алгоритмическая торговля

Управляющий партнер DTI Algorithmic Александр Бутманов в гостях у Владимира Смеркиса и Currency.com рассуждает об алгоритмическом трейдинге и будущем криптосферы:

 

«Алгоритмический трейдинг не панацея. Он, скорее, как катализатор и адреналин — может усилить результат, если вы все сделали правильно, и испортить его, если вы допустили ошибку.»

 

На видео:

• 0:44 — Каким инвесторам доступен алгоритмический трейдинг?
• 1:18— Об алготрейдинге в России
• 2:11 — Чем отличаются алгоритмический трейдинг и автоматизированная торговля
• 4:05 — Как развивается алгоритмическая торговля: все уже давно автоматизировано?
• 6:07 — Алготрейдинг: с чего начать и как попробовать
• 7:58 — Волатильность на крипторынке — проблема или возможность заработать? Как действовать?
• 11:09 — Фундаментальный и технический анализ для криптовалют
• 14:57 — О равновесии в алгоритмическом трейдинге
• 16:34 — На что смотреть при выборе фонда или доверительного управляющего
• 18:36 — Куда нужно инвестировать сейчас
• 20:02 — О рисках криптоинвесторов
• 21:49 — Как связаны традиционный финансовый и криптомир? Будет ли биткоин вести себя как золото?
• 26:12 — Государство монополизирует криптовалюты?
• 30:37 — Что будет с биткоином

 

( Читать дальше )

Да я выдвигаю такую формулировку. Но ведь в самом деле не смогут.

Мы тут все почему то привыкли считать рынком какие-то информационные системы, но ведь это в сущности не рынок. Сходите хоть раз на нормальный рынок, где есть продавцы и покупатели, не анонимные, где можно поторговаться, где можно постоять в очереди, где нельзя встать перед кем-то, кто покупает большой объем. Вы можете представить чтоб програмер там смог зарабатывать? Я не могу. Скорее наоборот. Рынок это токсичная среда для программера. Агрессивная среда. Если ты не умеешь договариваться, тебя на крупном рынке разуют мгновенно. И никакие академические навыки и заумные словечки не помогут противостоять околоныночным бандитам. Здесь необходим очень серьезный набор социальных навыков. Необходимо знать языки, не программирования, а человеческие. Откуда это все у программера, если не закончил «журфак» и тем более инъяз?

Поверьте, за свою недолгую карьеру каких только я не насмотрелся. Это и ученые из биофизики, 

( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

 

В отличии от августа, когда динамика моего счета сглаживала индекс Мосбиржи, в сентябре мой счет устроил «гонки» с индексом

 

( Читать дальше )

Вот график часовиков RIU9 из квика на 17:15



А вот он же в том же масштабе с удаленной первой минутой торгов 10:00-10:01



( Читать дальше )

Вот таблица среднедневных моих волатильностей на фьючерсе RI по годам за всю его ликвидную историю



которая демонстрировалась в недавнем видео.

Но самое интересное, что с этом году до 9 сентября этот показатель равен 0.88%, т. е. меньше, чем в «рекордном» 2017-м. Год, правда, не окончен.

Почему так? Не секрет, что лонг RI~лонг индекс Мосбиржи+шорт доллар. Корелляция этих компонент 0,28, т. е. СКО RI примерно на 10% больше максимума из СКО индекса Мосбиржи и доллара. А значит низкая волатильность объясняется прежде всего низкой волатильностью компонет RI. Ну за исключением лет резкой девальвации волатильность первой компонеты, как правило, больше. Не является исключением и нынешний год. Таким образом низкая волатильность RI объясняется низкой волатильностью индекса Мосбиржи. Почему так, если индекс Мосбиржи вырос с начала года на 17,6%, что даже больше роста индекса за весь 2018 год? Причина в отсутствии «фронтальных» движений всего рынка. Более того, если из индекса убрать такие эмитенты, как SBER, GAZP, GMKN, VTBR и SNGS+SNGSP, то мы получим вообще отрицательную динамику индекса по году. А рост в перечисленных эмитентах происходил, как мы помним, неодновременно: в начале года росли SBER и GMKN. потом «выстрелил» GAZP, потом VTBR, потом GMKN, потом SNGS+SNGSP и снова VTBR и немного GMKN. При этом в периоды  роста упомянутых эмитентов, другие перечисленные эмитенты «пилились», тем самым сокращая волатильность индекса Мосбиржи.

( Читать дальше )

Итак, Газпром. Очень не вовремя выключил «фильтр пилы»: 30.08. В результате 02.09 залез в полный лонг, самое интересное, что по концу дня 02.09 опять включился «фильтр пилы», но лонговая поза уже набрана. Что сегодня?


Первая стрелка — это стоп-лонга с переворотом в шорт по одной из моих систем, вторая по другой, ну а третья стрелка — это совмещенные стопы лонга с переворотом в шорт по оставшимся двум. Итог дня минус, и к средней цене  входа минус и полный шорт. Точнее лонг Газпром против большего шорта сентябрьского фьючерса на Газпром.

Переходим к Сберу. Тут лонг открывался несколько дней назад и из-за «фильтра пилы» по двум системам из 4-х его нет. Итого накануне лонг на 50%. После роста 02.09 включился «фильтр плечей», а потому шорты не открываем, только стоп лонга. И что сегодня?



( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

 

Август для меня разделился как бы на три части: с 1 по 13 и с 14 до 26 и с 27 до конца месяца. В первой части фильтры в RI, GAZP, SBER и GMKN меняли свое «мнение» практически ежедневно: «пила», нет, не «пила», нет, все-таки «пила»…. И только по концу дня 13-го определились с «пилой», которую дружно «выключили» по концу дня 26-го везде, кроме GAZP. И только в Si фильтры весь август твердо стояли на своем: «только лонг с плечом».

С результатами в отдельных инструментах та же «байда». RI-тренд и Si – минус с 1 по 13 и камбэк в плюс по итогам месяца. Spot+синтетика – практически нуль с 1 по 13, но минус в оставшиеся дни и по месяцу. RI-контртренд – максимальный дневной минус года 2-го августа (этот минус  больше   августовского минуса всего счета) с туманными перспективами отбить его в этой системе в ближайшие 2-3 месяца. Как и вообще выйти в плюс по этой системе за год: суммарный плюс по этой системе в другие дни августа меньше 25% от  минуса 2 августа и даже если такой «темп» сохранится до конца года (и не будет «ударных» дней в минус), то нуль по году получится не раньше ноября.

( Читать дальше )

Здравствуйте, дамы и господа!

Прошедшая неделя опять порадовала.
По тейк-профиту закрыта продажа USDJPY.

Эквити на начало недели $14023.14, на конец $14592.07 (+4.1%).
Всего с начала года рост эквити составил +45.9%.

Открытые позиции на скриншоте ниже:

Итог предыдущей недели.

Подробнее о ТС «Алчность и страх»

Профита всем!

Если статья вам понравилась, вместо кнопки «Хорошо» жмите сюда,

                                                                        А если нет, то сюда.

Здравствуйте, дамы и господа!

Прошедшая неделя порадовала хорошими трендами. Частично закрыл «шорт» фьючерса на S&P500.

Эквити на начало недели $12478.77, на конец $14023.14 (+12.4%).

Открытые позиции на скриншоте ниже:

Скриншот от 03 августа 2019 года:

( Читать дальше )

Мои результаты июля представлены в традиционной таблице

 

 

Рассказ об июле проще всего начать с Si. Как я уже писал июньском обзоре, 7 июня по концу дня в Si включился «фильтр пилы».  Из-за него и не было сделок в Si после 10 июня. Поэтому в таблице мы видим полный нуль, который условным форматированием выделяется синим цветом.

Как видно из таблицы, наибольшую «пользу» моему счету принес RI. Причина? Ну для знающих людей не секрет, что Лонг RI~Лонг МХ+Шорт Si.  А последний уже  месяца четыре «пилится»: см. выше про «фильтр пилы».  Первое слагаемое тоже «пилилось» в июле, хотя и в нем был период падающего «трендика» с 12 по 24 июля, бОльшую часть которого (с 15 по 22 июля) я был в отпуске и на счете были только синтетические облигации. Этот «трендик» и сыграл со мной «злую шутку», выключив «фильтр пилы» в RI в конце моего отпуска. А потом был относительно сильный рост в первые часы 25 июля, после падения накануне и в предыдущие несколько дней. Естественно, что утром 25 июля я был в шортах. А так как утренний рост от открытия составил больше 1%, то шорты мои системы стопили «по текущим», а вот лонги по обыкновению в таких ситуациях ставили на пробой максимумов с открытия до некоторых временных срезов с 10:40 до 12:00 (в этом случае 50% лонга берется на пробое уровня на шаг цены, а вторые 50% на пробой нового максимума, образовавшегося в течении нескольких минут после пробоя предыдущего уровня). И если в Газпроме рост 25-го после пробоя указанных утренних уровней даже позволил закрыть день в плюс раз в 6 меньше роста самого Газпрома, то в RI к зафиксированному минусу в шортах добавился минус в лонгах по переоценке. Собственно 25-го и была получена половина июльского убытка в RI. Поcле 25-го в RI (как и в Сбере) снова включился «фильтр пилы» и потому от этих двух инструментов уже мало что зависело.

( Читать дальше )