алгоритмическая торговля

✅Результат за 05.09: +$247,69 (+1,24%)

( Читать дальше )

✅Результат за 04.09: +$14,34 (+0,07%)

( Читать дальше )

✅Результат за 01.09: +$193,89 (+0,97%)

( Читать дальше )

Выше Equity моей публичной торговли, которую веду с 2013 года. Весь прогресс с первой сделки смотреть в блоге. Чтобы более менее понять что я вообще тут делаю читать вот этот пост

ОРИГИНАЛ ПОСТА С НЕСЖАТЫМИ КАРТИНКАМИ

ОТЧЕТ

1. ЭТАЛОН (А10) —  закрывает в августе 28 сделок и зарабатывает + $3 578 на контракт. Требование к минимальному депо $30 000



( Читать дальше )

Впервые в моей истории торговли с сентября 1998-го моя торговля была прервана из-за госпитализации с 25.07 по 13.08 (25.07 скорые, госпитализация с 26.07 по 08.08, а 09.08-13.08 восстанавливались данные, так как в больнице кроме мобильника все было запрещено). До этого случая паузы в торговле были только в отпусках и ни разу не были дольше 7 торговых дней. Поэтому результаты рынков с 25.07 по 11.08 в таблице не учитываются, а на счетах у меня были только лонг акций Газпрома и Сбербанка<->шорт сентябрьские фьючерсы на них в тех же объемах. Поэтому я не публиковал свои результаты июля на данном сайте. Вот как выглядят результаты:



Результаты Бенчмарков с 25.07 по 11.08 я убрал и они такие



( Читать дальше )

✅Результат за 31.08: +$148,62 (+0,74%)

( Читать дальше )

✅Результат за 30.08: +$51,60 (+0,26%)

( Читать дальше )

✅Результат за 25.08: +$173,18 (+0,87%)

( Читать дальше )

1. Про результаты АЛГО СТРАТЕГИИ ABIGTRUST

Четыре месяца назад я анонсировал запуск алгоритмической стратегии ABIGTRUST на своих ресурсах, которую мы запустили вместе с Ильёй Гадаскиным и его алгоритмической командой на сервисе COMMON FINAM. Стратегия реализуется с помощью торговых роботов. Из-за нашего желания дать возможность людям с небольшим капиталом присоединится к ней она реализуется только частью торговых алгоритмов, в то время как в индивидуальном порядке мы можем запустить их все, что значительно улучшает стабильность результата. Но даже в таком виде, стратегия оправдывает ожидания и принесла почти 42% дохода при просадке в 12%. Конечно, любому профессиональному инвестору понятно, что на таком непродолжительном горизонте делать выводы некорректно. Но мы уверены в правильности работы стратегии, так как имеем трэк работы алгоритмов на ресурсе МФД за 10 лет. Подробнее о стратегии можно прочесть здесь — ABIGTRUST, а при желании и возможностях можно присоединится с полной стратегии, где использованы все алгоритмы.

( Читать дальше )