Постов с тегом "алгоритмическая торговля": 533

алгоритмическая торговля


Мои итоги октября

    • 01 ноября 2021, 10:25
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще

Начнем с традиционной таблицы

 Мои итоги октября

Несмотря на ряд гэпов вниз после ростов накануне, например 1 и 21 октября,  октябрь удалось закончить в неплохом плюсе в первую очередь за счет RI-тренд и GAZP. Напомню, что гэпом для меня является изменение цены с конца основной сессии накануне до 10:00МСК следующего дня. В отличие от сентября, RI-контртренд получил серьезную «пробоину» 5.10, смог выйти в плюс к 26.10, но в плюсовой зоне не удержался и закончил месяц в символическом минусе. Ну, а аутсайдером моей торговли-2021 является Si, закончивший очередной месяц в минусе.

Отметим, что в октябре мой счет обошел  индекс Мосбиржи по доходности с начала года, хотя в третьей декаде октября  устроил с индексом Мосбиржи  игру «в кошки мышки»

 Мои итоги октября



( Читать дальше )

ML в трейдинге, причины эффекта падения метрики качества с ростом вероятности.

К предыдущему посту с тоже конкретным ML вопросом получил отличный фидбек от толковых комментаторов, превзошло мои ожидания, очень круто, ещё раз всем спасибо! 

Уверен, что и по этому вопросу людям будет что сказать.


В общем использую ML для нахождения закономерностей в осмысленных признаках — так можно кратко описать мой подход). Так вот часто наблюдаю такие эффекты и не сформировал пока четкой позиции по их интерпретации, возможно, кто-то в эту сторону уже копал и как-то дальше продвинуться, буду рад почитать какие-то инсайты или просто рассуждения на эту тему. Добро пожаловать в комментарии опять.


Суть явления: всегда оцениваю зависимость между метрикой качества сигналов и вероятностью, выдаваемой моделью по сигналу. Хорошие признаки хорошая модель построит монотонно растущую зависимость. Может быть хаос вместо монотонного роста — значит модель не вывезла — или модель не алё, либо признаковое описание не але, либо слишком много признаков для такого кол-ва данных и т.д. Но часто даже если видно, что модель нащупала смысл в данных, начиная с какой-то вероятности наблюдаются разные явления.

( Читать дальше )

Какие бывают интересные таргеты для ML моделей применительно к трейдингу, товарищи?

Есть у меня подозрения, что ничего мне тут не напишете), но вдруг где-нибудь в комментариях засияет лампочка интересной идеи.


О чем речь: если натягивать ML на рынок можно задачу для ML модели/моделей сводить к разным формам. Форма в данном случае — это условно ответы на вопросы — что есть единичный объект данных (например, одна свеча), что есть признаковое описание, что есть цель.


Самые очевидный в лоб target — цена, приращение цены, направление приращения цены, т.е. регрессия, регрессия, бинарная классификация. Уверен, что можно придумать, много других интересных шаблонов, где не свеча объект не приращение таргет и т.д. Немного пофантазировал, но чутка сложно — видимо, усиленной умственной деятельностью в этом направлении уже загнал мозг в колею, выбраться — небанальная задача.

Дай, думаю, погуглю что-нить. Половина статей — прогнозируют цену — это по-моему вообще ни в какие ворота, любой трейдер скажет, что это бред. Рисуют график OOS, где фактическая цена прет вверх, а предикт цены вообще своей жизнью живет и чем дальше горизонт тем он больше своей жизнью живет. 

( Читать дальше )

Упорные, самобытные, неглупые трейдеры обрекают себя на творческое одиночество (думаю, это больше про алго).

По-моему есть такое. Если чувак (может так и не говорят уже, я молодюсь, мне можно) самобытен, целеустремленен — то он будет фигачить своей дорогой творить, продираться сквозь дебри. Все мы знаем, что трейдерское творчество (в частности алгоритмическое) не располагает не прям к общению, но к расшариванию своих ноу-хау направо и налево. Так вот если ты фигачишь, то у тебя и подход какой-то свой будет, возможно, какая-то очень узкая специализация (не знаю там, ты специализируешься на аукционах в неликвидах в день выступления президента, например). Какой-то свой специфичный флоу бэктестинга, флоу интерпретации результатов бэктестов, какие-то свои метрики качества, да что уж так — возможно, ты какие-то свои написал или чужие усовершенствовал. Своя терминология, свои ярлыки, свои классификации. В общем, в какой-то момент тебя другие трейдеры перестанут понимать даже если ты захочешь что-то рассказать)).

Увидел я, например, неглупого парня. Но я понимаю, что из-за всех этих причин даже если он захочет и я захочу, я не смогу так просто въехать в то, чем он занимается и как это делает.

Промежуточные итоги 3 кварталов

    • 20 октября 2021, 14:01
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще
В итогах 2020-го года я размещал сравнительную таблицу рублевых(!) доходностей вложений в разные индексы в сравнении со своим счетом

Промежуточные итоги 3 кварталов


Процедура подготовки этой таблицы достаточно муторна, так как требует совмещения торговых дней в России и США, поэтому я решил сделать ее заблаговременно по итогам 3 кварталов, чтобы при подведении итогов года совмещать только 4 квартал. Что получилось?

Промежуточные итоги 3 кварталов

( Читать дальше )

Алгоитоги сентября

Всем привет.
Сентябрь получился по летнему вялый для моих роботов.

По Ри основной робот опять отторговал в минус. Итог почти минус 4000 пп. (на графике надо учитывать гэп при переходе на новый контракт. По Ри в этот раз нужно отнять 2500 пп)
Алгоитоги сентября

Второй робот вылавливал движения более аккуратно и отработал в плюс 3000пп.

По СИ получилась прибыль около 1000пп. (гэп при переходе на новый контракт почти 1100 пп)
Алгоитоги сентября

( Читать дальше )

О действительно полезном регулировании рынка

В связи с недавними событиями по введению квалов и неквалов, подумал: «А можно ли административным вмешательством в работу трейдеров и инвесторов действительно принести пользу рынку?»

И, к своему же удивлению, нашёл как минимум один пример, когда административное вмешательство принесёт огромную пользу.

Смотрим:

1. Все участники рынка делятся на спекулянтов и инвесторов.

2. Всех спекулянтов государство обязывает создавать спекулятивные портфели не менее чем из 30-50 инструментов.

Смысл: избыточная ликвидность, собранная сейчас в РТС, Бренте, Си, Газпроме и Сбербанке, равномерно растечётся по всем акциям, фьючерсам на акции и валютным парам — и мы получим несколько десятков инструментов с ликвидностью уровня Норникеля. 

А доля Ри или Сбербанка в спекулятивном портфеле любого трейдера не сможет превышать 2-3%, например.

От этого фондовый и срочный рынки только выиграют.  

И мы, наконец, получим большой выбор ликвидных инструментов для алго-спекуляций.

Набиуллина, если ты это читаешь — ход за тобой. 


Мои итоги сентября и квартала

    • 01 октября 2021, 09:35
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще

Начнем с традиционной таблицы

 Мои итоги сентября и квартала

Пропустить такие тренды, которые были в RI и GAZP c 27 августа по 15 и 30 сентября, соответственно, для моих систем было бы  «преступлением». Они его и не совершили.

 Мои итоги сентября и квартала



( Читать дальше )

Трейдер трейдеру - рознь!

«Вам со мной скучно, а мне с вами противно.
Сдается это тот самый «дед», который давно затрахал всех своими треугольничками? Прощевайте навсегда в десятый раз, уже надоело мышку об вас портить.

PS: ваши треугольнички — тоже ТА!»

Мои треугольники это не ТА, это алгоритмический подход к анализу рыночного ценообразования.
По сути, Та и алгоритмический подход это практически одно и тоже, но именно нюансы образуют между ними пропасть через которую не перешагнуть ни когда.
Моя система — это четкая геометрическая (математическая) модель, которая в состоянии показать на любом интервале времени от минутного до годового графика куда именно будет направлено ценовое движение того или иного рыночного актива. Дать четкие ответы:
  — направление тренда
— глубина коррекции
— волатильность
— время
Примеров тому сотни.
Последний раз я изголялся на сайте Кречетова — показывал как именно поведет себя торговый инструмент в состоянии «случайного блуждания цены»

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн