Блог им. AGorchakov

Мои итоги февраля: И разошлись, как в море корабли.

Начнем  с традиционной таблицы

 Мои итоги февраля: И разошлись, как в море корабли.

А собственно заголовок относится к этой картинке

 Мои итоги февраля: И разошлись, как в море корабли.

Если говорить об отдельных компонентах, то Si  не упустил предоставлявшихся ему в феврале возможностей в лонгах. Спот тоже «выступил неплохо», заработав, в-основном, на росте GMKN  до последней недели февраля и почти сохранил накопленную прибыль в бурную последнюю неделю.  И в абсолюте именно эта позиция дала наибольшую прибыль в феврале, так как ее доля больше Si, а последний оказался на «почетном втором месте». С RI на конец дня 27 февраля сложилась уникальная ситуация, когда RI-тренд был в минусе к концу января, но этот минус перекрывался плюсом по RI-контртренд. Но 28 февраля «все расставило по своим местам»: RI-тренд, получивший хорошую прибыль,  «обошел на повороте» RI-контртренд, потерявшего треть накопленной прибыли,  и обе позиции закончили с месяц в плюсе, а февральский плюс RI-контртренд позволил ему выйти в плюс и с начала года. И именно в RI максимальная прибыль с начала года в абсолюте.

Как видите, максимальная просадка выросла на 0,1%. Она была достигнута в феврале дважды: 3 и  27 февраля, причем в последнем случае за один день, что неудивительно для моих систем при большом гэпе против движения предыдущего дня. Но месяц закрыт на новом историческом максимуме счета, что видно из приведенного выше графика.

Результатом в GMKN  объясняется разница в плюсовой доходности  по позиции Спот+синтетика и стратегией Стань квалифицированным инвестором! , которая закончила февраль  в небольшом плюсе, но меньше, чем Спот+»синтетика»*3/5, как это должно быть при соответствии аллокаций (напомним, что на моем счете предельная просадка 25%, а на стратегии 15%). Впрочем, при том что в SBER до 20 февраля был включен «фильтр пилы», это неудивительно.

«Русский Баффет» до 21 февраля уверенно обгонял по доходности и индекс Мосбиржи и мой счет, однако в последнюю неделю не выдержал, упав примерно на столько же, сколько и индекс  Мосбиржи. Что естественно для стратегии «купил и держи» без плечей.  Тем самым он дал мне возможность «обойти его на повороте».

Мои индексы комона показали результаты лучше индекса Мосбиржи  и даже  сохранили  плюс с начала года

 

Gorchakoff Micex Index   +2.59%

Gorchakoff Global Index  +2.53%

 

Об этих индексах и февральских  итогах их отдельных компонент мы и поговорим на традиционном вебинаре в четверг  5 марта.

 UPD. На комоне технические проблемы с загрузкой данных по стратегиям с фьючерсами за пятницу 28.02, поэтому значения Gorchakoff  Index нерелевантны. Завтра данные загрузятся и потому цифры поправятся в сторону увеличения. Не удивляйтесь.

UPD1. Изменения внесены, но они оказались в пределах десятых процента.

★5
32 комментария
Тот замечательный момент когда активное управление начинает обыгрывать индекс!
Тимофей Мартынов, да глобально оно вообще обыгрывает.
avatar
А. Г., но не в последние 10 лет на американском рынке акций))
Тимофей Мартынов, и на американском тоже, достаточно вспомнить 2011-й и 2018-й. Правда, это чисто виртуально и только на SPY.
avatar
А. Г., я конечно извиняюсь, но математика такая вещь, у вас за февраль должно быть -2.2 процента из вашей таблички
avatar
CapitalMAN, индекс мосбиржи иногда может быть просто индексом мосбиржи..))
avatar
CapitalMAN, это как, если все три компонета портфеля на личном счете в плюсе (RI, Спот+«синтетика» и Si)? Индекс Мосбиржи и «Русский Баффет» — это индикативы, как и Gorchakoff Index. У меня периодически возникает мысль включить «Русского Баффета» на 20% портфеля, но я не готов к этому.
avatar
А. Г., презренные инвестора? 
avatar
надо арбитражить раздвижку;)
avatar
matroskin, 
avatar
Хорошо. Вложился бы, если б были адекватные комиссионные.
avatar
MadQuant, в это вложиться сейчас невозможно «по техническим причинам». Во-первых, минимальная сумма для точного повторения 1.5 млн. руб., во-вторых, мне нужен квик со стабильно работающими таблицами всех сделок.
avatar
А. Г., расскажите про квик с нестабильно работающими таблицами всех сделок — в чем сейчас у них проблемы? Это квик, сырая восьмерка, финам, все это и плюс что то другое?
avatar
YuryDok, что-то на серверной части у Финама, к тому же для новых клиентов квика пока нет.
avatar
А. Г., ну вложить-то я могу хоть в 10 раз больше минимальной суммы, коль это работает. Проблема в комиссии 6% вне зависимости от фин результата — так это не работает.
avatar
MadQuant, Вы — можете, а куча стратегий на комоне с минимальной суммой от 1 млн. ушло в небытие, потому что авторы не собрали подписчиков, несмотря на нахождение в топе. Поэтому смысла в таких стратегиях с публичной офертой немного. А 6% — это не аксиома, в том же «Русском Баффете» — 2%.
avatar
А. Г., ну Баффет это же пассивный бнх, такое я сам торгую. Мне интереснее то, что в феврале заработало.
avatar
А. Г., по поводу мин суммы и кто там ушел: я думаю, что проблема в продвижении продукта (комона) как такового. С безусловными комиссионными 6% вне зависимости о результата это выглядит как пылесошенье мелких хомячков (и таким и является по сути), поэтому привлечь серьезный капитал не в состоянии.

Стоит чуть поменять правила игры — скажем, традиционная схема 2+20 + ответственность финама при убытках выше оговоренной просадки — и под это можно привлечь больше денег на порядок. По крайней мере я бы вложил. Сейчас же это смотрится как продукт для лохов, а у лохов нет больших денег.
avatar
MadQuant, да я уже писал, что невозможно 2+20 на автоследовании. Ведь клиент может совершать и сделки, отличные от автора. Получит убыток, автор получит меньше комиссии, получит прибыль — отдаст автору часть прибыли, которую заработал сам. И с просадками то же самое. Тут есть уникумы, которые -90% по счету получили к 10 апреля 2018, будучи подключенными  к Хомяку разумному. Не понравился шорт по Сберу по 255, открытый в феврале 2018-го.
avatar
А. Г., ну поэтому из-за кучки дебилов это и нерабочая тема для людей, у которых есть реальные деньги. Хотя было бы желание — и это можно было бы полечить.
Например, по дефолту комиссия 2+20, но если на счёте проведена хотя бы одна «левая» сделка — комиссионные становятся 6% от активов. Нормальные люди могли бы работать по схеме 2+20
avatar
MadQuant, над последним предложением есть над чем подумать и решать техническую задачу. 
avatar
Классно. Еще раз убеждаюсь в профессионализме! Поздравляю! Это реально обалденно на дистанции быть лучше индекса
avatar
Поздравляю. Вы один из немногих кого читать и приятно и полезно.
avatar
Поздравляю!
Спасибо, что пишите ваши обзоры! 
avatar
согласен… в плане алго февраль был хорош...
а вот март как то не задался ))
avatar
ves2010, да пока спокойно все, ну небольшой минус в пределах 0.5% «в моменте». Не думаю, что больше -1% получится сегодня (позиция слишком мала была на закрытие пятницы и сейчас невелика), а может и в плюс «кривая вывезет». Это завтра «надо будет посмотреть».
avatar
«кривая вывезла» 
avatar
У меня по портфелю ETF за январь-февраль +1,2%.
Не густо, но все-таки.. 
странно посчитан Imoex 

Close 31.01 — 3076
Close 28.02 — 2785 

Февраль: -9.5%

На этом фоне, честно говоря, странно, что «Русский Баффет» закрылся так хорошо (-2.4%)
avatar
Kot_Begemot,  так там и указано, что за февраль — 9.5% индекс Мосбиржи. А «Русского Баффета» можно легко проверить на калькуляторе по ссылке. Там все считается по реальному счету. Только в феврале он -6,6%, а — 2,4% — это с начала года, как и — 8,6% для индекса Мосбиржи. 
avatar
А. Г., фух. А то я уж побоялся в этом месяце Баффету проиграть.
avatar
Поздравляю! Отличный результат!
avatar

теги блога А. Г.

....все тэги



UPDONW