Информация
Блог им. YuriyRedoruckiy
роботизированный терминал для торговли опционами
- 29 января 2020, 18:05
- |
Замутили мы тему с моим кодером, озадачились как не покупать дополнительные «приблуды» типа Воркшопов, ТС-лабов и прочее для торговли опционами под КВИКом.
Вышло диво-дивное, чудо-чудное, три варианта волатильности и кучу параметров аналитических в него закинули( у «Амеров» по заимствовали).
Можно собирать 10 стратегий в каждой по 12 опционов.
От КВИКА только графики БА и все)), доска своя, все свое… все в одном окне ДДХ вообще может 4 способами дельту ровнять, причем можно приводить к любому значению, с плавающей точкой отличной от НУЛЯ. Еще и ОИ можно анализировать!
Сигму считает и показывает на доске опционов… короче рабочая кобыла у кого депо более 50 000 руб. на опциках.
ЕСТЬ ДЕМО РЕЖИМ НА РЕАЛЕ.
И САМОЕ главное, можно ПРОТЕСТИРОВАТЬ дельта хедж на истории и подобрать оптимальный шаг по дельте.
Скидка по промо коду 5% (промокод: RED2020) для партнеров отдельные условия.
Есть деловое предложение, предлагаем Вам стать партнерами по продвижению ПО для трейдинга ОПЦИОНАМИ.
Нами разработан простои удобный ОПЦИОННЫЙ терминал, можно как аренда так и покупка.
https://www.robot-qlua.ru/products/deltapro
Вознаграждение для партнера 30% от выручки.
писать в скайп sk2119162
Почем опиум для народа?
График улыбки на РИ покажете?
это какой рабочий капитал нужно иметь чтобы окупить аренду лицензии на ПО
Автоматизация торговли имеется?.. Написали бы подробный обзор утилиты простыми русскими буквами… С иллюстрацией её самых сильных сторон, конечно.![]()
Вычисляет «Гамма-фактор» опционной конструкции
Одним из важнейших параметров опционной конструкции является «Гамма фактор» — показывает величину, на которую может отклониться базовый актив за сутки, и при этом тэта распад компенсирует набежавшую гамму. Сравнивая значения «Гамма фактора» с текущей реализованной волатильностью RV – мы можем прогнозировать прибыльность/убыточность конструкции и вовремя ее перестроить. Это индикатор того, что ваша конструкция не соответствует новым реалиям рынка.
Возможность одновременной торговли 10-ю стратегиями
теперь у вас практически неограниченные возможности в реализации всех своих стратегий! Вы имеете 10 отдельных роботов, объединенных в один интерфейс.
Быстрая навигация в опционных десках (быстрый поиск опционов с нужной серией экспирации)
Удобная для трейдера навигация в роботе DeltaPRO.
Опционный трейдинг – это в первую очередь работа с огромным числом параметров. Мы постарались сделать минимальное количество переключений. Чтобы все нужные параметры находились на расстоянии одного клика. По сравнению с другими ПО для освоения терминала необходимо не более 1 часа, тогда как прочие занимают только на изучение инструкции несколько часов и помощь техподдержки.
Вычисляет 1-ю сигму до экспирации для инструмента и визуально отражает в деске
Много стратегий основаны на продаже опционов в пределах 1-й сигмы. Теперь сигму НЕ нужно постоянно вычислять. Для каждого срока, при каждом изменении цены и волатильности, первая сигма всегда видна в опционном деске и пересчитывается в режиме реального времени.
Транслирует OI (открытый интерес) по страйкам отдельно для опционов Call и Put.
Чтобы узнать какие страйки пользуются популярностью у опционщиков – есть вариант пойти на сайт Московской биржи или настроить соответственно «КВИК». Это важная информация и добавили ее в робота, а для наглядности растровая подсветка. (рис.5)
Демо режим, можно торговать по реальным котировкам виртуальные позиции.
В чем сложность испытать опционную стратегию?
Если попробовать торговать на демо счете – то столкнётесь с неликвидом и неадекватной IV — волатильностью.
Для этого разработан режим виртуального исполнения заявок. Вы полностью на боевом терминале, по реальным котировкам сможете торговать в демо режиме, можно не рискуя собственным депозитом, отработать стратегию торговли.
И после успешного испытательного периода – смело запускать ее на реальные деньги.
Быстрая загрузка портфелей в робота DeltaPRO из опционного аналитикаoption.ru (http://www.option.ru/analysis/option#position)
Как часто вы анализируете свои идеи в аналитике на сайте option.ru?
Мы– каждый день и часто необходимо сразу же попробовать на боевом счете.
И для удобства трейдеров, мы реализовали загрузку кодов подобранных опционов из сайта option.ru – в робота в 4 клика!
Расчет вспомогательных греков
Редко кто учитывает греки второго порядка… Vomma, Vanna, Charm….
Азря! Например, правильно настроенная позиция по Vanna греку – будет давать дополнительную прибыль от Веги, когда вы зарабатываете на гамме. И наоборот – неправильно настроенный Vanna грек – и вы вместо прибыли – получаете ноль или того хуже убыток…
Для набора/разбора позиции – использует одну из трех волатильностей:
1.транслируемая «КВИК»
2. заданная вручную(мануал)
3. маркет — реальная в стакане (IV)
Самое главное для трейдера – это волатильность! И по какой волатильности торговать – это самый решающий фактор! Если нужно быстро войти в рынок – используете маркет волу, если ориентируетесь на расчеты «КВИК» – то работаете по ней. Можно и нужно работать по своей, заданной V волатильности (manual).
«На горячую» задавать сдвиг цены заявки от текущей цены-что позволяет быстро менять стоимость позиции. (рис.6)
Работает с «айсберг» заявками – Что бы набрать крупную позицию не пугая «большим лотом» в стакане других трейдеров (рис.7)
Локальный тейк-профит для одного инструмента- управление профитом каждой позиции отдельно, вкл/выкл в один клик.
Разбор опционной позиции по планируемому профиту – тейк- профит для всей конструкции(рис.8)
Дискретный или динамический дельта-хеджер – создание рыночно нейтральной позиции с любым значением дельты от 0,1 … n, так и движению цены (актуально для покупателей волатильности, можно устанавливать значение ровнять дельту НЕ равную 0, а любому значению от ±0,1 … n
Возможность задавать границы и шаг дельта хеджирования-установка включения/выключения дельта хеджирования в границах цены базового актива (актуально для продавцов опционов).
Возможность вручную управлять фьючерсной позицией - выставление и снятие лимитных заявок без использования «КВИК», с шифтом цены и без, в один клик.
Возможность торговать лимитными заявками фьючерсы и опционы-торговля опционами/фьючерсами без функционала «КВИК», установка и снятие заявки в один клик.
Учитывать только определенные позиции в конструкции- по прибыли, так и по расчету греков, в любом удобном разрезе по вертикали и горизонтали, управляется в один клик в поле с необходимым параметром инструмента.
Возможность закрыть позицию «в один клик»-позиции можно закрывать частями (противоположной сделкой) так и в один клик с панели робота.
Одновременная работа с 12 опционами в одной стратегии-опционы могут быть одного страйка но приобретенные/проданные в разное время и по разной волатильности, что позволит видеть эффективность стратегии(учет)
Вычисляет потенциальную доходность-вычисление потенциальной доходности профиль риск/профит.
Математическое ожидание конструкции-вероятностей анализ математического ожидания (Израилевич Цудикман).
Перечисленный набор опций и функций не полный и находится в режиме постоянного добавления в функционал, так же ведется постоянная работа над юзабилити программного продукта.
Функционал:
Вы сможете создать/торговать одновременно 10 стратегий из 12 наборов опционов, фактически может быть задействовано 120 опционов в любой комбинации.
Это могут быть как несколько разных стратегий на одном активе, так и одинаковые стратегии, но на разных инструментах.
Устанавливается в терминале «КВИК» к любому брокеру.
Своя доска опционов:
На каждой доске есть выбор в один клик даты экспирации и количество отображаемых страйков.
Доступные к анализу параметры:
Греки опционов – Delta Call, Delta Put, Vega, Gamma, Tetta (в разработке – Vanna, Vomma, Charm)
Волатильность (V)– из «КВИК», IV в стаканах, RV рассчитанная по среднему движению фьючерса за последние 5 сессий. (в разработке подсчет исторической волатильности HV по Янг-Жанг, SV-стохастическая волатильность)
Открытый интерес (OI) – отдельно по опционам Call и Put с растровой подсветкой.
Анализ изменения открытого интереса и изменение в %.
Соотношения волатильностей – IV — HV и IV /HV в абсолютных и относительных значениях.
В процессе разработки – Put/Call Ratio, Эластичность, Профит фактор, Коэффициент Сортино и другие. Всего около аналитических 10 параметров.
Вычисляет греки опционов и опционной конструкции:
Дельта опционов и всей конструкции – рассчитывается по формуле Блэка Шоулза с коррекцией по улыбке волатильности. На рис.2 – в числителе отображается «обычная» дельта в знаменателе – дельта скорректированная по улыбке. Очевидно их несоответствие, эмпирическим путем мы вывели правильную формулу для расчета дельты опциона и реализовали ее в представленном роботе Delta PRO
Измеряет IV волатильность непосредственно в «стаканах»
Все опционные трейдеры замечали частое расхождение теоретических цен опционов, транслируемых «КВИК» и цен, рассчитанных сторонним роботом, но по той же квиковской волатильности. Дело не только в том, что «КВИК» делает пересчет раз в минуту, а в том, что трейдеры часто оценивают волатильность по своему и выставляют заявки по своей волатильности. При этом «КВИК» упорно продолжает транслировать другое значение волатильности.
Теперь вручную не нужно высчитывать «рыночную» волатильность (в стакане) –у робота есть такая функция. Трейдер всегда знает – по какой сейчас реально волатильности торгуются опционы. (Рис. 3)
Измеряет RV (реализованную) волатильность
Для трейдера важно понимать, как рынок оценивает движение цены и как она на самом деле себя ведет, робот Delta PRO измеряет текущую реализованную волатильность (RV). Наблюдая каждый день за IV и RV в терминале – трейдер сделает свои выводы и применит собственную стратегию торговли.
Но вот по ценам, честно говоря, всегда ощущение, что все программисты сильно оторваны от реальности со своими высокими зп.
Тем не менее проекту желаю удачи!
Rotor78, это старая уже разработка… она устарела, но как то другим эта цена не казалась огромной, да и нового охотно брали по 25 000.
Вы не учитываете расходы по тестированию бота на реальном счете, а там бывают нюансы))
Rotor78, это Пользователи иногда оторваны от реальности со своим непониманием сколько сил времени на самом деле уходит на разработку качественного софта. Для них идеальная цена «нуль». И ещё желательно с исходниками.
ПС (Имеется в виду абстрактный «качественный софт», а не конкретно эта надстройка.)
Юрий Редоруцкий, Вы серьёзно сравнивали свой функционал с OW, OptionLab и c TSLab и обоснованно считаете, что круче всех?
Это очень сильное утверждение. Неплохо бы его продемонстрировать на конкретных примерах.
ch5oh, давайте проще!
Покажите аналогичный продукт по функционалу, по юзабилити, аналогичную надстройку пристройку к КВИКУ и продолжим полемику.
Я одного не понимаю, мы вам чем то навредили или ваш софт наверное намного лучше или вы просто для поддержания разговора.
Вы все время требуете доказательств… смотрите видео… смотрите скрины.
Юрий Редоруцкий, мне интересно, поэтому спрашиваю. Видосы посмотрю, когда время будет. По скриншотам ничего непонятно, кроме того, что я не вижу графика улыбки и профиля позиции — и это настораживает.
А то, что Вы намертво к Квику привязались — вообще плохое архитектурное решение, имхо.
OptionWorkshop подключается к Квику. Рисует кучу жизненно важных графиков: улыбку, профиль позициции, профили греков. Позволяет моделировать сценарии what-if, создавать виртуальные позиции и так далее по списку фич на их сайте. Дельта-хеджер у них тоже есть, хоть и продаётся как отдельный модуль (что неправильно, разумеется).
Вы знаете свой софт, я его (пока?) не знаю. На сосвоение мне нужно будет время (которое, как известно, деньги). Триала у Вас нет. Соответственно, ожидаю, что Вы можете донести до меня в сжатом концентрированном виде Ваши преимущества над другими более известными опционными программами. А не просто посылать меня в неизвестном направлении «где-то там в интеренете всё написано».
ПС Лично против Вас ничего не имею. Наоборот, чем больше опционного народа, тем веселее в стаканах.
ch5oh, так о чем спор?.. наш дешевле и можно у любого брокера.
Подождите пару недель будет еще аналитика, которой нет у OptionWorkshop
самое время в народ дельтахеджеры за бабло...
Это ведь дельтахеджер, да? и еще HV считает…
мне вот интересно, чисто из опыта, что будет с этим дельтахеджером когда квик заглючит и начнет например не видеть выставляемые заявки…
Niktesla (бывш. Бабёр-Енот), он считает:HV,RV,IV и скоро будет считать SV
наверное тоже самое что и если сервер у брокера станет не доступным.
Считает ли правильно греки (и можно ли производить дельта хедж) в день экспирации?
Бек,
1. К сожалению особого смысла нет ровнять дельту опционом, дельта ровняется БА, но шаг и начало можно делать не целочисленными и даже приводить дельту к знначению от -n.....-1..0...+1.....+n
2.Только входящие в конструкцию
3.Слова правильно тут опасно употреблять, но считает иначе… взяли формулу не квика БШ,( не классика БШ), у меня ровняет я доволен
3.1 Сегодня сам ровнял и перекатывался на другие опционы, нормально прошло.
3.2. Если ответ не тот тогда уточните вопрос по выравниванию на экспиру