Киборг-трейдинг!

Algo vs ручная торговля, ну или системная vs ручная торговля – классический холивар.

А что если совместить плюсы одного и плюсы другого, подавив минусы одного и другого, есессно.

Кратко обозначу ключевые плюсы минусы отдельных подходов сначала:

АЛГО:

Плюсы – быстрое исполнение, можно проверить идеи, можно одновременно отслеживать большое число инструментов, паттернов и сигналов.

Минусы – не все можно и быстро формализуется.

РУЧНАЯ ТОРГОВЛЯ:

Плюсы – можно торговать сложно-формализуемые вещи, интуиция и чуйка если они работают.

Минусы – эмоции, сложно торговать много всего одновременно, скорость исполнения.

Давайте объединять.

Конечно, я не открыл Америку, так уже делают, уже объединяют, все по-разному. Можно слепливать как попало, не особо оглядываясь на плюсы минусы, на синергетический эффект, руководствуясь какой-то другой логикой. Например, встречаемая в природе форма симбиоза: алгоритмические системы, бэктесты, о исполнение руками. На мой взгляд – треш-гибрид, единственное оправдание которому – лень, лень пилить экзекьюшен.

Ручные трейдеры часто в торговле используют скринеры – некие фильтры акций, которые по текущим котировкам или по историческим позволяют выфильтровывать определенные кейсы. Скринеры бывают разной степени… разнообразности и глубины. Но в готовых решениях ты можешь выбирать среди предустановленных фильтров. Самые распространненые вещи – штуки типа: виннеры дня, лузеры дня, обновил хай недели, необычный объем и прочее. А почему бы не объединить бэктесты с принципом скринера, ты выявляешь не среди предустановленных фильтров, а можешь сам задавать паттерн, сетап любой сложности – точно с той же вариабельностью, с который алгоритмические трейдеры бэктестят свои стратегии.

ЧТО СДЕЛАЛ Я:

Ладн, расскажу что сделал я и что планирую дальше и почему на мой взгляд это может неплохо работать для меня. Запилил такой скринер, подписываюсь на свечи по набору инструментов, а далее могу настраивать гибко и детально, например, пробили хай дня и рост объемов более, чем в 10 раз и нарисовался конкретный свечной паттерн – алертим. Уже прикрутил бота в телеге, на данный момент приложение мне шлет алерт в телегу – краткое описание и скрин графика. Идея такая: я не кидаюсь на все что движется (если впал в режим берсерка-переторговщика), не мучаюсь в ожидании хорошего сигнала на вход и не дождавшись вхожу не пойми куда, а я четко задаю критерии сигналов (алгоритмически, формализованно), и дальше мне сыпятся алерты, их будет много, достаточно чтобы не было соблазна входить во все что движется. Опытный ручной трейдер может не перформить так как он может по-максимуму не потому что он плохо разбирается во входах, выходах и паттернах, а потому что ему мешает психология. А здесь ты уменьшаешь это влияние, тебе сыпятся алерты и если их много, ты не будешь влезать во все подряд, но в то же время машина присылает тебе только определенные сетапы, которые ты сам определил, т.е. в данном случае получается: алгоритмически трейдер сам себя отрезает от несистемных входов, но при этом он становится надфильтром, надфильтр из его ручного трейдерского опыта. Т.е. он просеивает системные входы.

ЧТО МОЖНО ЕЩЁ СДЕЛАТЬ:

С алертами есть одна сложность, на алерты надо реагировать быстро, в Квике, например, это не всегда возможно, да и вообще стандартный софт обычно не дает тебе выстроить мгновенный пайплайн реагирования. Поэтому, например, я стал присылать скрины в телегу, а не просто “{тикер},{таймфрейм},{описание сигнала}”, потому что ну пришло мне описание, дальше нужно зайти, найти, открыть и т.д. В идеале прикрутить прямо в телегу сразу кнопки. Например, «Импульс», «Тренд», «Отклонить». Т.е. прилетает тебе сигнал, описание краткое и скрин формации, быстро глянул, не нравится – Отклонить. Нравится – Тренд или Импульс. Что за тренд и импульс. Ну типа бывают импульсные движения – быстро взял импульс и вышел, а трендовые – лохматое движение, держать надо дольше, характер совсем другой. Соответственно когда ты тыкаешь, автоматика подхватывает и открывается поза с соответствующим характером удержания. Дополнительно алгоритмического и сдерживающего трейдера от проявления негативных свойств ручной торговли здесь будет следующее: у тебя будет возможность войти в сторону паттерна, никаких «мм, да, но наверно, развернется, попробую войти наоборот», соответственно ты можешь определить только характер удержания, ну или отклонить. + Входить автоматика будет на фиксированную сумму, ну или по другому принципу, но с идеей, что все входы равноправные, человек не сможет войти с рисками «верняк-верняк! – входим на всю котлету!». В такой связке остается возможность смотреть статистику в разрезе стратегий и т.д., т.е. полноценная алгоритмическая аналитика стандартная, только с оглядкой, что это киборг-торговля. Но, как я пояснил выше, подход не способствует выплеску негативных сторон ручной торговли.

Будет интересно попробовать! На данный момент уже есть скринер с гибко настраиваемой логикой сигналов, алертинг в телегу со скрином графика.