А кто-нибудь занимался автоматизацией календарного арбитража EU фьючей на фортс ?? логика выставляем лучший офер по EuH0 если есть офер EuZ9 со спредом больше Х (на сегодня это 1195 пп или 6.82%год

Sergio Fedosoni, ага, должен ) То есть, одинаково должно быть во время флета и мощного тренда? Вот если я вам ставку ЦБ на какой-то момент назову, вы сможете сразу сказать, там вообще контанго или бэквордация была?

Sergio Fedosoni, как бы между HFT и «глобальным угадыванием спреда» есть много промежуточных вариантов. И кто-то на этом определенно зарабатывает… Возможно, это будете именно вы.

Вы не согласны с тем, что по краям у нас именно битва с высокочастотниками и «уже не арбитраж», а торговля самим фьючерсом?

Sergio Fedosoni, там главная проблема с ликвидностью в дальнем. Первой ногой нужно всегда вставать/убирать дальний, иначе регулярно будете оставаться с направленной позицией на дальней ноге. Проскальзывания убьют любую теоретическую доходность.

Почему евро?

Sergio Fedosoni, читал и то, и другое. Я подписан на вас давно.

Оно, конечно, хз… Как неучу в этой сфере, мне трудно с вами «правильно», т.е. аргументированно дискутировать. По-моему, тут нужно разобраться, кто хвост, а кто собака, им виляющая. Интуитивно я вижу это так: случается какая-то попа, в результате валюта идет куда-то, и это первично. ЦБ считает, что не туда, меняет ставку.

Не бывает так, что без какой-либо необходимости в ЦБ бросают монетку, по результатам меняют ставку, а потом уж растет вола и рынок бежит туда, куда показала монетка и, соответственно, куда изменил ставку ЦБ.

Sergio Fedosoni, и, кстати, изменение ставки может быть достаточным, а может быть недостаточным для влияния на рынок. По инерции спред может еще убежать не туда, куда указал ЦБ, поэтому вообще не вижу смысла считать ставку определяющей. Отсюда и получается, что мы торгуем сам БА. Ставка за ним бегает и как-то влияет, да.

 Sergio Fedosoni, Спред по каком ценам был рассчитан? По клозу на обоих инструментах? В идеале спреда  должно быть 2:  спред 1 = EuZ9.ask — EuH0.ask спред 2 = EuZ9.bid — EuH0.bid  (ну или разницу между бидами и  асками).