Блог им. Replikant_mih

Ни у кого из алго стратегии не конкурируют за деньги?

Имею в виду в моменте и автоматически. 


Кто-то так вообще делает? Вот буквально, что у твоей стратегии не N денег в распоряжении, у второй N1, у третьей N2 и т.д., где N1 == N или N1 != N и т.д. А у тебя всего N денег в распоряжении и стратегии сами как-то разруливают эту историю. Без анархии, конечно, но как-то смарт и по-хитрому.


Сразу же возникло много вопросов по логике организации такой системы, подумал: надо сторонний опыт заценить и понял, что, вроде, ничего о подобном не слышал. 

Ретроспективно — обычно «руками» заглянуть в историю — перераздать лимиты денег — да, как-то так делают.



Хочется как-то так: если стратегия, по ожиданиям, будет хорошо перформить и/или сигнал какой-то особо мощный — чтоб система могла перетянуть одеяло. Но в то же время надо чтоб кто-то один не перетягивал на себя всё одеяло, какой бы крутой он не был. В общем смарт челлендж вырисовывается, хочется для начала осмотреться по сторонам прежде чем что-то делать. Хотя по устоявшейся уже привычке точно не буду делать какого-то неповоротливого мастодонта, начну с простенького MVP.

59 комментариев
У меня конкурируют.
avatar
Дмитрий Овчинников
Дмитрий Овчинников, Мм, а по каким принципам, логикам? Или там секретное ноу-хау?)
avatar
Replikant_mih
+1
Replikant_mih, 
да какое уж там секретное, все просто. вы повыдвигайте гипотез, позадавайте вопросов, устройте срач дискуссию. 
avatar
Дмитрий Овчинников
Дмитрий Овчинников, Я, честно говоря, уже придумал пока комменты читал)). В смысле быстро, а не из комментов.
avatar
Replikant_mih
Replikant_mih, 
вот и отлично, тему можно закрывать.

avatar
Дмитрий Овчинников

Дмитрий Овчинников, Нуу, почти. Я редко хожу за подобными советами когда у меня непреодолимый тупик. Скорее это всегда «послушать умных людей» как доп. источник информации, идей.

avatar
Replikant_mih
+1
это все от лукавого. дискретные сигналы типа «лонг-шорт-аут» это попытка выразить желаемую экспозицию на инструменты через грубые фильтры ака торговая система. На самом деле регуляция позиции должна осуществлятся континуально как консенсунс по инструменту. Типа лонг 120% по активу N плюс шорт 55% по инструменту K
avatar
wrmngr
wrmngr, Ну, я примерно туда и копаю). Как конкретно копать-то?)
avatar
Replikant_mih
+1
Replikant_mih, ну как раз нормальный подход: это задать всем алгоритмам равный вес (когда мы не уверены в преимуществе какого-либо из них). Тогда их нетто позиция это наш консенсус по экспозиции. Любые альтернативные развесовки как правило проигрывают при столкновении с суровой действительностью. Я бы рекомендовал не париться на этот счет. Лучше генерировать новые ТС и тупо добавлять в портфель. По накоплению истории некоторые будут отсеиваться, но это творческий процесс.  Автоматизации процесса у меня не получилось
avatar
wrmngr

wrmngr, Новые стратегии в портфель — да, но когда в портфеле уже прилично стратегий, низковисящими фруктами становятся какие-то общие манипуляции — какие-то манипуляции работы с портфелем в целом, что аффектит весь портфель. А так одно другому не мешает (про портфель vs добавления в портфель).

 

По поводу того, что смарт развесовка так себе история — я иду осознанно, есть основания полагать, что смогу от этого приобрести, а не потерять. Если, конечно, всё технично сделать)).

avatar
Replikant_mih
+1
Replikant_mih, я просто сознательно ушел от навязанной идеи что стратегия это непременно пара (инструмент; торговая_логика_на_нем). Теперь у меня есть вотчлист с предфильтрами из которого непрерывно отбираются наиболее перспективные тикеры и естественным образом развесовка возникает (понятно с разумными ограничениями на предельный вес)
avatar
wrmngr
wrmngr, а предфильтры у вас фундаментальные или технические, очень
интересно?
avatar
Kot_Begemot
+1
Kot_Begemot, никакого фундаметала, всё на цене/оборотах. Это касается МосБиржи nonHFT. На других временно не торгую
avatar
wrmngr
+1
Replikant_mih, думаю, надо вычислять МО убытка в каждой стратегии. МО = сумма_по_размерам_убытка (вероятность убытка определённого размера * размер этого убытка) * сумма входа. И в портфеле приравнять все эти МО. Тогда МО убытка портфеля станет минимально возможным. Из этих равенств суммы входов по каждой стратегии вычисляются.
avatar
svgr
wrmngr, когда динамически распределяется между стратегиями, даже по тупому, суммарный результат получается лучше.
avatar
Beach Bunny
Beach Bunny, возможно, но я убежден, что это иллюзия в определенной степени
avatar
wrmngr
wrmngr, В алго нет место иллюзиям — всё можно проверить в большинстве случаев).
avatar
Replikant_mih
+1
Replikant_mih, ну вот нет. Очень легко впасть в курвфиттинг. А если корректно ставить все эксперименты, то слишком уж трудоёмко (я пытался). В итоге наработанная интуиция позволяет пренебречь конечно строгостью, но не всегда
avatar
wrmngr
wrmngr, Ну ± научился с курв-фиттингом бороться).
avatar
Replikant_mih
+1
Replikant_mih, ну плюс минус и я научился, правда всецело осознаю ограниченность этих методов и не впадаю в чрезмерную ажиотацию по этому поводу (и никому не советую)
avatar
wrmngr
wrmngr, У меня тот "±", которого вполне хватает).
avatar
Replikant_mih
+1
Replikant_mih, ну это тоже иллюзия))
avatar
wrmngr
wrmngr, Ну, спорить не буду).
avatar
Replikant_mih
Думал над этой проблемой, красивого решения не нашёл. Раздал каждому тикеру свои лимиты
avatar
Ийон Тихий
ipisarev, Ну да, нормальный бэйзлайн вариант чё).

avatar
Replikant_mih


более того я еще и размер шорта и лонга вычисляю...

avatar
ves2010
ves2010, В смысле суммарные по инструменту? Или в конкретном входе?
avatar
Replikant_mih
+1
вопрос выглядит актуальным, если системы забирают «полбанкролла» за раз.   Где вы такие берете?  А главное, зачем :)  Если же каждое «вставание в позу» отнимает как и положено порядка процентов от всего банка, то методика простая, «кто первый встал того и тапки».
И еще рядом к теме интересный мне вопрос (вроде простой, но я пока не знаю на него ответа) — расчет суммы сделки основывается на сумме активов, которые не в «позиции» ,  на общей сумме (свободные + в позиции), или на сумме свободных + «ожидаемую» сумму в позициях?    Я читал, что расчет правильной суммы сделки — очень важная тема (небольшое отклонение от правильной суммы ведет к кратной разнице дохода или даже убытка ) 
avatar
tester37
tester37, Честно говоря, не очень понял про что тут написано).
avatar
Replikant_mih
+1
tester37, нуу как бы тоже вариант...
но если изначально известен размер стопа… и можно ранжировать по размеру стопа легко... 
avatar
ves2010
Кто раньше встал того и тапки, так пойдет?)))
avatar
Главком Главком
Главком Главком, Хотелось бы поинтеллектуальней вариант, конечно).
avatar
Replikant_mih
Replikant_mih, ну по весам индекса или по проценту выйгрыша/проигрыша бумаги можно накидывать или отнимать процент
avatar
Главком Главком
+1
Главком Главком, Мм, ну всё равно если какой-то хорошей стратегии надо, а она упёрлась, а другой щас не надо и у неё денег навалом… будет простой денег.
avatar
Replikant_mih
Replikant_mih, так надо стратегии к портфелю привязывать, а не банк к стратегии
avatar
tester37
tester37, Это не понял).
avatar
Replikant_mih
+1
Replikant_mih, ну я понял проблему «простоя» так, что каждой ТС своей — назначаете отдельный банк.  А зачем так делать?  Почему весь банк не шарить между стратегиями?
avatar
tester37
Replikant_mih, со временем хорошая стратегия заберет большую часть денег, а проигрышная или менее выигрышная лишится части средств
avatar
Главком Главком
Главком Главком, Что значит со временем? — Типа доказывает свою состоятельность со временем (на некоем окне), на основании этого получает больше денег (автоматически или нет), но действует в пределах лимита (этого нового)? — Если да, это конечно хорошо, но не решает проблему незадействованных средств в моменте.
avatar
Replikant_mih
Replikant_mih, сумму портфеля делим на количество стратегий, дальше веса меняются в зависимости от выигрыша/проигрыша стратегии(меняем процент на одну стратегию в процентом соотношении с учетом выигрыша проигрыша).
но не решает проблему незадействованных средств в моменте
это мне кажется можно решить только при портфельном инвестировании, когда все деньги распределены по весам и ребалансируем к исходному состоянию весов, либо держать часть налички в фондах денежного рынка
avatar
Главком Главком
Replikant_mih, если изначально известен размер стопа… и можно ранжировать по размеру стопа легко...

это один из простых вариантов


avatar
ves2010
+1

ves2010, Типи берем некую меру чего-то там, по которой можно ранжировать сигналы типа этот лучше, этот хуже и т.д. Как пример, размер стопа и по этому ранжированию приоритеты даём. Да, я похожим образом собираюсь идти, не размер стопа, но тоже мера сравнения. 

 

Правда дальше могут вопросы возникнуть. А если одна стратегия начнёт одеяло перетягивать слишком и т.д. А это перетягивание оправдано даже с утом разницы в этой меры и т.д.

avatar
Replikant_mih
Replikant_mih, тут еще мысль… если торговать с фиксированным риском на сделку… то слишком большой стоп не выгоден, т.к профит будет мал, а слишком короткий стоп тоже не выгоден т.к скорее всего выбьют
avatar
ves2010
ves2010, Я сразу хотел сказать, что на роль меры сравнения сигналов (лучше хуже) так себе кандидат)) — чёт не написал, думал, вдруг чьи чувства задену).
avatar
Replikant_mih
ves2010, Я пока даже не понял, про что речь, чтобы начинать «подумывать»)).

avatar
Replikant_mih
Надо больше денег! :)
avatar
bascomo
bascomo, Отличный, outside the box коммент). Хотя и мало полезный, конечно).
avatar
Replikant_mih
+1
Replikant_mih, На этот вопрос в общем случае нет правильного ответа :) точнее, он такой: равномерное распределение капитала. Если же ты добился того, что вне зависимости от рыночных условий системы показывают стабильную доходность, то это и является базой весов для распределения рабочего капитала. Если же у тебя торговые системы ведут себя как американские горки, то балансировать капитал между ними - то же, что и гадания на кофейной гуще - бессмысленно для результата и беспощадно к себе.
avatar
bascomo
+2

Статически отбалансировать лимиты по maxDD стратегий на истории. Это вместо предлагавшихся выше размеров стопов, которых в явном виде может и не быть.


Если весь набор редко стоит в позе одновременно, то можно добавить КтоПервыйВсталТого-и-Тапки и немного овербукинга по ГО.


Сложные динамические схемы чреваты самообманом.

avatar
Кирилл Гудков
Правильно ли я понимаю, вопрос в том как распределить средства по тому как работает система? Если так, то ведь тоже самое что и распределение средств по активам в инвестиционном портфеле.

Или я не верно понял вопрос? :)
avatar
CloseToAlgoTrading
CloseToAlgoTrading, Ну, отчасти). Это первый уровень — любительский)) — смотреть на перформинг стратегий.
avatar
Replikant_mih
Replikant_mih, а почему любительский? Стратегия это ваш актив который обладает некоторыми параметрами… типа доходность, волатильность и тд. Таких активов у вас несколько. Следовательно надо решить задачу по максимизации, например, прибыли или минимизации убытка, ну или ещё чего-нибудь :).
avatar
CloseToAlgoTrading
CloseToAlgoTrading, Ну, скажем так, «актив» может по-разному перформить в разное время, а не что-то стабильное. Но туда лучше без чёткого понимания что делаешь не ходить).
avatar
Replikant_mih
Replikant_mih, хм… так нам же все равно будущее не известно, максимум можно поправку на вероятность сделать
avatar
CloseToAlgoTrading
CloseToAlgoTrading, No fate but what we make...)).
avatar
Replikant_mih
На практике производительность добавляло, но не сильно. Зато увеличивало сложность, к-во данных и тестов.

Марковский решающий процесс с раздаванием весов(капитала) организовывал вышестоящей моделью над oos базовых моделей-стратегий.

Коридор весов приходилось всегда задавать. Полностью на откуп отдать не получалось.
avatar
Vladimir Iastrebov
+1
Vladimir Iastrebov, Любопытно. Да, есть такой трейд-офф про то, что есть штуки, которые чуть добавляют к качеству, но сильно увеличивают сложность. В этом месте главное не попасться в ловушку бесконечных улучшений (я этим грешил и иногда ещё подгрешиваю) — когда ты улучшаешь и улучшаешь, а сложность растет и ты вязнешь и вязнешь).
avatar
Replikant_mih
+1
Replikant_mih, Так и есть! Часто выходит simple the best :)
avatar
Vladimir Iastrebov

полезные записи за 24 часа

★10 20 💢 Шортисты проиграли. Как решение ЦБ изменило позиции юрлиц? Сравнение прогнозов!
★8 30 Путь к Миллиарду: Декабрь 2024 г. - 147.6 млн
★7 8 Дивиденды января. Ну вот, опять богатеть
★7 52 Мой Рюкзак #50: Удалось хорошо заработать в сложный год, подводим итоги
★6 37 Сказочный бум в России и причем тут долгосрочные инвестиции
★4 4 Реинвестировал дивиденды
★3 2 Топ-10 компаний мира.
★3 8 ИИС3 - заветная кнопка
★3 24 Подкорректировал портфель к праздникам. Сбросил все акции и мамбу.
★3 54 Мосбиржа остановила свою работу
+159 54 Мосбиржа остановила свою работу
+130 89 Азия. Вторник.
+121 44 Как я опростоволосился в 2024 году.
+120 52 Мой Рюкзак #50: Удалось хорошо заработать в сложный год, подводим итоги
+114 41 За что я могу себя похвалить в конце еще одного года?
+107 24 Подкорректировал портфель к праздникам. Сбросил все акции и мамбу.
+93 17 Итоги года: +51%
+91 14 Инвестиционно-спекулятивный портфель, итоги 2024 года 📈
+90 4 2024. Итоги. Алго. Тупаны. +45%
+89 6 🎙Предновогодние Балканы, делюсь маршрутом и впечатлениями!

самые обсуждаемые сегодня

89к Азия. Вторник.
75к Итоги 2024
60к Мой годовой итог 2024 - МИНУС!
56к Римский клуб в 1973 году предложил идею нового мирового порядка, разделив мир на 10 экономических торговых блоков.
52к Мой Рюкзак #50: Удалось хорошо заработать в сложный год, подводим итоги
44к Как я опростоволосился в 2024 году.
41к За что я могу себя похвалить в конце еще одного года?
36к Доллар улетел выше 113 рублей после поздравления президента
35к ИТОГИ 2024г. (опрос) Какой % участников рынка обогнал LQDT
33к Всех с Наступающим!..Я кажется один из немногих, кто встретил Нг в Шорте))

теги блога Replikant_mih

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн