Блог им. AGorchakov

Мои итоги мая

Начнем с традиционной таблицы

 Мои итоги мая

Первые две декады мая меня откровенно «пилило».  Началось все с «распила» в Si 4-5 мая, после чего он был «вырублен» «фильтром большой пилы» до конца мая. 6-7 мая «эстафету принял» RI-тренд и его майский убыток  почти в 1,5 раза меньше  убытка в эти два дня. И закончилось все большим убытком RI-контртренд  18-20 мая, который, впрочем, этой системе удалось сократить больше, чем в 2 раза до конца мая.

Но были и приятные моменты: с 12 по 18 мая была традиционная «кошмарная неделя» ( 4 сильных гэпа против движения предыдущего дня), которая встречается по статистике 1-3 раза в год. Но «фильтр короткой пилы» в этот раз позволил  мне в эти дни избежать больших убытков, встречавшихся до его создания. Поэтому максимальная просадка в этом году  осталась без изменений.

Спокойнее всего в мае вели себя Спот+ «синтетика», закончившие 4-19 мая в легком минусе и получившие прибыль по итогам месяца.

В результате вышеописанного к 21 мая накопилось значительное отставание моего управления от индекса Мосбиржи, которое до конца месяца отыграть не удалось, хотя с 21 по 29 мая мой результат и оказался на десятые доли процента  лучше.

Также можно отметить, что еще на конец дня 28 мая я был в плюсе по месяцу на десятые доли процента (за счет RI-тренд и Спот+«синтетика») и собственно весь убыток мая образовался 29-го числа.

Доходность стратегии Стань квалифицированным инвестором!  в мае составила +1.5%, что лучше, чем ориентировочные 3/5 от Спот+ «синтетика» .

«Русский Баффет» в мае был существенно лучше индекса Мосбиржи, что позволило ему обойти этот индекс с начала года.

Мои индексы комона по прежнему показывают положительные результаты с начала года, что лучше индекса Мосбиржи, находящегося в отрицательной зоне.

Gorchakoff Micex Index   +7.45%

Gorchakoff Global Index  +11.64% 

Об этих индексах и  итогах их отдельных компонент с начала года мы и поговорим на традиционном вебинаре в четверг  4 июня.

★10
Как хорошо вам, и умный и прибыльный 😎
avatar

KУKЛa

KУKЛa, даже мы, большевики, признаём, что лучше быть умным, хоть и прибыльным, чем бедным, но зато дурным. 
KУKЛa,  хорошо вам, и добрым и красивым ))
avatar

bocha

Сколько сделок за мес.по  инструментам?
avatar

Bear

Bear,  среднее время в позиции в каждой из систем чуть больше 2-х дней (кроме Si, у которого 8+). В каждом инструменте 4 системы (5 при включенном «фильтре плечей), поэтому сделок много: 1 система в одном инструменте делает 7-10 сделок в месяц.

Но я эквити анализирую, а не сделки. Сделки нужны только чтобы устанавливать проскальзывание: оно у меня 0,1% на операцию. 
avatar

А. Г.

А. Г., 
среднее время в позиции в каждой из систем чуть больше 2-х дней
Ни как не могу понять… почему среднее время в позиции чуть больше двух дней?
Вы специально спрыгиваете с тренда?
Что, естественно, маловероятно...
Или у Вас тренды длятся в среднем 2 дня?
Что тоже маловероятно....

Что за странное число?..
avatar

wistopus

wistopus, ну дык среднее же. Тренд не идёт — у уважаемого А.Г. режутся позы по-бырому, внутри дня, а как идёт, так держатся. Не?
wistopus,  ну это же среднее время: сегодня выросло, я купил, а завтра упало, сработал стоп. Время в позиции 1 день. Ошибка системы в определении начала тренда. И это складывается с трейдами на 5-7 дней (как правило, супердоходными).

А «трендами» у меня считаются направленные движения за n   дней на n-1 и более дневных волатильности. 
avatar

А. Г.

А. Г., 
сегодня выросло, я купил, а завтра упало, сработал стоп
Не собираюсь Вас учить торговать...
Но вопрос из любопытства...

Позавчера росло, вчера росло, сегодня упало (купил)… завтра опять выросло… главное — чтобы вероятность продолжения роста была больше, чем вероятность смены направления тренда...

Входи, как на падении так и на росте....
Ваша трендовая Система признает только вхождение по росту?
avatar

wistopus

wistopus,  это сложный вопрос. Мои системы, кроме направления считают и волатильность. Сегодня сильно выросло, завтра чуть-чуть упало и в сумме больше 2--х дневных волатильностей, система останется в лонге. А если нет роста на две волатильности, то на падении сработает стоп.

Аналогично и на падениях, это как раз симметрично.

А вот упало и купил — это у меня только контртренд «по сетке» может набрать, но он вообще торгует на часовой волатильности. Внутри дня в трендовых системах я всегда покупаю по максимуму с некоторого момента времени и продаю по минимуму с некоторого момента времени.
avatar

А. Г.

А. Г., а как Вы рассчитываете волатильность? Разница между максимумом и минимумом?
Врач-бондиатОр, нет, «хитрее». В том же видео про Факторный анализ я давал принцип расчета моей волатильности.
avatar

А. Г.

А. Г., спасибо, посмотрю. Вы когда докторскую защитите? ) Мы бы тут отметили ее. 
Врач-бондиатОр, докторскую лень писать, да и по торговым алгоритмам ее не дают. А про критографию я давно забыл.
avatar

А. Г.

Приветствую, Александр, с огромным уважением к Вам, есть по таблице навскидку несколько вопросов:
1. Итого за год считаете по вертикали как среднее по первым 3 стратегиям? Тогда не 8.7%, а 8.57%. Или Вы делаете поправку на сложный процент?
2. По стратегиям сумма месяцев тоже не сходится, Вы считаете с учетом комиссий? Например, по RI сумма 1,6%, а у Вас 1,2% 
3. Максимальную просадку можно где-то увидеть в разрезе месяцев, а лучше бы еще по каждой стратегии?

И вопрос по стратегии - «фильтр большой пилы» включаете вручную или в роботе прописан?
Антон Романов,

1. Получить из цифр в столбце цифру Итого (она считается по СЧА  счета, как и максимальная просадка) невозможно. В прошлом топике я подробно объяснил как получаются %% по месяцу (кроме Итого) :

smart-lab.ru/blog/618554.php#comment11133714

2. А вот в ячейках столбца 2020 действительно считается обычный сложный процент от цифр в соответствующей строке. А комиссии учтены в рублях, которые я считаю, как указано в ссылке выше. 

3. Максимальная просадка считается по дням по СЧА счета. Помесячную можно вычислить из последней строки. Отдельно эквити отдельных систем по инструментам я смотрю только когда просадка приближается к максимально допустимой (сейчас это 25%).

4. Всё «фильтры» прописаны в программе. Руками я только правлю нессответствие реальных объемов теоретическим, если мне об этом сигнализирует отдельная программа, следящая за этим после каждого изменения позиций.  И то не совсем руками, а ручным запуском программы исправления. Мой основной робот только  ставит и снимает стоп-лимиты и по ценам остлеживает срабатывания и как бы считает, что все сработало на 100% и потому ведёт только теоретические позиции. Это  сделано специально, чтобы основной  робот никогда не смог набрать больше 100% от теории.
avatar

А. Г.

А. Г., у меня вот тоже возник вопрос как правильно считать просадку. Вот пример эквити

Если считать просадку как разницу между максимумом и последовавшим за ним минимумом, верно ли будет что просадка за месяц должна быть рассчитана между точками 7 и 10, а не между 1 и 6, хотя между 1 и 6 просадка больше?

Феликс Осколков,  считать надо обе и в качестве максимальной брать ту, что по модулю больше. Только не забудьте при расчётах к указанным цифрам доходности в %  прибавить 100%. Например, между 1 и 6 просадка примерно (112%/127%-1)*100%.
avatar

А. Г.

А. Г., так и сделал
А где Смирнов? )))
Николай Курицин,  я у него в ЧС, он не видит мои топики и комментарии.
avatar

А. Г.

А. Г., Жаль, для остроты выходного дня, не услышим комментарии начальника транспортного цеха деда 
А. Г., че-то у отца Смирнова все в ЧС. Кого же он тогда видит?
avatar

3Qu

3Qu,  не, не все, а только те, кто комментировал его топики. 
avatar

А. Г.

Норникель? 
avatar

Kot_Begemot

Kot_Begemot,  есть такой на споте, но он, судя по стратегии на комоне на GAZP и SBER, в мае в отстающих. 
avatar

А. Г.

Подскажите, пожалуйста, а вы где-то описывали принципы фильтров разных видов пил? Очень интересно! Спасибо!
avatar

Павел Ку

Павел Ку,  насчёт того, что «пилы» разные, я сомневаюсь. Просто фильтры работают на разных временных горизонтах и «фильтр большой пилы» скорее показывает статпревосходство «пил» или «трендов» с т. з. торгуемых систем за 50 последних торговых дней. Он давно описан

www.howtotrade.ru/phorum/read.php?3,6615

А формула фильтра «короткой пилы» дана в видео на моем канале

avatar

А. Г.

А. Г., большое спасибо, изучу!
avatar

Павел Ку

Павел Ку, единственное отличие в моих алгоритмах по сравнению с видео — она считается с переменным «окном». А в видео «окно» расчета 10 дней.
avatar

А. Г.

А. Г., спасибо, а размер окна от волатильности зависит?

avatar

Павел Ку

Павел Ку, нет, от «участка постоянства». Там же на моем ютубканале есть видео о моих моделях.
avatar

А. Г.

В советское время хороших математиков готовили ))

Задам неприличный вопрос: у Вас всего (вообще всего) есть 1000 рублей.
Какой % из них Вы вложите в стратегии, а какой в ОФЗ\депозиты?
Врач-бондиатОр, у меня изначально было 70% в стратегиях, 30% на счетах в госбанке. Со временем из-за разницы в доходности  стало 80% на 20%, несмотря на то, что все довводы делились и делятся  в пропорции 7 к 3. В ОФЗ на счетах у брокера не вижу смысла: риск брокера никуда не уходит. Разве что только на средства, свободные от ГО, этим «баловался», но сменил на «синтетику» по причине выгодности последней с т. з. платы за шорты.

Но людям, не имеющим опыта собственной торговли, я рекомендую 50 на 50.
avatar

А. Г.

А. Г., ну если брокер Сбербанк, то можно сказать, что брокер государственный.
А насчет госбанков — многие осени ждут, вроде ухудшение может быть
Врач-бондиатОр, мне у брокера нужен Единый счет и нормальный квик, а потому только Церих, Финам, Открытие или БКС. А про сбои в квике  Сбера тут уже столько писали. А от банка мне нужна только ставка и возврат рублей в полном объеме (АСВ «не катит»). В валюте я ничего не держу.
avatar

А. Г.

А. Г., про дыру в АСВ только ленивый не говорит )) А госбанков у нас формально нет.
Добрый день, А.Г.!
Вопрос не по теме поста. Видел где-то ваш коммент о том что нет смысла в стратегии ставить фиксированные стоп и тейк одновременно. Можете пояснить почему?
avatar

MoscowTrades


теги блога А. Г.

....все тэги



2010-2020
UPDONW