Хедж

Приветствую, друзья и коллеги! Удачной стабилизации ситуации!
Допустим, инвестор сформировал сегодня портфель из дивтикеров но опасается гэпов на выходные, есть ли смысл хеджировать его продажей фьюча на ММВБ (каким объемом?) и что будет с дивами по портфелю в этом случае?

Замутили мы тему с моим кодером, озадачились как не покупать дополнительные «приблуды» типа Воркшопов, ТС-лабов и прочее для торговли опционами под КВИКом.

Вышло диво-дивное, чудо-чудное, три варианта волатильности и кучу параметров аналитических в него закинули( у «Амеров» по заимствовали).

Можно собирать 10 стратегий в каждой по 12 опционов.

От КВИКА только графики БА и все)), доска своя, все свое… все в одном окне ДДХ вообще может 4 способами дельту ровнять, причем можно приводить к любому значению, с плавающей точкой отличной от НУЛЯ. Еще и ОИ можно анализировать!

Сигму считает и показывает на доске опционов… короче рабочая кобыла у кого депо более 50 000 руб.  на опциках.

 

ЕСТЬ ДЕМО РЕЖИМ НА РЕАЛЕ.

И САМОЕ главное, можно ПРОТЕСТИРОВАТЬ дельта хедж на истории и подобрать оптимальный шаг по дельте.

Скидка по промо коду 5% (промокод: RED2020) для партнеров отдельные условия.

( Читать дальше )

Компании, выходящие на IPO в этом году во втором полугодии в плохой форме — динамика доходности компаний резко снизилась по сравнению с первой половиной 2019 года. Новые компании не дают доходности инвестору.

Как пример, компания Sundial Growers Inc. вышла на IPO 30 июля 2019 года.

Цена book:13.00 USD, на рынок компания вышла по 13.01 USD и к концу локап периода опустилась до отметки 3.25 USD.

Кто не хеджился, то потерял около 75%. Хедж не в Amaday стоил около 12%. Если инвестор захеджировался в Amaday, то заплатил бы 3% и сохранил капитал на том уровне, который у него был.

Где лучше захеджиться?

Вы купили IPO акции, которые еще держать в локапе еще 3 месяца. Вот наступили сомнения и пошла тревога за капитал: предвестники падения цены и потери денег. Что делать? Менеджер предлагает захеджировать сделку, но стоит это 9-12%.

( Читать дальше )

ч1. Бывают в жизни чудеса

На странице ЛЧИ-2019 перестали показываться графики доходности участников. Пробовал двумя браузерами — мимо. Это довольно досадно и говорит в том числе об общем отношении Биржи к данному мероприятию. Если у кого начнет показываться, маякните пожалуйста. Хотел пару скриншотов сделать.

Но чудеса состоят не в этом. А в том, что на ЛЧИ зарегистрирован участник-опционщик с ником "ch5oh". Ссылка на его статистику:

https://investor.moex.com/trader2019?user=211910

Излишне говорить, что к этому уважаемому джентльмену не имею никакого отношения.
Во-первых, принципиально не участвую в ЛЧИ уже лет 10 и категорически не планирую делать этого в будущем.
Во-вторых, мой брокер ItInvest (ныне ItiCapital), а не "Уралсиб".
В-третьих, участник строит календарные позиции с участием аж мартовских опционов на SiH0 (правильней было бы писать SiH20, как на нормальных биржах). А всем известно, что в данный момент

( Читать дальше )

Отчет по текучке ИР

Рынок впал в состояние "ничего не хочу, ничего не могу, никуда не пойду". В принципе, этому можно найти логическое объяснение из области теории заговоров, но, конечно, мы не будем этого делать. Как известно, "Если у Вас нет паранойи, это ещё не значит, что за Вами не следят."

 

По конкурсу продолжается вялая деятельность в том же духе, как и прошлые месяцы: круглое качу, высокую айви продаю, хеджирую как умею. Если кто-то меня научит покупать опционы и выходить в прибыль в ситуации Ашви 4%, айви 7% благодарность моя будет крепкой и продолжительной. =)

Позиция на завтрашнюю экспирацию СИ. Классический Опционный Ждун:

( Читать дальше )

Периодически просматривая всевозможные публикации в СМИ, а также аналитиков от рынка, заметил, что ожидания вот-вот уже наступающего кризиса сходят на нет. Об этом говорят и результаты усилий ФРС и разных ЦБ, и вот уже почти, совсем скоро, так долго ожидаемые и реализуемые договоренности США и Китая. Не сегодня, завтра, аппетит к рискам проснется и нас ждет новый космос.
К чему это вступление? А это именно к тому, что пришло время, и необходимо задуматься и озадачиться полноценным хеджем прежде всего портфеля акций именно сейчас. Продавать не хочется, но сидеть и видеть как все сложится в 2-3 раза не хочется еще больше. Это понятно, что потом все вернется на свои места, и вырастет еще больше, и портфель станет еще шоколадней. Короче, не хочется, что бы было все как в песне: «как хорошо, что скоро подорожает нефть...
     Итак, из чего исхожу:
     Грубо, стоимость портфеля акций 7,5 млн. Хеджирую квартальными путами на Ри. Стоимость 1 контракта Ри, грубо 175 000руб.

( Читать дальше )

Посмотрел видео одного миллионера, он там рассказывал, что акции хеджирует фьючерсом.
Не могу понять для чего.
Скажите есть ли в этом хоть какой-то смысл, если Вы краткосрочный спекулянт?



http://stock-list.ru/futures-hedging.html

Вы купили IPO и вам еще нужно держать акции 3 месяца в локап периоде. Представьте, что цена акций пошла вниз, и закрыть позицию вы не можете – локап же. Остаётся только следить за ценой и испытывать весь спектр эмоций: от боли до злости на того менеджера, который порекомендовал зайти в это IPO. Безысходная ситуация: когда ты видишь, как таят твои деньги и сделать с этим ты ничего не можешь...

Но представьте, что mr. Смит, может помочь вам и захеджировать IPO book.

Итак, мы действительно можем это сделать

Данный инструментарий позволит Вам, как просто зафиксировать свою прибыль, так и уменьшить или вовсе избежать влияния негативного развития рыночной ситуации.

На рынке сейчас предлагается 4 варианта хеджирующих позиций. Каждая из них имеет свои недостатки и свои преимущества. В основном сравнивать следует по четырём показателям: обеспечение, стоимость, доступность и риски. Давайте сравним варианты:

( Читать дальше )

Привет всем!

Вопрос такие:

1. Если например по 61+ нефть продал фьючи(пусть 10 лотов), то есть встал в шорт.   

При этом купил 61 опционы колл также 10.

Возможен ли маржин колл при росте нефти на 70 например или 100… если не закрывать ни фьюч, ни опционы.

Равное количество фьюча и противоположных опционов же должны компенсировать друг друга?


2. При покупке опционов 61 коллов нефти, при имеющемся форте фьюча выше 61+.   Сколько можно в лотах  по максимуму набрать опционов и соответственно благодаря им шорта фьюча.

Пару раз заметил закономерность, что опционы дешевле становятся раз в 6-7 от той цены, что в доске опционов. Если имеется противоположная этим опционам позиция по фьючу, и в итоге добирая опционы, добираются потом благодаря им и фьючи.  


Спасибо!