Мои итоги апреля: "борьба с нулем"

Начнем с традиционной таблицы

В начале апреля мои системы, казалось бы, полностью подготовились к тому, чтобы много не сливать (как впрочем, и не зарабатывать много): в SBER, GAZP, RI и даже Si включился «фильтр пилы». Но тут «пришла беда откуда не ждали»: SBER перенес дивидендную отсечку на дату после июньской экспирации. И в результате этого «решения» убыток 2-3 апреля по «синтетической облигации» в SBER составил -1.1% к счету (~-2.3% к лимитам Спот+синтетика на конец марта), при том, что  общий убыток по счету за эти дни составил -1.2%. Не менее неприятная ситуация сложилась и на стратегии Стань квалифицированным инвестором! :  из -1.91% убытка за эти два дня -1.85% дала эта злосчастная «облигация». Этот убыток  составил больше половины убытка Спот+«синтетика» в апреле.

В дальнейшем ситуация начала выправляться и 9 апреля даже был достигнут новый исторический максимум счета, но дальнейшая динамика с 10 по 17 апреля снова привела к тому, что во всех инструментах, кроме Si, включился «фильтр пилы», а в GAZP даже «фильтр большой пилы», запрещающий любые новые позиции. Поэтому динамика счета с 17.04 отражает то, что дает моя торговля в условиях «фильтра пилы».

Что касается Si, то до вечера 21.04 система пребывала в ауте и только по закрытию 21.04 открыла лонг, который хоть и продержался только до закрытия 22.04, но «нанес непоправимую пользу». Открытый на следующий день шорт оказался удачнее, но отбить убыток лонга не смог, потому что шорт по объему в 2 раза меньше лонга.

Зато в этот месяц RI-контртренд установил свой месячный рекорд прибыли в рублях за всю историю наблюдений на этом счете с ноября 2017-го (в сентябре 2016-октябре 2017-го я для расчета отдельных «компонент» использовал результаты на отдельных счетах в Форуме с совсем другими лимитами, а до сентября 2016-го вместо строки RI было Автоследование Форума, к которому был подключен мой субсчет примерно на треть портфеля, а со своего основного счета я брал данные только по ОФЗ и в Итого и Просадка  была сумма двух субсчетов — основного и с Автоследованием Форума, пока я не закрыл последний 31.08.2016). На вечер 27.04 сложилась даже уникальная ситуация, когда прибыль этой системы была в три с лишним раза больше прибыли RI-тренд, но в последние три дня все «пришло в норму»: прибыль RI-тренд почти в 1,5 раза превзошла прибыль RI-контртренд.

Доходность стратегии Стань квалифицированным инвестором!  в апреле составила  -3.68%, из которой, как уже было сказано выше, больше половины приходится на убыток по синтетической облигации на SBER.

«Русский Баффет» в апреле немного уступил в доходности индексу Мосбиржи и увеличил свое отставание от него.

Если говорить в целом о результате, то апрель был очередным месяцем «борьбы с нулем», которых у меня в году большинство. Впереди май – самый волатильный месяц для доходности моего управления на истории, хотя вряд ли ее стоит ожидать в первую неделю мая, так как «фильтр пилы» пока нигде не выключился.

Мои индексы комона по прежнему показывают результаты с начала года лучше индекса Мосбиржи, а Micex Index вернулся в положительную зону

Gorchakoff Micex Index   +2.22%

Gorchakoff Global Index  +8.37% 

Об этих индексах и  итогах их отдельных компонент с начала года мы и поговорим на традиционном вебинаре в четверг  7 мая.