Блог им. AGorchakov

Мои итоги апреля: "борьба с нулем"

Начнем с традиционной таблицы

Мои итоги апреля: "борьба с нулем"
 

В начале апреля мои системы, казалось бы, полностью подготовились к тому, чтобы много не сливать (как впрочем, и не зарабатывать много): в SBER, GAZP, RI и даже Si включился «фильтр пилы». Но тут «пришла беда откуда не ждали»: SBER перенес дивидендную отсечку на дату после июньской экспирации. И в результате этого «решения» убыток 2-3 апреля по «синтетической облигации» в SBER составил -1.1% к счету (~-2.3% к лимитам Спот+синтетика на конец марта), при том, что  общий убыток по счету за эти дни составил -1.2%. Не менее неприятная ситуация сложилась и на стратегии Стань квалифицированным инвестором! :  из -1.91% убытка за эти два дня -1.85% дала эта злосчастная «облигация». Этот убыток  составил больше половины убытка Спот+«синтетика» в апреле.

 Мои итоги апреля: "борьба с нулем"
 

В дальнейшем ситуация начала выправляться и 9 апреля даже был достигнут новый исторический максимум счета, но дальнейшая динамика с 10 по 17 апреля снова привела к тому, что во всех инструментах, кроме Si, включился «фильтр пилы», а в GAZP даже «фильтр большой пилы», запрещающий любые новые позиции. Поэтому динамика счета с 17.04 отражает то, что дает моя торговля в условиях «фильтра пилы».

Что касается Si, то до вечера 21.04 система пребывала в ауте и только по закрытию 21.04 открыла лонг, который хоть и продержался только до закрытия 22.04, но «нанес непоправимую пользу». Открытый на следующий день шорт оказался удачнее, но отбить убыток лонга не смог, потому что шорт по объему в 2 раза меньше лонга.

Зато в этот месяц RI-контртренд установил свой месячный рекорд прибыли в рублях за всю историю наблюдений на этом счете с ноября 2017-го (в сентябре 2016-октябре 2017-го я для расчета отдельных «компонент» использовал результаты на отдельных счетах в Форуме с совсем другими лимитами, а до сентября 2016-го вместо строки RI было Автоследование Форума, к которому был подключен мой субсчет примерно на треть портфеля, а со своего основного счета я брал данные только по ОФЗ и в Итого и Просадка  была сумма двух субсчетов — основного и с Автоследованием Форума, пока я не закрыл последний 31.08.2016). На вечер 27.04 сложилась даже уникальная ситуация, когда прибыль этой системы была в три с лишним раза больше прибыли RI-тренд, но в последние три дня все «пришло в норму»: прибыль RI-тренд почти в 1,5 раза превзошла прибыль RI-контртренд.

Доходность стратегии Стань квалифицированным инвестором!  в апреле составила  -3.68%, из которой, как уже было сказано выше, больше половины приходится на убыток по синтетической облигации на SBER.

«Русский Баффет» в апреле немного уступил в доходности индексу Мосбиржи и увеличил свое отставание от него.

Если говорить в целом о результате, то апрель был очередным месяцем «борьбы с нулем», которых у меня в году большинство. Впереди май – самый волатильный месяц для доходности моего управления на истории, хотя вряд ли ее стоит ожидать в первую неделю мая, так как «фильтр пилы» пока нигде не выключился.

Мои индексы комона по прежнему показывают результаты с начала года лучше индекса Мосбиржи, а Micex Index вернулся в положительную зону

Gorchakoff Micex Index   +2.22%

Gorchakoff Global Index  +8.37% 

Об этих индексах и  итогах их отдельных компонент с начала года мы и поговорим на традиционном вебинаре в четверг  7 мая.

★4
29 комментариев
даааа… сбер… это жесть… имхо можно было бы коллективный иск впаять… на компенсацию убытков от переноса дивов… имхо своими действиями сбер причинил убыток… а раз причинил убыток то обязан возместить ...

имхо счас самая жопа это гамак и сурок… их пользуют как защитные бумажки и ходят они счас крайне жестко

avatar
ves2010, надо читать что я пишу)
не факт что дивы вообще будут, имей ввиду
ves2010, судя по всему из моей «троицы» — GAZP, SBER и GMKN, только последний дал плюс в апреле. А что касается «синтетики», то объявление дивов для нее всегда риск. Обидно только то, что в этом году я взял паузу с ее формированием до решения Совета директоров и сформировал сразу после. Но и это не спасло.
avatar
А. Г., у мя гмак жестко распилился… -15 % от торгуемой суммы

счас интересное будет… все спекули торговали нефть… а с ней облом на нашей бирже — казино прикрыли… куда интересно спекулятивные деньги придут...
хотя вчера четко показало куда… в бакс-рубль

кстати интересно у меня было… один из ботов на америке слил -120%… за три сделки… я даже пукнуть не успел… -12к баксов улетели с быстрым свистом
avatar
А много у вас спота, кстати? А то у меня после 6 как-то не растёт 
avatar
Kot_Begemot, примерно 50%, как и RI, Si еще примерно 30% (т. е. де-факто на плечи). Почему «примерно», потому что торгуется постоянное число лотов (контрактов) на каждую из систем, которое меняется к указанной  доле только при изменении цены актива на 10%+.
Но у меня есть еще и постоянное реальное плечо в лонге при расчете объемов 1,5:1 (шорт в акциях в 3 раза меньше лонга, во фьючерсах в 2), которое увеличивается для лонга в 1,5 раза при включении «фильтра плечей», а при включенном «фильтре пилы», наоборот, объемы лонгов резко сокращаются в 3 раза и тут не то, что плеча нет, а даже депозит используется только частично. 
avatar
А. Г., я имел ввиду эмитентов.

Например: SBER, GAZP, LKOH, GMKN — 4 штуки. 

А с плечом я что-то запутался...  1.3 или 2?
avatar
Kot_Begemot, нет, LKOH нет. А расчет при смене объемов прост. Берем цену лота (контракта) инструмента на последнюю дату — С, размер счета на ту же дату Э.
Вычисляем величину: r=Э*1.5*доля/(C*4), 4 — это столько систем, доля — это доля инструмента, для SBER, GAZP И GMKN она 0.5/3, для RI — 0.5, для Si — 0.3.
Потом ищем ближайшее целое больше r, делящееся на 6 (для фьючерсов на 2). И торгуем на отдельной системе это число лотов (контактов) пока С не изменится на 10%.
Почему на 6? Потому что шорт в 3 раза меньше лонга (для фьючерсов в 2), а при включении «фильтра плечей» объем лонга увеличивается в 1.5 раза.

При включении «фильтра малой пилы» торговля в лонг по 3 из 4 систем (самых быстро входящих в лонг) прекращается, при включении «фильтра большой пилы» торговля инструментом прекращается вообще.

Именно поэтому я говорю «примерно», потому что С с момента расчета может меняться в пределах 10%, а объем в лотах (контрактах) неизменен.
avatar
А. Г., ага то есть максимальное плечо около 2. 

LKOH сложный для вас оказался? Почему не используете AFLT, SNGS, VTBR и в целом «второй ряд». 
avatar
Kot_Begemot,  использую только ликвидные, которые всегда есть в ММВБ10. LKOH, VTBR и ROSN  проходят, но первые дня мне по результатам тестов не нравятся, а последняя в отдельности не имеет смысла, если рассчитываем на миллиард+ рублей в сумме.  На X  млн.  она может и добавит, но масштабируемость на миллиард+ пострадает.

А максимальное плечо без учёта «примерно» в самом максимуме 2,7:1, т. е. оценка позиции по ценам примерно 2,7 счета. 
avatar
А. Г., ну да, за первой тройкой там ликвидности мало.
avatar
А где в таблице резалты Стань квалифицированным инвестором! ?
avatar
chizhan, а зачем их вносить в таблицу, если все есть на комоне. Тем более, что это урезанный вариант Стоп+«синтетика» (без GMKN).
avatar
KУKЛa,  суммирую только по «разделам». Дело в том, что я по отчетам брокера, не слишком напрягаясь, могу вычислить результаты в рублях для RI-тренд, RI-контртренд и Si. Спот+«синтетика» в рублях получается простым вычитанием суммы предыдущих значений из результата в рублях по счету. Так как RI-контртренд с его усреднениями и тейк-профитами я не знаю как считать в %%, то суммирую RI-тренд и RI-контртренд и для расчета %% отношу к 50% счета на конец предыдущего месяца, для Спот+«синтетика» тоже к 50%, а для Si к число торгуемых контрактов*цену контракта на конец предыдущего месяца. В строке Итого Вы видите результат по счету по стандартам GIPS и он никак не связан с расчетом %% в отдельных «разделах». Просадка тоже считается по счету. Считать более детально мне просто лень.

В первом столбце просто результат по сложному %% из ежемесячных результатов.
avatar
А. Г., Да и по строкам, например в Спот+«Синтетика» сумма по месяцам дает по результатам в 2020 году у вас показатель 7.7%. Но если брать последовательно результаты месяц за месяцем, то это только 3.3% за 2020 год. Или я чего-то не понимаю?
avatar
Dikada, посчитайте по сложному %%, там же в этой ячейке в Excel стоит просто формула сложного процента.
avatar
В такие времена целые состояния делаются. Всё ещё впереди!
А по-моему, результаты очень хорошие.
avatar
+0.06% 😂
avatar
Алексей,  для меня это в пределах статпогрешности. 
avatar
А. Г., Это нормально. У меня март был +34% можно до конца года так закрывать в пределах нуля)
avatar
KУKЛa, потому что по гамбургскому счету интересен результат портфеля в деньгах, а не отдельные его элементы. 
avatar
 Странно, но у меня и РИ и СИ в апреле торговались удачно. Я уже писал об этом Павлову. А у Вас и у него — не особо. Хотя у всех — трендовики.
avatar
SergeyJu, РИ торговался вполне удачно, что видно из таблицы, а в Си у меня относительно длинная система, в которой к тому же первые  полмесяца не могло быть шортов. 
avatar
А. Г., у меня по СИ шортовая эквити намного лучше лонговой, поэтому никаких специальных шортовых фильтров нет.
avatar
А. Г., ту тему грохнули, так что отвечу здесь:

Причем здесь краткосрочные позиции

если трейдер переносит лонг сишки через ночь, то он уже «попадает» на фактические издержки. Просто в отрицательном свопе он сразу видит сколько стоит перенос, а в контанго это скрыто от глаз. Но ведь скрытые издержки всё равно существуют, глупо отрицать это.

И да, в обратную сторону получается «заработок» (примерно так же как положительный своп на форексе).


Я же дал четкое определение реального «плеча»,

Ваше определение — это ваше личное творчество, которое, к сожалению лишь сбивает новичков с толку. Причем хитро сбивает.


В Википедии сказано, что это не правило, а стиль торговли.

PDT rule -  это именно правило:
www.sec.gov/fast-answers/answerspatterndaytraderhtm.html


это не «ответственное» исследование, а «безотвественное».

Ну, само собой, какие-то «безответственные» люди провели исследование на больших объемах данных, и наверно от небольшого ума, а также из вредности, приняли законодательную норму, которая хоть как-то ограждает американских неквалов от опасных (типично сливных) стилей торговли.
avatar
Ave,

1. В Вашей же ссылке первый глагол «define», что переводится, как определяется. Т. е. это определение.
2. Корректность статистического исследования зависит не от количества выборки, а от правильного определения существенных факторов. Повторю, что уже писал: я не встречал ни одного исследования, в котором бы наряду с частотой торговли использовался такой фактор, как реальное плечо в моем определении. Если Вам известно такое исследование, то приведите ссылку, буду признателен.
3. Нравится Вам моё определение «плеча» или нет, но в нем прописана чёткая связь между изменением актива и счета. А риск торговли определяется именно изменением цены актива в сторону, противоположную позиции. И ничем более. А мы же о рисках говорим.
avatar

теги блога А. Г.

....все тэги



UPDONW