Блог им. Denis78

Как устроен арбитражный трейдинг?  

Как устроен арбитражный трейдинг?   

В интернете множество способов спекулятивного трейдинга, который может заключаться на скальпинге, высокочастотном алгоритме или арбитраже. Именно с последней методикой мало кто знаком и недавно мне задали вопрос по этой теме на последнем вебинаре. Ответом на вопрос «как устроен арбитражный трейдинг» я бы хотел поделиться в этой статье.

Спекулятивный трейдинг с каждым годом завлекает все больше и больше новых игроков, ведь в краткосрочной перспективе спекуляции способны продемонстрировать больше потенциал доходности, нежели инвестиционные сделки. Все хотят легких или быстрых денег и забывают о простой логике: каждый вид спекулятивного трейдинга заключается в правильном распределении рисков и грамотном управлении капиталом. Однако такая комбинация получается далеко не у каждого трейдера. Именно из-за таких хаотичных решений и слепой веры формируется статистика, при которой практически 90% игроков рынка теряют свои средства.

Если же выбирать спекуляции как источник заработка с финансового рынка, то я настоятельно рекомендую использовать вспомогательные алгоритмы, системы, сигналы, консультации и так далее. Благо мы живём с вами в эпоху информационных технологий, в которой можно автоматизировать каждый процесс и трейдинг в том числе. Если рассматривать алгоритмические стратегии для спекулятивного трейдинга, то самым сложным и полностью неизведанным является именно арбитражный трейдинг.

Арбитраж — это вид спекулятивного трейдинга, который основан на парном анализе одного и того же финансового актива, но на разных брокерских или биржевых площадках. Проще говоря, арбитраж позволяет анализировать один и тот же актив на наличие курсовых расхождений или задержек, с целью открытия краткосрочной сделки. Сама логика работы уже давно не нова, однако на валютном рынке начала использоваться совсем недавно.

Чтобы более подробно понять логику работы, предлагаю рассмотреть конкретный пример:

Стоимость валютной пары EURUSD в одного брокера составляет 1.1230, а во второго 1.1220. То есть существует курсовое расхождение в моменте размера 10 пунктов, при том факте, что нормативное значение равняется 5 пунктам. Торговый робот или вспомогательный алгоритм видит это расхождение и совершает две сделки: на покупку по цене 1.1220 (на торговом счету в первого брокера) и продажу по цене 1.1230 (на торговом счету второго брокера). Когда же цена достигнет нормативного расхождения (5 пунктов), то робот одновременно закроет две сделки. Пускай цена составила 1.1267 и 1.1262 соответственно. Таким образом, трейдер получит убыток на первом счету размером 37 пунктов, а также прибыль размера 42 пункта на счету второго брокера. Общий финансовый результат равняется 5 пунктов чистой прибыли.

Идентично это может работать и на рынке криптовалют.

Как устроен арбитражный трейдинг?   

Такой вид спекулятивного трейдинга имеет ряд преимуществ:

  • Минимальный риск при большом потенциале доходности: за счёт того, что алгоритм будет совершать торговые позиции с минимальным временем удержания, трейдер получит возможность совершать множество позиций с прибылью в несколько пунктов. Но если учесть количество сделок за день (около 20-30), то получается отличный процент доходности в месячном разрезе.
  • Автоматический трейдинг: позволяет не тратить время на анализ актива и сформировать пассивный источник доходности.
  • Возможность выбора ключевых параметров для торговли: настройка необходимого функционала и метода работы торгового робота позволят более гибко управлять параметром риск/доходность.

 Как устроен арбитражный трейдинг?   

На рынке форекс существует множество спекулятивных краткосрочных алгоритмов. Однако далеко не каждая подобная торговая система способна демонстрировать стабильный положительный результат. Множество «кухонных» брокеров попросту запрещают данный вид торговли и прописывают это в своих договорах. Поэтому будьте бдительны!

Я хочу отметить тот факт, что считаю спекуляции основой движения рынка и что на них делаются огромные деньги. Но те трейдеры, которые только знакомятся с рынком, не способны правильно проанализировать ситуацию и войти в рынок. И если вы только знакомитесь с рынком и не понимаете базовых принципов его движения, то с вероятностью 90% у вас будет убыток (на что опять-таки указывает статистика).

Надеюсь этот сложный процесс и алгоритм мне удалось пояснить просто и понятно. Но если у вас возник все же вопрос – пишите мне в комментарии!

★5
12 комментариев
мне кажется что время форекс арбитража меж брокеров давно уже ушло.Да и «конторы» не очень вроде как относятся к таким клиентам.С криптой пока вроде работает, но «ручками» там уже ловить нечего.Хотя могу конечно ошибаться.
Да и видов арбитража как бы чуть поболее))

  • «Автоматический трейдинг: позволяет не тратить время на анализ актива и сформировать пассивный источник доходности.»

а это вообще убило напрочь))) да уж… включил робота и все)))без тестов, без анализа, бабло начало рекой литься))))мда… Тут времени надо сколько убить чтобы вообще научится алгоритмы составлять, пусть и из «кубиков», Плюс сколько тестов, сколько расчетов))))
avatar
matroskin, ну я же не про какой-то авто клик селл/бай говорю. А про норм рабочие алгоритмы 
Повторенко Денис, но вы же для новичков пишите? Я не думаю, что опытные алго и кванты нуждаются в подобных статьях.Так ведь? Так вот насколько легко новичку создать работающую систему ну и не тратить время на анализ))Более того, любые системы нуждаются в корректировках, тестах, даже в процессе работы.И писать что на них потом не надо тратить время и это будет пассивный источник как минимум лукавить, ну или вообще не разбираться в теме алго.
Вообще, вы меня извините, но судя по посту и сайту, очень похоже на стиль инфоцыгана.Сырой, с кучей ошибок и заблуждений пост.
avatar
да тут все пучком — роботы трудятся, арбитраж  — покупают там друг друга, накачиваются деньгами… Особенно на демо счетах да и еще с задержкой потока котировок…
avatar
инфоциганский пост, очень много неточностей и заблуждений, не рекомендую данный пост в качестве обучения
avatar
Dmitryy, Данный прост не является «обучающим», а дает основное понятие и принцип арбитража
Dmitryy, порекомендуйте хороший. Как раз ищу на эту тему информацию. Буду благодарен.
avatar
user6244, советую книги:
— Теория арбитража, Т. Бьерк
- Arbitrage-free SVI volatility surface

Для себя нужно понять, что такое арбитраж. Потом понять какой парой собираетесь торговать. Потом выбрать инструменты и создать план принятия решений в зависимости от ситуаций. И, конечно, это придется автоматизировать, т.к. другие арбитражеры не дремлют и реагировать там нужно быстро.
avatar
не сказано ничего про минусы
avatar
ivanovr, Ключевой минус: в инете нет норм прог для арбитража. Ну и один основной минус написал: конторы не приветствую такую торговлю 
Повторенко Денис, я думаю вы ошибаетесь;)про то что нет)
avatar

теги блога Повторенко Денис

....все тэги



UPDONW