Постов с тегом "ФЬЮЧЕРСЫ": 7988

ФЬЮЧЕРСЫ


Разрыв зерновой сделки. На какие акции это повлияет

После атаки дронов на суда Черноморского флота Россия, выступающая гарантом безопасности для грузов с украинским зерном, объявила о своем выходе из сделки. Фьючерсы на пшеницу в понедельник прибавляют до 7,5%. Разберемся, каким компаниям это может быть выгодно.

Сколько зерна под ударом

Мирный коридор для грузов с зерном, следующих из украинских портов, действовал чуть более трех месяцев. В соглашении участвовали, помимо России и Украины, также Турция и ООН. Предполагалось, что помимо разблокировки зерна на западные рынки морем будут поступать и российские удобрения.

За время действия зерновой сделки Украина успела поставить около 9 млн тонн пшеницы. Еще порядка 20 млн тонн поставок было в планах. Это около 15% мирового экспорта. Около 70% поставок пришлось на страны ЕС, остальное преимущественно в Турцию.

Россия заявила, что сумеет поставить дополнительно 500 тыс. тонн в беднейшие страны мира, что компенсирует только часть выпадающего зерна (около 2,5%). То есть более 10% мирового экспорта (это обычная для Украины доля в мировом обороте пшеницы) может снова быть исключена из продажи.

Что с ценами на пшеницу


( Читать дальше )

Узнаем, как выглядит, где живет и как работает Маркетмейкер (он же Кукл)

    • 28 октября 2022, 21:38
    • |
    • ARcan
  • Еще

Узнаем, как выглядит, где живет и как работает Маркетмейкер (он же Кукл)
Возьмем для наблюдения текущую по фьючерсу на Золото (цена голубая линия). Из статистики открытых позиций с MOEX сделки Маркетмейкера находятся среди юридических лиц и, очевидно, являются зеркальными к позициям других («чистых») юр. лиц и физ. лицам в целом.

На графике нарисованы накопленные позиции лонгов физ. лиц и шортов юр. лиц, среди которых ММ. И, как видим, линии стремятся быть параллельными, особенно в дни, когда никаких сюрпризов и ожиданий не предвещается (желтые области).

Но интерес вызывают как раз случаи, когда параллельность сбивается. На этой неделе во вторник (зеленая область) против усиленного лонга физ.лиц никто из оппонентов среди юр. лиц. в шорт не зашел (ММ закрыл вместо этого свои лонги). И этот паттерн послужил хорошим сигналом для входа на откате в лонг.

Далее в четверг (красная область) случилась противоположная ситуация — шорты открыли юр. лица без встречного движения физ. лиц. То есть в короткую сыграли «чистые» юр. лица. Заранее при флете цены. И уже на следующий день они находятся с хорошей прибылью.

В итоге видится, что как минимум для наблюдений данное представление открытых позиций интересно. Порой и прибыльно\полезно.

Инфографика с ММ по остальным фьючерсам Mx, Si, Br, Sr и т.д находится на futuresgraph.ru


Я успешный скальпер/дейтрейдер, вхожу-выхожу фьючами МосБиржи:

Я успешный скальпер/дейтрейдер, вхожу-выхожу фьючами МосБиржи:

рыночными заявками
лимитными заявками
Всего проголосовало: 35
Друзья и коллеги успешные трейдеры, всем привет! Голосуем, аргументируем!

CHMF 12.22

Сделка дня
CHMF 12.22
Итоги вечером!


Торговля онлайн.

У кого не получается заработать на бирже, можете смотреть мои сделки онлайн и повторять их. Торговля среднесрочная, результативность плюс десять-двадцать процентов в месяц. Ссылка на канал @hgofa 


Риски фьючерсов на $ активы в случае закрытия биржи

    • 25 октября 2022, 19:52
    • |
    • Alexide
  • Еще

Если вы торгуете фьючерсами на долларовые зарубежные активы (EUR/USD, нефть, газ, золото, SPY и т.п.), то учитываете ли вы риск закрытия Мосбиржи в то время, когда у Вас открыта сделка? Базовый актив ведь продолжится торговаться зарубежом, и к моменту открытия нашей биржи произойдет синхронизация цены маркетмейкером. Учитывая немалое встроенное плечо в ряде фьючерсов, можно получить катастрофические убытки по маржин-колу.

Я что-то опасаюсь торговать такими фьючерсами в текущей ситуации, хотя и хотелось бы.

Торговал ранее фьючерсом на EUR/USD, там при ГО в 400 тыс руб общая сумма сделки под 6 млн руб получается. Страшновато держать сейчас такой фьючерс дольше дня.

Этот риск наверное не относится к фьючерсам на российские акции, т.к. оба актива перестанут торговаться.



Как заранее узнать о падении рынка

    • 19 октября 2022, 12:44
    • |
    • ARcan
  • Еще
Естественно, самый надежный способ — это инсайд. Или проследить за действиями «инсайдеров». Это могут быть и просто большие позиции «умных денег», которыми не станут рисковать или, наоборот, рискнут с большой вероятностью профита.

Такие направленные движения наглядно прослеживаются в открытых позициях по фьючерсному рынку. Так, вчера в течении короткого времени было закрыто 30 000 лонгов в Сбере при совсем небольшом изменении количества лонгующих лиц.

Как заранее узнать о падении рынка
(зеленая линия — накопленный лонг, красная — накопленный шорт, голубая — цена фьючерса Сбера)

То есть, кто-то (одно физ. лицо или несколько лиц) удачно, почти на хаях, решили выйти из длинных позиций. Из-за чего? Видимо, скоро узнаем, а падающую цену акций мы уже наблюдаем.

Инфографика с futuresgraph.ru

Интересные тенденции срочного рынка.

В последнее время на фортсе происходило множество интересных моментов, ликвидность и обороты упали, на сишке рекордная бэквордация. Решил посмотреть показатели срочного рынка в целом для понимания тенденций.
Ri
Начнем с ри. «Верните мой 2007», эта мемная фраза полностью описывает происходящее в контракте. Открытый интерес и обороты вернулись в 2007, причем эта тенденция последних 10 лет, а события текущего года забили последние гвозди в крышку гроба. Объяснение тут довольно простое, иностранные инвесторы, которые использовали этот контракт для хеджирования исчезли, как и иностранные же спекулянты. Контракт рынку становится не интересен. 
Интересные тенденции срочного рынка.

MX
А вот в рублевых фьючерсах на индекс ситуация обратная. Открытый интерес с обычных за последние годы 25к вырос до 65к, а обороты в последние месяцы восстановились и находятся близко к максимальным значениям за всю историю торгов. Причем если сравнивать обороты с РИ, то ранее разница была примерно полтора порядка, сейчас обороты в Ри больше всего в 3-5 раз. Импортозамещение и дедолларизация)

( Читать дальше )

FAQ. НКЦ. Риск-параметры (очень много ссылок на методики и правила расчета рисков НКЦ). Акции, облигации, фьючерсы, опционы.

FAQ. НКЦ. Риск-параметры (очень много ссылок на методики и правила расчета рисков НКЦ). Акции, облигации, фьючерсы, опционы.

(консолидированная «копипаста» с сайта НКЦ)

НКЦ выполняет функции клиринговой организации и центрального контрагента на рынке ценных бумаг в целях обеспечения поддержания стабильности на обслуживаемом рынке, снижения транзакционных издержек (неттинг) и кредитного риска контрагента.

Система риск-менеджмента:

Для поддержания требуемого уровня надежности НКЦ введена система риск-менеджмента, состоящая в том числе из:

Данная система позволяет НКЦ выполнять свои обязательства перед добросовестными участниками клиринга в случае дефолта одного или нескольких участников.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн