30 минут, а в другом без задержки, а ты уже строил планы выкупить яхту у абрамовича :-(

Savin

02 сентября 2019, 17:26
Ответить

КАРАТЕЛЬ, это если вы хотите арбитраж как у пут кол паритета

Иван Иванов

02 сентября 2019, 17:52
Ответить

Забудьте про статистический арбитраж. Анализ истории не дает прогноза на будущее (в том числе и сбер-сбер преф).
Единственное, что работает: БА — фьючерс или опцион БА.