Блог им. sfbankir

Бэнкинг по-русски: Депозит в банке vs Кэш&Кэрри

Всем доброго утра!

Вчера на смарте и в основных финансовых СМИ прошла новость про «неудачные вложения» ФГ БКС — (https://smart-lab.ru/blog/copypaste/577395.php#comment10365355)

ну и заодно свежая ноябрьская отчетность подгрузилась, вот и решил поизучать я что там у БКС банка творится в балансе.

 
Примечательно, что взрывная динамика прироста депозитов физлиц, наблюдаемая последние несколько лет, начала активно сворачиваться — ну это и  понятно ставки падают риски растут. НО!!!
Речь пойдет не об этом.
Бэнкинг по-русски: Депозит в банке vs Кэш&Кэрри

Остатки на текущих счетах физлиц резидентов 40817 — продолжают расти — как Вы думаете почему ??


Бэнкинг по-русски: Депозит в банке vs Кэш&Кэрри

В разрезе 101 формы мы можем наблюдать, что 3/4 этих остатков это валюта, и дебетовый оборот по 40817 счетам из месяца в месяц сопоставим с остатками 

Бэнкинг по-русски: Депозит в банке vs Кэш&Кэрри

Обратившись к нашему любимому ресурсу - https://smart-lab.ru/q/futures/order_by_vol_to_day/desc/  давайте взглянем в крайней справа графе сколько составляет Кэрри ставка по наиболее ликвидному ближнему евро/рубль фьючерсу ??
Должно быть около или чуть больше 7% (данные в таблице Смарта могут слегка искажаться при резких движениях рынка)

Простыми словами — купив на рубли евро и продав фьючерс на сумму евро мы получаем 6% годовых (если на ИИС продавать и НДФЛ не возникнет) — казалось бы на уровне нынешних банковских ставок — в чем выгода ???

Но все гораздо интереснее — ведь купив на бирже евро с полной себестоимостью покупки и вывода на счет в 6 коп. (при суммах от 100к) через 30 календарных дней Вы получаете возможность снять эту сумму наличными...

Для справки наличная валюта (без всяких формальностей) стоит +40/50 копеек к бирже после массового прикрытия нелегальных обменок и банков, предлагающих подобные услуги.

Проще говоря, Вы простоне сможете купить 100 тыс евро ни в одном нормальном обменнике без предьявления кучи справок, анализов и т.д.
А спрос на подобные обьемы устойчивый имеется.

Бонусом к ставке КЭРРИ (6-7%) вы можете получать ежемесячно до 0.65%, что в годовом исчислении составит еще 7.5+% (без налогов)
Скромно умолчу, что справки о снятии валюты с вашего счета тоже, при желании, монетизируются...

 

 

p.s. вот и освоили финансово-образованные продвинутые люди подобные способы получения активно-пассивного дохода.
Открывашка кстати тоже так развлекается, но там этот бизнес не так ярко выражен...
А вот БКС летом даже предписание получил за недоконтроль за валютообменом в наличной и безналичной форме

pps - Кэрри по евре кстати близко к 7%в моменте 

 







  • обсудить на форуме:
  • БКС
★58
67 комментариев
хорошо, когда как рыба в воде в различных отчетах =)
avatar
Андрей К, хорошо, когда как Уорен Баффет в различных отчетах :)
avatar
Ну вот нахера всем интересные схемы халявного заработка  открывать? Мог бы мне в личку тока накарябать :))))
Азат Туктаров, там тоже есть риски если евро пойдёт в рост, Вам надо будит вносить рубли на счёт пропорционально росту валюты, эта игра не для всех, нужно много свободных рублей
avatar
Константин, нет, там дельта-нейтральная поза по факту, правда не знаю сальдируется ли фортс и валютная секция.
Азат Туктаров, что нет? Да вы наверное не торговали фьючерсами
avatar
Константин, все ГО покроет кредитный лимит в моменте — довносить ничего не придется чуток доходность упадет — но может и наоборот вырасти усреднено в 0 выйдет
avatar
Константин, торговал, но  фьючи на акции сальдируются с базовым активом и если лонг акции вырос и получил Х прибыли то шорт фьюча получил Х убытка итого по нулям.
Азат Туктаров, категорически нет!
avatar
А можно, для тех кто в танке, кое какие пояснения дать?
1. Вначале писали про 6%, а в конце они превратились уже в 7%. Это как?
2. Каким образом (за счет чего) мы имеем возможность получать до 0,65% ежемесячно? И 0,65% от «чего»?
avatar
Prophetic, 7 внизу описка — раньше было 7% кэрри, исправил
0.65% в мес это разница между +6 коп к сэлту во сколько вам обходится евро с выводом в нал и +40-50 коп почем у вас из с удовольствием заберут специально обученные граждане КНР или их представители )))
avatar
Sergio Fedosoni, Понятно, спс.
avatar
Prophetic, кстати реально 6-7% кэрри (от режима НДФЛ зависит )— это разница между ставками ЕЦБ и ЦБ РФ
avatar
Sergio Fedosoni, 
Граждане КНР?
То есть они скупают наличные евро тоннами с + копеек?
Максим Барбашин, я чтото новое открыл ?? ЦБ об этом год назад писал.
их периодически кидают, принимают и т.д. но ничего не меняется
avatar
Sergio Fedosoni, 
То есть риск включает еше отдых в КПЗ И сломанные рёбра…
Максим Барбашин, 

КПЗ больше нет, теперь ИВС))))
Остальное не угадаешь, например
-------------
. В июне мужчина решил поменять по проверенной схеме 136,5 млн рублей. Посредник предложил ему сделать это по курсу 65,05 рубля за доллар.

Для совершения операций надо было привезти всю сумму 10 июня, в 15:00 мск, в банк «Металлург». Тогда потерпевший обратился за помощью к другому своему знакомому, владельцу бронированного автомобиля. Деньги надо было забрать в офисе на территории ТРК «Москва» в Люблино, где они находились на хранении. Днем 10 июня потерпевший и владелец бронированного автомобиля с вооруженной охраной из трех уроженцев Грузии погрузили деньги, основная часть которых помещалась в двух сумках (по 52 млн рублей в каждой), в машину и поехали к офису банка.

Посредник предложил клиентам подъехать к входу позади здания. Перевозившая деньги машина с пассажирами въехала под шлагбаум на огороженную территорию вокруг банка. Действуя по указанию посредников, мужчины занесли сумки с наличностью в указанную дверь без вывески. Почти сразу после этого появилось около десяти человек, некоторые были в спецодежде без опознавательных знаков. Демонстрируя постановление ФСБ о проведении оперативно-разыскных мероприятий, они забрали наличность и скрылись на такси.
-----------
обращаю внимание, что курс USD_TOM в 15-00 10.06.2019 был 64.69 )))

avatar
Sergio Fedosoni, 
Десять человек скрылись на такси?
Наверное, трое в багажнике, остальные на крыше..
Sergio Fedosoni, специально обученные граждане КНР покупают тезер и гонят его на родину  нахер им  евры то?
avatar
megatrade, и так и так действуют они — но евру в основном за контрабандные фрукты отправляют
avatar
Sergio Fedosoni, 
Просто интересно.
Они наличку в трусах вывозят в Пекин, а дальше что?
На Шанхае евро не торгуется?
Ничего не понял, все в кучу смешалось.
6% годовых в рублях есть куча способов получить. В том числе, с 100% налоговой льготой для физлица. Хранить евро на бирже — это небесплатно. Документы не нужны? Да здрасьти, валютный контроль на бирже — в полный рост. Один раз месяц заняло клиенту деньги выгнать. И в банке и у брокера клиент, разумеется, идентифицируется неупрощенно. Это в обменнике только в паспорт посмотрят. А в банке при открытии чета обязательна анкета с указанием списка источников и размеров поступлений и планов по расходам и остаткам. При отклонении или подозрительных операциях — пожизненный бан по всей банковской системе и штраф от 20% суммы остатка по счету за перевод. Переводы — тоже небесплатно, от 0,5% от суммы транзакции. Снятие наличных — в рамках лимитов банка. Если бэкас позволяет 100к кешем снять за раз, то там явно какая-то прачечная. Щас у большинства банков лимиты в районе пятерки в месяц и их заказывать за неделю надо.
avatar
Market Mover, это обычный БКС — купили на сумму до 8 мио руб — выкинули на счет себе валютный продержали 30 дней и сняли за 0%

avatar
Market Mover, согласен безопаснее просто рубли на вклад положить, или если ждёте девальвацию просто перейти в валюту, это игра до первого похода евро на 80 плюс, а пока все стоит вот они и зарабатывают на этом,
avatar

это просто операции по размещению средств клиентов в овер, которые дали им право на использование своих средств, каждый день автоматом сумма % капает клиентам на счёт

ничего не понял.
я вывел все евро
цб что-то там заикнулся об отрицательных ставках ну я и вывел все.
до лучших времён, как говорица.
avatar
Ramon Albert Rudolfovich, так у вас базовый актив рубль так и остается.


мы вносим на счет рубли и переводим на брокерский
там покупаем евро том по 70.59 (можно и лимитку поставить)
одновременно продаем EU-12/19 (21 день до экспиры) по 70.88  имеем 29 коп с каждой евры на 21 день — это наши 7% годовых кэрри
на следующий день выводим валюту на текущий счет, где она отлеживается 30 дней — без %, брокер с нас берет за это 6 коп на каждый евро.
а продаем мы этк валюту по +40-50 копеек через 30 дней — что лает нам допдоход еще в +7% годовых
рубль вносим на брокерский счет и повторяем операцию 
т.е. у нас всегда проданный фьюч и всегда купленный том — ОВП=0 — синтетический рубль.
avatar
Sergio Fedosoni, в открытии вроде 14 дней отлежки без процентов. А вообще не возьмут за жопу при таких миллионных оборотах?
avatar
Sergio Fedosoni, а в день расчета по фьючерсу где берем евро чтобы по рассчитаться? Если через 30 дней курс изменится в негативную сторону и выручим меньше рублей за продажу наличных евро?
Артур Идиатулин, фьюч перекладываем аккуратно за 2-3 дня до экспиры
фьюч у нас всегда продан а евра всегда куплена так и живем )))
максимум негатива получим — это НДФЛ если евра очень сильно упадет но можно ведь и на ИИС типа Б роллировать фьючем
avatar
Артур Идиатулин, 
где берем евро
фьюч расчетный
avatar
Sergio Fedosoni, 
на следующий день выводим валюту на текущий счет, где она отлеживается 30 дней — без %, брокер с нас берет за это 6 коп на каждый евро.
у отдельных (броков) можно попасть на 5% (комисс повыш. вознаграждение) суммы вывода при той частоте, к-рая может обеспечить  ощутимый доп.%. и никто не отменял основания для блокировок по подфт, 
так что каждому на СЛ перед использованием таких лайфхаков надо почитать тарифы
avatar
flextrader, это не рекомендация к действию, сейчас риски под/фт, отзыва лиц и прочие слишком выросли, а делать в лимитах АСВ слишком хлопотно — оптимальный обьем 250-400К, минималка 100 (из за особенностей тарифов)
avatar
Sergio Fedosoni, 
А отрицательную вариационку по фьючам брокер будет откуда списывать?
Если мы валюту уже вывели и явно грозит Колян?
Кэрри по евре кстати близко к 7%в моменте 
avatar
давно таких ценных постов не читал.
avatar
Ramon Albert Rudolfovich, ты берешь свои личные 8 млн и вместо того чтоб из вкладывать в ОФЗ или депо в банке под 7% вкладывашь под 14 в такую консрукцию
тебе все равно сколько стоит валюта в моменте 60 руб за евро и 75 — ты продаешь их строго том+ 40 коп (50 если напрямую)
смысл не в 6-7% кэри (это равно ставке среднесрочного депозита) а именно в допзаработке на валюте
купюра у БКС ВСЕГДА БРЕНДОВАЯ и почти всегда по 500 блоками запечатанными
обнала тут нет — продажа валюты дело тонкое но при правильном подходе 172 ч2 не возникает )))
наличку евро тыс от 50 не так и просто купить — попробуйте ради интереса — учтите у покупателя нет документов на рубли и возможно он вообще нерезидент.

avatar
Sergio Fedosoni, и где же найти таких покупателей?)
avatar
Oleg, места надо знать — есть вот такие покупателиhttps://smart-lab.ru/blog/548257.php  но и так бывает - https://smart-lab.ru/blog/548886.php
и
м сильно некомильфо стало по москве с наликом разьезжать…
avatar
Oleg, на контрабандных рынках :) куда китайский ширпотреб без документов через карго компании приходят.
Почему я в этом ни чего не понимаю=(
avatar
Для тех кто в танке: предлагается купить евры на бирже и продать через 30 дней на черном рынке дороже на 40-50 копеек. 
avatar
chizhan, нет, предлагается сперва дать в кредит бабла 
Азат Туктаров, не я до этого додумался — это их скрытый продукт продвигаемый некоторыми предприимчивыми манагерами (уже бывшими) так что никого не спалил
avatar
chizhan, 
А если курс через 30 дней пойдет против позы?
Там, Трамп твитнет.
Тогда что?
Максим Барбашин, на 30 дней хэджируется фьючем под 7% годовых)
avatar
Годный топик весьма и весьма.
Автору респектище !
Более общо:
все эти «контанговые» (я их так для себя называю)
схемы - 
весьма и весьма полезными могут быть…
avatar
Gugenot, подобные модели позволяют хранить кэшем в твердой валюте закопанными в огороде, в мешка по квартирам и т.д. илн долларов/евро — в спокойные времена размещать их с банковской доходностью как «синтетический рубль» — иметь при этом белый доход от фьючей — с 2016 когда евро 90 был к нынешним 70 )))
А главное в случае большого кипеша, войны, санкций и прочих форсмажоров практически мгновенно прикрыть позицию обратно в валюту, откопать ее из огорода (достать из ячеек если банкиры раньше не стырят) и наслаждаться жизнью.
Ведь имея несколько сот млн рублевых депозитов (под АСВ) в десятках банках вам месяц потребуется на их «обвалючивание»
а тут одну кнопку нажал и все…
avatar
Sergio Fedosoni, 
Бесспорно, уважаемый коллега, но я предпочитаю несколько иной подход,
о чём постил неоднократно: ЕБС с капиталом, помещённым в еврооблиги,
и торговля на срочке преимущественно Si от шорта под залог еврооблиг...
Как-то так…
avatar
Sergio Fedosoni, 
Ведь имея несколько сот млн рублевых депозитов (под АСВ) в десятках банках вам месяц потребуется на их «обвалючивание»
Мне бы твои проблемы
Sergio Fedosoni, а как думаете, для чего они капитал нарастили (в августе)
с 5 млрд до 10 млрд.!
avatar
Ave, ну не в августе а в октябре — думаю резервы будут



Удивило что об этом никто нигде ничего не говорил — этож допэмиссия была




avatar
Ave, я чет 10 не видел (8+). с 1.08 были изменения по учету активов-пассивов, в результате клиентских сделок, закл. на возвратной основе

Зы: речь строго о броке 
avatar
 Так схема очень старая на самом деле, но я, боже упаси, так никогда не делал!
avatar
Охренеть, кто-нибудь киьайцам продавал евро? Там рисков зашквар ))) мафия китайская в Москве на Люблино просто вырежет всех таких продавцов
Атласов Михаил, я думаю за 100 кило наличных евров и грохнуть могут, а кЕтайцы это будут или тунгусы — покойнику будет уже без разницы
avatar
Никому не рекомендуется эти заниматься )))
Проще купить акции с десятой доходностью в время обвалов )))
И под их залог торговать на фортс увеличивая доходности.
avatar
Technotrade, это как бамне лайфхак и не бизнес илея, это суровая реальность творящаяся больше года
avatar
Непонятно почему ТС приравнивает пассивный доход от вложений и активный доход от перепродажи евро. Второе требует и затрат личного труда и имеет неторговые риски, это скорее доходы от бизнеса.
avatar
"...А вот БКС летом даже предписание получил за недоконтроль за валютообменом в наличной и безналичной форме..."

А можно узнать, что за предписание такое БКС получал летом? Есть ссылка на источник? Просто про это не слышно было.

теги блога Sergio Fedosoni

....все тэги



UPDONW