Блог им. AGorchakov

Мои итоги марта и квартала

    • 01 апреля 2020, 12:16
    • |
    • А. Г.
  • Еще

Начнем с традиционной таблицы

 Мои итоги марта и квартала

В целом результат марта выглядит  вполне прилично, особенно на фоне индекса Мосбиржи и «Русского Баффета». Если б ни одно но. Внимательный читатель может его заметить в графе максимальная просадка. Да, увы, она выросла в 5 с лишним раз, хотя и гораздо меньше предельной – 25%. Причем 97% этой просадки пришлось на 4 дня с 16 по 19 марта. Хорошо запомнилось, что на вечерке 13 марта, сидя в полном лонге по RI-тренд, я видел аномально большую положительную вармаржу.  В голове возникла мысль: «А не отфиксировать ли половину позы?». Но я ее от себя отогнал: «Мы системщики или где?». А вот если б отфиксировал, то 16 марта получил  убыток на 1.5-2%% меньше и на эту же величину уменьшил бы и просадку. Но это было бы несистемно.

Но кризис на то и кризис, что быстро попадаешь в просадку и также быстро из нее и выходишь: уже к концу дня 25 марта просадка от исторического максимума 12 марта сократилась до -0.7%. Но таких «пируэтов» счета не выдержал «фильтр пилы» и с 26 марта включился в RI, SBER и GAZP, резко уменьшив последующую волатильность счета.  В Si фильтр, хоть и остался в состоянии «лонг с плечом», но закрыв лонг в конце дня 23 марта, в дальнейшем  система предпочла оставаться вне рынка.

Собственно в портфеле в марте была только одна убыточная позиция: RI-тренд, зато какая (см. таблицу). RI-контртренд, хоть и закончил март в плюсе, но по своему обыкновению убытки RI-тренда не перекрыл. Ну а лидером доходов в абсолюте, как и в феврале, стали Спот+синтетика.

Стратегия «Стань квалифицированным инвестором!»  также закончила март в плюсе: +1.1%, но снова мои системы в SBER и GAZP проиграли им же в GMKN, так как  результат хуже, чем Спот+синтетика*3/5.

Ну и по традиции о «Русском Баффете». Его портфель в первом квартале был

GMKN, FEES, VTBR – по ¼;

 GAZP, SBER, LKOH – по 1/12.

Я в январском отчете писал, что выбор акций меня удивил. Нет, конечно замена AFLT на FEES была удачной, но до замены большей части GAZP на VTBR я бы сам никогда не додумался. И последняя замена до марта себя оправдывала, но по итогам квартала получилось «шило на мыло».

Мои индексы комона по прежнему показывают результаты с начала года лучше индекса Мосбиржи,  а Gorchakoff Global Index даже  сохранил  плюс 

Gorchakoff Micex Index   −2.49%

Gorchakoff Global Index  +2.77% 

Об этих индексах и квартальных  итогах их отдельных компонент, а также небольших изменениях в них 31 марта,  мы и поговорим на традиционном вебинаре в четверг  2 апреля
★5
Но я ее от себя отогнал  //

Уверен — пинками. 
Но, подозреваю, что с этой мыслью и подписчики на автоследовании подкатывали. Не? 
Они любят такие мысли подкатывать на хаях счёта и после особо ударных дней.
А потом долго обижаются, что их не послушали…
Ну как долго? Пока снова не обновим истор.хай счёта. 
Вестников (Витковский), не подкатывали, на автоследовании нет ни RI, ни Si, ни GMKN. А друзья у меня опытные:  смотрят на итоги раз в месяц и в середине месяца результаты не обсуждаются.
avatar

А. Г.

А. Г., Заметил покупка СИ это то что в вашей стратегии самое главное, может просто купить наугад рос акции и на эту же сумму СИ или просто говоря доллар)))))
avatar

CapitalMAN

CapitalMAN, опять же повторю: год на год не приходится, вот результаты за прошлый год и где там Si . Я не гадаю какой инструмент будет лучше, а придерживаюсь строгой диверсификации, как по инструментам, так и по системам.
avatar

А. Г.

А. Г., ну так я и говорю зачем гадать купить акции и на эту же сумму доллары и жить на дивиденды )))
avatar

CapitalMAN

CapitalMAN, ну и посчитайте результат по переоценке.
avatar

А. Г.

А. Г., надо бы для объективности указывать хотя бы количество знаков в суммах по портфелям
мы конечно помним, что много, но понять (принять) указанную доходность всё же будет проще
avatar

vito333

vito333, да все «портфели» на моем личном счете на Xi млн. руб. О друзьях говорить неуполномочен.
avatar

А. Г.

золотые слова! приятно читать и следить за действиями системного трейдера..!
13 марта, сидя в полном лонге по RI-тренд
а какой таймфрем используется на RI-тренд?
Феликс Осколков, все трендовые системы рассчитаны на «взятие» трендов с несколько дней. Уровни входов-выходов считаются по разным таймфреймам (от минуток до дневок) и могут срабатывать и внутри дня, но среднее время в позиции всех трендовых систем чуть больше 2-х дней (оно так мало, потому что убытки чаще всего фиксируются или сегодня или на следующий день).
avatar

А. Г.

а не открыть ли вам америку, все же доходы в рублях?
avatar

ICEDONE

ICEDONE, в прошлом году я в рублях получил 36,6%, а доллар упал. Год на год не приходится. Да и мой опыт показывает, что девальвации приходят и уходят, а время, когда рубль стабилен, гораздо дольше и на дистанции я обгоню любую девальвацию
Тем более, что волатильность в штатах ниже, а значит и просадки и доходности будут меньше. Поэтому, как я уже писал ни раз, штаты для меня имеют смысл только при капитале от 20 млн. долларов под управлением (ликвидность никто не отменял). Увы, этого сейчас нет.
avatar

А. Г.

Ну для алготрейдеров сейчас жатная пора. Да и для скальперов пожалуй тоже. А вот для инвесторов ближе по духу «Русский Баффет».
avatar

chizhan

chizhan, а Русский Баффет и есть алгоритмический b&h без плечей.
avatar

А. Г.

Доходность +10% с риском -10% напоминает подкидывание монетки 
avatar

KarL$oH

KarL$oH, ну да 10% за квартал с риском не более 25% (вообще то у моей торговли такая предельная просадка) — это конечно «мало».
avatar

А. Г.

А. Г., а в какой момент просадка начала увеличиваться? Когда гэпы бушевали? Или они особо не повлияли?
avatar

KarL$oH

KarL$oH, ну гэп 16-го повлиял, но больше ежедневное «туда-сюда» сказалось.
avatar

А. Г.

А. Г., согласен, эти ежедневные реверсивные гэпы, честно говоря, выбивают из всего)))).
avatar

OS

А. Г., да, эти гэпы меня даже чуть-чуть напугали.В итоге я обновил максимум просадки  последних лет до 12,6%. Доход за квартал 14%. При этом выплата НДФЛ сидит в расчетах. То есть, заработал чуточку больше. На ренкинге непонятные косяки с моим счетом, график похож, а цифры не бьются с отчетами брокера.
avatar

SergeyJu

SergeyJu, да если Вы держите акции на счете, то рэнкинг будет косячить. Мы  же с Вами это «проходили».
avatar

А. Г.

А. Г., держу, сбер и полюс не продавал. Чуток купил мосбиржи по 90 рублей. Еще и ОФЗ есть. Ну и си-ри спекулирую. Без фанатизма. 
avatar

SergeyJu


Вот мой портфель, правда он не настоящий, активов для реального поддержания такого портфеля у меня нет, но +80% к капиталу с конца 2018 под 2020 март, не плохо.
Складываю четыре ваших стратегии и Итого не получается. Итого это что?
avatar

GoodBargains

GoodBargains, Итого — это реальный результат по счету, как и просадка, а отдельные компоненты доход в рублях в % к лимитам на конец предыдущего месяца.
avatar

А. Г.

А. Г., а все составляющие почему не покажете?)
avatar

GoodBargains

GoodBargains, а мне лень разбираться с отдельными акциями. Я ведь считаю отдельно вармаржу-комиссия в RI-тренд, RI-контртренд и Si, а потом этот суммарный результат просто вычитаю из результата по счету и ставлю в колонку Спот+синтетика. Все считается в рублях, а лимиты считаются как доли от оценки счета на конец предыдущего месяца.
avatar

А. Г.

А я вот недавно перевел все отчеты в доллары по курсу ЦБ и получил совсем другие результаты. То что в рублях было хорошим плюсом, по итогу в долларах слабый минус. Теперь весь учет веду в долларах.

avatar

KoDe

KoDe, во-первых, доходность правильно  считать в валюте расходов, во-вторых, Вы на 2019-й или 2016-й в долларах посмотрите: перескакивание с валюту на валюту в расчетах в корне неправильно.
avatar

А. Г.

А. Г., все верно. Я поменял валюту расходов. А с Вами просто поделился наблюдением, которое меня немного расстроило.
avatar

KoDe



avatar

Алексей

Алексей, а лет за 5 реальной торговли какой результат в среднем в месяц?
avatar

ch5oh

ch5oh, 25% среднего годовой где-то средний за 4 года.
avatar

Алексей

Алексей, грубо 2% в месяц. То есть в среднем Ваша доходность примерно соответствует доходности уважаемого А. Г. .


Осталось сопоставить максимальную просадку — и тогда будем понимать кто альфа-трейдер, а кто омега. =)

 

С уважением,

avatar

ch5oh

ch5oh, один месяц не показатель)) Но доход был фактически больше. Просто потом закрыл у одного брокера счет и перевел деньги на основной счет и уже перерасчет прибыли был от общей суммы с учетом пополнения и стал вместо 35%, — 10%.  


Просадка -3% от мах была.




avatar

Алексей

Алексей, круто! Респект.
avatar

ch5oh

А в целом по алго то какой резалт за март?
Евгений Ворончихин, ну там написано:+2.5%
avatar

А. Г.

Профессионал

....все тэги
2010-2020
UPDONW