Блог им. ashutkin

Арбитраж. С чего начать?

Друзья! Почувствовал, что уперся в потолок, изучая трендовые системы. Конечно же, нет пределов совершенству, буду и дальше подтачивать новые штрихи, но еще хочу разобраться с арбитражем.
Соответственно, буду очень признателен, если подскажете, где можно в интернете найти материалы, курсы(возможно платные) по данной теме?
Заранее, благодарю всех за любые ответы!
3.2К | ★4
21 комментарий
+2
тут поищи для начала
https://smart-lab.ru/tradingreads/
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
Тимофей Мартынов, спасибо огромное, Тимофей!
avatar
Андрей Шуткин
Тимофей Мартынов, а если с главной страницы, то куда двигаться, чтобы открыть это? 
avatar
kirill zakharov
+1
Все очень просто. Если вы очень крут в технологиях, то делаете прямой. Если не очень, что скорее всего так, начинаете прикручивать к арбитражу умственные способности, усредняя цены на промежутках времени и придумывая различные формулы. Так рождается подвид арбитража, например статистический.
avatar
Андрей К
Eugene Logunov, спасибо огромное! Да, я не уточнил, хотел бы начать с парного трейдинга.
avatar
Андрей Шуткин
+1
Андрей Ш., на какой площадке? парный трейдинг по мне так только на СМЕ, там и межрынок можно найти и календари. На Фортс думаю нечего ловить с этой темой, в моменте что-то и можно выцепить, но нет смысла развивать, рано или поздно упрешься в ликвидность. Акции тоже не лучший вариант, они работают, но дорогие по марже.
 По поводу почитать, книги есть, но хорошие все на английском. Но думаю не стоит заморачиваться, там особо сложного ничего нет, только голову забьешь. Посмотри такую тему, как сезонность. 
avatar
Zuccer0
+1
Zuccer0, спасибо за ответ! А Вот по-поводу Forts, например, пара: фьючерс обычного сбера и привилегированного, ее же торгуют до сих пор, все кому не лень?)
avatar
Андрей Шуткин
Андрей Ш., ну вот, например, график спреда между обычным и привелегированным сбером.
Что можно выжать с такого графика?


avatar
Век Учись
Век Учись, в таких хренях наверное нужно на разных ТФ изучать. Мож чего и есть. Математики бы нашли =))
avatar
Андрей К
Андрей Ш., можно, но он очень медленный и можно залипнуть в нем на долго. На самом деле варианты есть на фортс, но за ними надо следить и отрабатывать  в моменте. На америке вариантов на порядок выше и есть инструменты для анализа. Сберы -это тупо статистический арбитраж.
avatar
Zuccer0
Можете почитать Антона Клевцова. Он раньше публиковал статьи о статистическом арбитраже на американском фондовом рынке, но сейчас вроде как забросил.

Выше упомянули Давида Серебренникова. Также можно почитать. Он когда-то вел блог в живом журнале, можно оттуда подчерпнуть информации. Насколько я помню, помимо арбитража и парного трейдинга, он еще выдвигал концепцию многоуровневого маркетмейкинга. Интересное чтиво. Можно прикрутить к парам.

А вообще грааля здесь нет. Спред может разойтись так, что никакого депо не хватит. Диверсификация по инструментам — нужен огромный капитал и желательно автоматизация. И не факт, что диверсификация выручит от внезапного черного лебедя!
avatar
Век Учись
Век Учись, «Можете почитать Антона Клевцова. Он раньше публиковал статьи о статистическом арбитраже на американском фондовом рынке, но сейчас вроде как забросил. „

Потому что эта тема была для продажи курсов и привлечения клиентов. Она не рабочая на практике. Он все сладко рассказывал, но расчет был на новичка, который не понимает сути. Очень высокие риски и выхлоп копеечный. Они думаю прилично срезали на обучений этой ерунде)
Любой гэп по акции из пары и ты можешь отдать все, что заработал за долгое время.
avatar
Zuccer0
Zuccer0, да я все это прекрасно понимаю. Но как отправная точка сойдет!
avatar
Век Учись
Век Учись, согласен, суть  уловить пойдет.
avatar
Zuccer0
Eugene Logunov, большое спасибо
avatar
kirill zakharov
Арбитраж умер с выходом роботов на торги, все неэффективности теперь их, за ними не поспеть…
avatar
XMAX
Арбитраж заканчивается в юности, когда ты осознаешь что в одном месте котировки идут с задержкой в 30 минут, а в другом без задержки, а ты уже строил планы выкупить яхту у абрамовича :-(
avatar
Savin
КАРАТЕЛЬ, это если вы хотите арбитраж как у пут кол паритета
avatar
Иван Иванов

Забудьте про статистический арбитраж. Анализ истории не дает прогноза на будущее (в том числе и сбер-сбер преф).  
Единственное, что работает: БА — фьючерс или опцион БА.

 

avatar
Васек и Василиса

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Сделки в портфеле ВДО
📌Редактируемая версия таблицы — в 👉👉👉 чате Иволги: 👉 max.ru/c/-72213144171887/AZ3NeL-peV4 Все изменения облигационных...
Фото
Андрей Хохрин
08:57
Фото
AUD/JPY: Медвежье эхо у линии тренда
Кросс-курс AUD/JPY провел прошлую неделю в узком диапазоне. Пара тестировала серией свечных доджи пробитую линию поддержки восходящего канала...
Фото
Олег Свиргун
17:05
Фото
Акция МГКЛ: дарим 100 акций
Если вы ещё не участвовали — сейчас самое время. Условия участия: — купить от 100 акций $MGKL в период до 30 апреля — написать пост в...
Фото
MGKL
12:30
Фото
Русснефть: полицейский разворот прибыли в нефтянке - все видно в 1-м квартале по РСБУ
Русснефть — не самый интересный актив на просторах российского нефтегаза. Мутный мажоритарий, не платит дивиденды, но многих привлекает график, где...
Фото
Олег Кузьмичев
17:14

полезные записи за 24 часа

★21 10 Перевёл другу 100 тысяч рублей — пришло письмо от налоговой. Что делать?
★9 26 🔥 Первая книга ВВП
★9 9 Рынок акций. Куда пойдём после отработки целей. Набиуллина против экономики.
★7 4 О чем сейчас говорит рынок облигаций?
★6 36 Эн+ Групп. Двадцать две акции. Расследование одной операции на 14 миллиардов
★5 90 Дайте топ 3 совета новичкам трейдерам👇
★5 1 🗓 Календарь событий этой недели с 27.04.26 по 03.05.26
★4 5 Выдача льготной ипотеки снижается, НОВАТЭК пострадал от атак на Усть-Лугу, Северсталь без дивидендов
★4 3 🔥Новые облигации на размещении с 27 апреля по 1 мая. Краткий обзор выпусков и их параметры
★3 8 3 совета начинающим инвесторам
+150 16 Свежие идеи ПИФ Alenka Capital - опять перетрясли портфель, а с начала года доходность упала с +11% до +6% . Подглядываем за Элвисом вместе
+112 36 Эн+ Групп. Двадцать две акции. Расследование одной операции на 14 миллиардов
+111 50 Про высокие цены на бензин в Америке
+97 26 🔥 Первая книга ВВП
+91 8 3 совета начинающим инвесторам
+85 6 Почему трейдеры теряют деньги
+83 12 Русснефть: полицейский разворот прибыли в нефтянке - все видно в 1-м квартале по РСБУ
+79 24 Ирина Ахмадуллина и ее "стратегия", которая проигрывает по доходности вкладу
+79 190 В стране, где благосостояние граждан снижается уже 8 год подряд, высокие зарплаты должны вызывать не зависть, а осознание убогости своего бытия
+74 15 Азия. Понедельник.

самые обсуждаемые сегодня

23к Индекс МБ сегодня
24к Ирина Ахмадуллина и ее "стратегия", которая проигрывает по доходности вкладу
15к С системой госзакупок что то не то.
15к Азия. Понедельник.
9к Помощник президента заявил о возвращении плановой экономики
8к ЛЧИ 26
7к Иран Капитулировал и предложил США открыть Ормузский пролив и закончить СВО
5к Пустышка на 4 триллиона: АВО обратилась с открытым письмом к Эльвире Набиуллиной
6к Иран сдался: блокада уничтожает нефтяные резервы, Тегеран просит мира через Пакистан
4к Новости с утра

теги блога Андрей Шуткин

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн