алготрейдинг

Всем привет!

В последние месяцы моя активность в соцсетях снизилась и этому есть несколько причин.
Отбросим общий спад медийной составляющей крипты – причины совсем другие — я погрузился в создание новых стратегий.

За несколько месяцев тишины была проведена работа над более профитным сервисом для Zignaly.

DRAGON – контртрендовая стратегия.
Сейчас она проходит тестирование на реальной торговле и уже набрала почти 4 месяца истории показав интересные результаты.
В данный момент идет подготовка к выводу ее в Маркетплейс Zignaly.

Фактически это проверка идеи о том что люди хотят больше прибыли не смотря на увеличение рисков — хочу проверить так ли это.

Сейчас я сделал ее открытой для подключения по прямой ссылке с уменьшенной комиссией до выхода на Маркетплейс — ссылка есть в телеге, здесь не буду размещать что бы не портить карму. )

Мониторинг Zignaly DRAGON на TradeLink.pro

Самое главное и интересное для меня что сделано за эти несколько месяцев – продолжение исследований трендовых торговых подходов.

( Читать дальше )

Здрасть. По системе Ильнура сегодня было третье касание на индексе. Потом пробой на 5-ке и вход в шорт. Или это для горизонтальных уровней? Кто в теме? 

⎘ Teletype-версия

Решил, что мой опыт разработки очень сложного алго может послужить уроком для многих, кто подумывает о чём‑то подобном 😀 Хочу предостеречь всех, кого привлекает принцип «чем сложнее, тем лучше», о котором я ещё напишу в следующих постах. Сразу оговорюсь, что сложность не ради сложности, будто фетиш какой‑то, а как неизбежное следствие попытки описать всё устройство механики рынка. В этом есть много преимуществ, но этот пост о недостатках...

Начну с оценки времязатрат. Когда я поставил на паузу трейдинг и ушёл в кодинг, я искренне был убеждён, что за полгода смогу запрограммировать всё что угодно))) Прошло уже 5 лет...

Как так может получиться? Очень просто.

Первый просчёт в том, что когда я закодил всё, что планировал, я понял, что этого недостаточно, т. к. в процессе разработки и ресёчей у меня много на что открылись глаза. ТЗ стало формироваться и увеличиваться по мере разработки.

( Читать дальше )

 Снова сижу в своей алго-лаборатории, где единственный постоянный шум – это гул серверов и тихий свист чайника, готового в любой момент выдать очередную порцию топлива для мозга. Глаза слипаются от мелькания графиков и блоков TSLab, а пальцы сами ищут клавиатуру даже во сне. Это наша жизнь, коллеги-алготрейдеры. Вечный поиск той самой тонкой нити в рыночном хаосе, того самого уголка неэффективности, где можно выточить свою маленькую (или большую!) прибыль. Мы не просто трейдеры, мы – инженеры невидимых конструкций, архитекторы вероятностей, укротители цифровых стихий.
 И в этой нашей бесконечной охоте, листая ленты, натыкаясь на чужие успехи, порой проскакивает искра – идея. Не просто готовая стратегия из книжки, а нечто такое, что цепляет, заставляет мозг начать просчитывать варианты, представлять, как это могло бы работать в реальном рынке. Что, если попробовать подойти вот так? А если добавить вот этот фильтр? Недавно мне попалась на глаза одна такая мысль. Не какая-то революционная сенсация, а скорее элегантное решение определенной рыночной задачи, которое заставило меня задуматься: «А ведь это же можно, черт возьми, собрать в TSLab!» 

( Читать дальше )

Мой «робот» живёт на dedicated server. Мой конёк — высокотехнологичность, поэтому у меня тормозят даже роботы на дневках))). Ладно, отчасти осознанно сместил баланс в пользу других характеристик, скоростя пострадали от этого, ну и отчасти потому что техническая составляющая не моя сильная сторона. И с расходом оперативной памяти я не церемонюсь. Вчера переехал на выделенный сервер помощнее, 13900 intel, 128 Gb оперативки. Теперь ещё меньше желания будет оптимизировать код для лучшей производительности). На самом деле многие низковисящие резервы роста производительности уже сорвал. А сильно упарываться этим не хочется.

🚀 Китайский ИИ меняет правила игры

В январе 2025 китайская нейросеть DeepSeek R1 стала самым скачиваемым ИИ-приложением в мире. Созданная за $5,5 млн, она показала эффективность ChatGPT, но работает на дешёвом оборудовании и распространяется как open-source. За неделю —:

• 📉 Обвал NVIDIA на -18%

• 📈 Ажиотаж вокруг Baidu и китайских ИИ-компаний

• 🛑 Расследования в США о нелегальных поставках чипов

Это не просто хайп — это новая глава в ИИ-гонке, и на этом можно заработать. В статье — как я вышел в +15% на акциях Сбербанка и как ловить рост Baidu и NVIDIA.

---

🔍 Почему DeepSeek R1 — это «бомба»

• Бюджет: $5,5 млн за 2 месяца (у OpenAI — сотни миллионов).

• Инфраструктура: обучена на NVIDIA H800, а не H100.

• Доступ: 2,5 млн скачиваний форков на HuggingFace.

• Интеграции: в Baidu, WeChat и Tencent уже встроено ядро R1.

На фоне этого США приостанавливают поставки чипов, NVIDIA теряет $750 млрд капитализации, а китайский рынок получает буст.

( Читать дальше )

🚀 Введение: ИИ против рынка — кто кого?

Можно ли с помощью нейросети заработать на фондовом рынке больше, чем руками? Я поставил эксперимент и дал ИИ задачу: анализировать акции Сбербанка (SBER) и выдавать сигналы на основе прогноза. Результат — +20% прибыли за месяц на демо-счёте. В статье — полный разбор: какие инструменты я использовал, какой код написал, и как вы можете повторить всё это шаг за шагом.

---

🔍 Почему именно Сбербанк и нейросети?

• SBER — ликвиден: высокий объём торгов, идеален для алгоритмических сделок.

• Волатильность: движение цены даёт точки входа.

• Популярность на Smart-Lab: кейс интересен широкой аудитории.

А нейросети, в отличие от людей, не устают, не поддаются эмоциям и умеют видеть закономерности, которые не видны глазом.

---

⚙️ Эксперимент: +20% за 30 дней

Шаг 1. Сбор данных

Источники:

• moexalgo — данные с Мосбиржи

• yfinance — данные с Yahoo Finance

pythonКопироватьРедактироватьfrom moexalgo import Ticker import pandas as pd sber = Ticker('SBER') data = sber.candles(date='2022-01-01', till='2024-12-31', period='D') data = pd.DataFrame(data)[['close', 'volume']]

( Читать дальше )

Ну что, коллеги-алготрейдеры, снова полночь, глаза красные, как стоп-сигналы перед разворотом тренда, а на мониторе очередной бэктест рисует либо вертикальный взлет к Луне, либо столь же стремительное погружение в финансовую бездну? Да уж, наша с вами работа – это вечный поиск того самого, неуловимого паттерна, той самой неэффективности, за которую рынок готов платить. И вот, знаете, листаю я тут на досуге биржевые топы, куда обычно заглядываешь больше из спортивного интереса,  и тут… натурально челюсть отвисла.

Висит себе скромненько табличка лидеров на KuCoin. Имена, как водится, зашифрованы, цифры пляшут. И среди них один персонаж, какой-то «n0b0dy», наторговал, вы только вслушайтесь, свыше ПЯТИ МИЛЛИОНОВ СЕМИСОТ ТЫСЯЧ долларов! Пять.Миллионов. Вечнозеленых. Американских. Я чуть кофе на клавиатуру не пролил. $5,720,666.86, если быть точным, как швейцарские часы (ну, или как TSLab, когда ему не мешают кривые руки). И это, заметьте, не какой-то разовый памп-энд-дамп, а результат работы алго стратегии. Мало того, этот же финансовый гений (или просто везунчик, кто их разберет?) за последнюю неделю прибавил к своему счету почти ДЕВЯТЬСОТ ВОСЕМЬДЕСЯТ СЕМЬ ТЫСЯЧ этих самых USDT. Почти миллион за семь дней! Ну как тут не заинтересоваться?

( Читать дальше )

В личке у меня спрашивают — куда я пропал. Я в порядке, даже более чем — и немного поделюсь с вами своими недавними, так сказать, приключениями.

На прошлой неделе я прилетел в Казань по делам (об этом еще напишу позже). И, знаете, попал в интересную историю. Совершенно случайно принял участие в шествии Бессмертного полка — оно проходило прямо на улице возле моего отеля.


Не забудьте звонить своим бабушкам и дедушкам, и не только в такие праздники. Спасибо всем ветеранам и тем, кто поднимал страну из разрухи ❤️

А ещё в Казани обнаружил просто идеальное рабочее место трейдера. Особенно впечатляет ковёр — он задаёт весь стиль комнате!

( Читать дальше )

Параметры наилучшей страховки, для защиты акций и золота. Найти 3 параметра: страйк, экспирация, время ролловера.

Народная мудрость: для акций оптимально закупить «пут 4-8мес 0.85» размером 1.0 капитала и делать ролловер каждые 3-5 мес. Иногда ПУТ опционы очень дорогие, и покупать страховку нет смысла, но часто они вполне доступные. Также, нужно прикинуть расходы на страховку, чтобы они не превышали 3% годовых.

Непроверенные слухи: говорят что комбинированные, взрывные страховки могут буть лучше, например «пут 6мес 0.85» размером 0.7 капитала + «пут 6мес 0.7» размером 1.0 капитала.

Эксперимент: я хочу уточнить цифры через бактестинг, посмотреть на исторических данных какие цифры оптимальны. Найти параметры самой дешевой страховки, дающую проседания не больше чем 0.85.

Данные: дневные цены 250 акций с 1970г.

Добавить синтетические данные: сгенерировать для каждого дня цены ПУТ опционов, американских (собственно прогноз вероятной цены акции из прошлых постов нужен именно для этого, ну и еще для ряда моментов). 

( Читать дальше )